S&P500

После взятия вершин и преодоления максимумов, о которых шла речь в моих постах еще с февраля месяца, SP500 решил отдохнуть. И вот уже несколько дней мы видим коррекционное снижение. Подъему например помешало несогласие Канады с обновлением договора  о торговле с США, но обе стороны сохраняют оптимизм в отношении того, что соглашение может быть достигнуто. Вопрос в том, когда. Будем надеяться, что это скорее, чем позже.
Когда же нам стоит ждать возобновления подъема? Ну как минимум технические трейдеры будут ждать заполнения откатом последнего рывка от 24 августа, это же похоже станет уровнем поддержки. Положительным моментом в пользу скоро разворота наверх стали данные Redbook о росте розничных продах в сетях на 6.5%, и это больше чем в прошлом месяце. Показатели продемонстрировали резкое ускорение к 13 годовым максимумам. 
На сегодня, не смотря на все опасения о перекупленности рынка, мы имеем исторически хорошее состояние экономики с историческими вершинами. 

( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (244 акций) 06.09.2018
  • Откат в аптренде (187 акций) 06.09.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (1082 акций) 06.09.2018
  • Пробой растущей 50МА (54 акций) 06.09.2018
  • Пробой падающей 50МА (58 акций) 06.09.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (81 акций) 06.09.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (81 акций) 06.09.2018
  • Слом растущей 50МА (124 акций) 06.09.2018
  • Слом падающей 50МА (122 акций) 06.09.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (163 акций) 06.09.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (303 акций) 06.09.2018
  • Консолидация под 50МА (434 акций) 06.09.2018
  • Отскок вниз от 50МА (213 акций) 06.09.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (19 акций) 06.09.2018
  • Консолидация под 200МА (414 акций) 06.09.2018
  • Отскок вниз от 200МА (91 акций) 06.09.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (87 акций) 06.09.2018
  • Консолидация на дне (512 акций) 06.09.2018
  • Подскок со дна (80 акций) 06.09.2018
  • Длительный даунтренд (428 акций) 06.09.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2300 акций) 06.09.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-06 Список

( Читать дальше )

Ссылки на мои ближайшие выступления в городах РФ под видео.  8 сентября — Нижнекамск, 15-16 сентября Нижний Новгород, 22 сентября Камчатка, с 6 по 15 октября буду в  Турции.


( Читать дальше )

9:31 AM ET. Четверг.

Рынок США за последние три дня вышел с Overbought. И демонстрирует позитивную дивергенцию. 
Очень вероятен отскок к Пятнице- Нонфарм.

Но финальное лоу будет на следующей неделе, где рынок найдет Intermediate OVERSOLD. S&P and NASDAQ. 

Momentum indicator S&P500. blue. ( back to neutral. not yet Oversold)



NASDAQ, QQQ BUY Signal @9.42 AM ET…

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (259 акций) 05.09.2018
  • Откат в аптренде (158 акций) 05.09.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (1112 акций) 05.09.2018
  • Пробой растущей 50МА (72 акций) 05.09.2018
  • Пробой падающей 50МА (80 акций) 05.09.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (129 акций) 05.09.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (111 акций) 05.09.2018
  • Слом растущей 50МА (105 акций) 05.09.2018
  • Слом падающей 50МА (91 акций) 05.09.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (122 акций) 05.09.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (226 акций) 05.09.2018
  • Консолидация под 50МА (480 акций) 05.09.2018
  • Отскок вниз от 50МА (164 акций) 05.09.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (32 акций) 05.09.2018
  • Консолидация под 200МА (424 акций) 05.09.2018
  • Отскок вниз от 200МА (52 акций) 05.09.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (120 акций) 05.09.2018
  • Консолидация на дне (603 акций) 05.09.2018
  • Подскок со дна (103 акций) 05.09.2018
  • Длительный даунтренд (324 акций) 05.09.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2364 акций) 05.09.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-05 Список

( Читать дальше )

Одно из главных правил трейдинга- «Пока не начнут лить любимцев- рынок не вряд ли найдет свое ЛОУ» 
Вчера рынок США резко обвалился с открытия- НО AMZN = +35 пунктов. Не было настоящей паники.

Ясно что это не лоу- покупать нельзя.

Сегодня мы ближе к среднесрочному лоу. Будет ли лоу сегодня или завтра- для этого есть другие 147 индикаторов. В российском варианте- вместо индикатора Амазон-можно использовать индикатор- СБЕР

Эта аксиома рынка также верна, как например, «Зенит» будут главным претендентом на чемпионство пока Дзюба будет забивать и ломать конкурентов. 

Sentiment. Fear in the market. Сливают любимцев инвестиционной публики. AMZN/




Волатильность не достигла уровней когда можно покупать рынок, ждем. 11 AM ET

Индекс S&P 500 ни в один из дней не показывал движений более чем на 0,8%, в результате чего август, согласно этой метрике, стал самым спокойным с 1967 года.


( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (321 акций) 04.09.2018
  • Откат в аптренде (127 акций) 04.09.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (1145 акций) 04.09.2018
  • Пробой растущей 50МА (45 акций) 04.09.2018
  • Пробой падающей 50МА (65 акций) 04.09.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (132 акций) 04.09.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (127 акций) 04.09.2018
  • Слом растущей 50МА (140 акций) 04.09.2018
  • Слом падающей 50МА (131 акций) 04.09.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (88 акций) 04.09.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (173 акций) 04.09.2018
  • Консолидация под 50МА (490 акций) 04.09.2018
  • Отскок вниз от 50МА (124 акций) 04.09.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (44 акций) 04.09.2018
  • Консолидация под 200МА (429 акций) 04.09.2018
  • Отскок вниз от 200МА (62 акций) 04.09.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (120 акций) 04.09.2018
  • Консолидация на дне (587 акций) 04.09.2018
  • Подскок со дна (125 акций) 04.09.2018
  • Длительный даунтренд (315 акций) 04.09.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2416 акций) 04.09.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-04 Список

( Читать дальше )

Всё больше ухожу в Америку, это удобно и из-за разницы во времени и в долларе США мне спокойнее сейчас… Исследую рынок, отрасли, компании… Натолкнулся на L Brands, компания из сектора «Services» (Услуги), ей принадлежат бренды Victoria's Secret, и что-то на слуху Bath & Body Works и другие... 

Тут такое дело, акции компании упали за 2 года в 3 раза. Компания сейчас стоит 7,5 млрд $, ожидания по дивидендам под 9%, но цена акций продолжает снижаться. Я ничего не понимаю в этих женских штуках (без толики сексизма пишу, просто факт), решил задать вопрос на фейсбук «Что не так с брендами? Есть ли перспективы? Как вам вообще?». Ответы приведены без исправлений.


Ирина: "Ну в общем в их пакете брендов самый мощный — Victoria Secret. Второй (и мне он ближе) — La Senza.
Я, если честно, не понимаю политики компании. Почему их духи и какие-то сувенирчики можно купить где угодно. А вот белье, которое кстати довольно доступное, удобное и простое, в отличие от того, что показывают на подиуме, купить гораздо сложнее. Магазин в Москве именно с бельём открылся лишь пару лет назад. До этого доступно было только в интернет магазине. Их шоу — это прекрасная реклама. Их коммерческие вещи идут в разрез с тем, что показывают на подиуме. Про Bath & Body я почти ничего не знаю ибо не интересуюсь. А вот La Senza люблю. У меня почти все белье этого бренда!"

Вера: "Если тенденция на правду и естественность продолжится, а Victoria's Secret так и будет упорствовать на своих суперсекси пекси супротив удобства и комфорта, то и дальше падать будут. Bath & Body дешевая никому не нужная косметика, которую берут на подарки. Типа красиво, но бесполезно. Опять же не вписываются в тренд на разумное потребление."

( Читать дальше )

Общая характеристика ситуации.
Основной тренд — восходящий.
Долгосрочный тренд — восходящий.
Среднесрочный тренд — восходящий.
Краткосрочный тренд — восходящий.
Локальный тренд — в нисходящей коррекции.
Дневной тренд — восходящий.

Тренды старших уровней иерархии остаются в фазе роста поддерживая сценарий движения вверх к долгосрочной цели на уровне 3080.0.



( Читать дальше )