S&P500

S&P500 продолжает снижение. И на последних часах американской сессии активность продавцов возрастает. Есть идеи, которые носят скорее позиционный характер, а не внутридневной, хотя мы знаем случаи, когда цена проходит за день, то что мы ждали от нее месяц. 

Так же снижается DAX и другие индексы, кроме RTS. 
У нашего рынка вроде бы все хорошо. Надолго ли? Сказать сложно, но на серьезное укрепление Ri не рассчитываем. 
А USDRUB (Si) вчера показал ралли, в ходе которого вырос от поддержки к сопротивлению и вероятно, замрет в этом боковике до экспирации. 
EURUSD оттестировала поддержку и во вчерашнем минимуме появилась активность. Предположим, что это хороший знак для нас. Идеи две. Купить сейчас или после проявления инициативы покупателей. Первое дает возможность взять по выгодным ценам, второе вроде как более уверенно, но по худшим ценам. Правильного ответа нет. 
GBPUSD сохраняет чужие стопы под минимумом. Мы так же будем сохранять свои идеи. 
На паре USDCAD после обновления максимума последовала активность продавцов. Похоже, что вчерашний импульс закончится формированием ложного пробоя. И соответственно нас ждет снижение. Будем рассчитывать на это. 
На парах USDJPY, AUDUSD и NZDUSD особо интересных моментов не заметно
GOLD в процессе ролловера, так что тоже без идеи. 
А вот нефть WTI, во второй половине вчерашних суток, скупали по рыночным ценам. Похоже, что потенциал роста имеется, тем более на политической и энергетической арене не все спокойно. Ждем проявление инициативы и рассчитываем на рост актива. 
Эти и другие идеи в свежем утреннем брифинге:

Сайт автора

Продолжаю практические мысленные эксперименты. Тема – биржевые спекуляции.

Одна экспериментальная модель уже действует и действует в плюс. Это совершение относительно редких спекулятивных сделок. С начала октября результат этой модели в расчете на вложенный капитал – чуть более 20%, или около 32% годовых (брокерские комиссии учтены). Эта модель является частью портфеля PRObonds #2 и удерживает его доходность выше 18% годовых, причем портфель живет почти без просадок капитала. Все картинки Вы можете видеть в этом блоге.


Вернемся к новому эксперименту. Идею подсказал Дмитрий Полянский @polyanskii, создавший портал https://2stocks.ru/2.0/. Задумка такая: берем постоянный набор спекулятивных инструментов (их 6 и они приведены в таблице), делим между ними капитал поровну, и по каждому инструменту делаем ставку на неделю вперед. Прошу не судить строго, я эти ставки опубликовал с задержкой, только во вторник. Еще, не очень понятно, все-таки брать как отражение российского рынка акций индекс МосБиржи (рублевый) или индекс РТС (долларовый). Но все отладится. Ставки на эту неделю тоже в таблице.

Добрый день!

Американский индекс S&P500 продолжает своё падение, отойдя от недавно установленного нового исторического рекорда – 2940.86. И первая поддержка, которая может показаться на горизонте – это уровень 2720.00. Вот от этого уровня и возможна затяжная коррекция:

Старый джентльмен оттолкнулся от пробитой поддержки и пробитой линии нисходящего канала, поэтому ждем британскую валюту у зоны поддержки, сформированной между уровнями 1.2476 и 1.2428. Поддержка – довольно сильная и важная, поэтому пара может хорошенько оттолкнуться и полететь на север:

Продолжение неопределенности в отношениях между США и Китаем негативно сказывается на индексе S&P500. С каждым днем давление увеличивается. Золото, нефть, газ, индекс доллара, бразильский реал.

Плохая погода за выходные в США и прогноз погоды на ближайшие две недели резко поднял рынок зерновых и масличных. Новые тенденции в росте зерновых и масличных. Прогнозы и сценария развития. Почему выросли кофе, хлопок и сахар с учетом ситуации по зерновым.

В прошлом обзоре, рассматривая индекс, в первую очередь отмечалось состояние сильной перекупленности и скором начале коррекции. 

И вот уже в самом начале мая это движение началось. Основной вариант предполагает локальную коррекцию с отработкой сентимента и возобновление роста. 

Подробное наблюдение  за развитием ситуации велось в закрытом разделе. Уже 27.04 был опубликован такой график с комментарием:

В пролом обзоре говорилось о продолжении роста, предполагаем, что он продолжится и на следующей неделе. Продолжаем ожидать локальный импульс вниз. (ссылка).

S&P500 падает, при этом активность продавцов имеется и падение вот-вот преодолеет максимальные объемы. Похоже нас ждет продолжение падения. Может даже с ускорением. Масло в огонь подливают другие индексы.

RTS (Ri), вчера упал, при этом видно большое снижение открытого интереса. Участники рынка покидают его и после этого мы видим феноменальные объемы на аукционе после закрытия основной сессии. Совпадение? Было бы странно. А совпадение ли то, что эти объемы прошли на основных акциях нашего рынка и в большом объеме там, где были объявлены рекордные дивиденды? Такое поведение рынка необычно, соответственно и ждать можно необычных вещей. Мы ждем падения, может даже обвала. Тем более, что на USDRUB (Si) был существенный прирост открытого интереса, который можно интерпретировать как ожидание участников рынка, роста актива. 

Пара EURUSD находится в боковике и ожидает окончательной расстановки новых политических сил в ЕС. 
GBPUSD то же самое, но народ решил купить эту пару и поставить стопы под минимум. Это можно использовать. 
USDCAD пытается пробить сопротивление и мы будем ждать проявления инициативы вверх. А пока ее нет, сидим без позиции. Времена нынче неспокойные. 

Пара USDJPY аналогично фунту скопила стопы под своим минимумом и мы можем увидеть пробой, который должен оказаться импульсным. 
Пары AUDUSD и NZDUSD затихли в очень узком диапазоне, который четко виден в кластерном анализе смежных фьючерсов. И создается впечатление, то эти инструменты копят силы. Основной вопрос, куда? Но пока это не известно. 
GOLD снизился к целям, но там был жестко остановлен. Будем рассчитывать на продолжение торговли в боковике и отметим, что полным ходом идем процесс ролловера. Участники рынка переходят со старого контракта в новый, так как на носу экспирация. 
Нефть WTI и BRENT без особых изменений и пока идеи те же. 

Остальные торговые идеи и конкретные уровни по уже озвученным, в свежем утреннем брифинге:


Сайт автора