P&L

«Наш объём экспозиции на маркетплейсы и связанные с ними бизнесы весьма ограничен. Это крайне незначительная сумма в объёме общего портфеля, и поэтому развитие ситуации с маркетплейсами не повлияет на наш P&L»

- сообщил финансовый директор группы Игорь Герасимов на конференц-звонке во вторник

«Объем провизий, которые мы создали по второму кварталу, действительно меньше. Это отражает реальную текущую динамику, связанную с портфелем. Мы не увидели чего-то, что было бы необходимо резервировать дополнительно. Однако мы ожидаем определённый сезональный всплеск резервов во втором полугодии. Поэтому разумно ожидать, что cost of risk (стоимость риска — прим.) во втором полугодии 2026 года будет несколько выше, чем те уровни, которые мы показали сейчас»

— добавил Герасимов

Дополнительно:

• Стоимость риска (cost of risk):
  – 2к2026 года: 4,7% (снижение с 5,3% в I квартале 2026 года и 6,7% во II квартале 2025 года).
  – 1п2026 года: 5,0% (снижение с 5,9% в I полугодии 2025 года).

( Читать дальше )

«Уж мы их душили душили» © П.П. Шариков.
Фух, ну наконец-то как в том анекдоте «купил порнуху наконец-то дошли руки посмотреть».
Сказать вам по-правде, это моя вторая попытка «душить питона» (Python). Первая была в 23м, я тогда насмотрелся умных видосиков и давай за автором колотить код. По-началу получилось. Потом что-то пошло не так и вот, спустя почти 2.5 года я, как христоматийный Галкин (странно, было бы смешнее если бы он фамилию сменил на Алкин) взялся «за старое» :).
Задачку сформулировал себе так — получить P&L по сделкам на покупку после последней продажи.
Пока что дату продажи отлавливает непонятно по какой причине неверно. Так что пока забиваю руками. Торговую пару тоже оставил для ввода, не стал в код намертво вбивать. Ну вот. Теперь для Binance у меня есть костыль. Могу смотреть P&L сделок. Пока что минусим, для моего депо, я бы даже сказал, существенно минусим -1.18%. Пришлось взять в руки шашек. А всё из-за того, что в отличие от OKX, где есть нормальный P&L позы прямо на графике с коробочкой под текущий плюс / минус, у Binance, почему-то, такой маленькой приятности нет.

( Читать дальше )

Сравнивая чистую прибыль конкурирующих производителей самолетов Boeing и Airbus за последние годы, один из них заработал деньги, в то время как другой почти постоянно терял деньги. Компания, которая в основном находится в убытке, Boeing, неоднократно сталкивалась с проблемами безопасности, что крайне негативно отразилось на ее репутации и прибыли.

Чистая прибыль/убытки (квартальные):

Квартальные поставки самолетов:

( Читать дальше )

Месяц выдался удачным. Полу-ручная торговля fRTS и fBR дала просадку в начале месяца. Решил пока не торговать эти инструменты. Еще заметил характерный паттерн, когда после профитного месяца хочется прыгнуть выше головы. Жадность затмевает рассудок. Азарт, он такой. 

А вот f&o на Si — настоящие кормильцы. Рынок хорошо читался. Адекватная quantative модель рынка + qualitative view в виде опыта, могут давать потрясающие результаты. 





Что еще?

1) Погонял немного OptionsWorkshop. В принципе, неплохой софт для ритейлового опционного трейдера entry/mid-левела. Тем не менее, хочется попробовать более профессиональный софт для набора/сброса/ведения опционной книги. 

2) Посетила мысль: «а не взять ли себе в команду junior quant/trader?». Есть ряд интересных задач, на исследование которых просто не хватает времени и мозгов (и скорее, последнее). 

3) Сделал нотификацию о large trades через связку Quik->Telegram bot. Давно руки не доходили. Теперь надо реализовать Telegram->Quik.

Март, на удивление, выдался удачным. Денег дала как продажа волатильноcти, так и покупка гаммы на Si. Разумеется, без тайминга и переобувания на лету не обошлось, но как говорится: «хочешь жить — умей вертеться». Всегда все самые хорошие трейды получались, когда немного расширялись риск-лимиты. Но, увы редко так бывает, что хорошо понимаешь, какая игра идет. Однако, именно в моменты таких инсайтов (а не слепо) следует не жадничать и ставить побольше. Calculated risk — слова месяца. 




Просадка в начале месяца — импульсивная попытка отыграть в движение BR потерпела фиаско.

Такие дела. 

Я несколько дней барахтался в боковике, пытаясь нащупать правильный вход, два раза выходил, об этом уже писал тут smart-lab.ru/blog/tradesignals/634879.php



После чего правильно вскочил в последнюю ступень улетающей ракеты. В общем, на опережающей новости стартегии по D1, ждал то движение, на котором можно заработать… Вот калькуляция по P&L.



( Читать дальше )

Развлекался вчера с алгоритмами классификации. Для проверки решил взять данные из профиля участников http://smart-lab.ru/ конкретно график P&L. Робот собрал данные из профиля участников и запустил процесс автоматической классификации. В результате было получено более 10 классов, 3 из которых доминируют.

 

( Читать дальше )

Уважаемая часть аудитории, кому небезынтересны опционы!

Мы выпустили очередную версию OprionsWorkshop — 12.4. Изменений очень много, их полный список у нас в блоге. Здесь скажем лишь, что в основном мы занимались учётом пользовательских пожеланий, реализовывали то, о чём нас давно просили клиенты.

В частности, доведён до логического конца корректный расчёт PnL. Задача хоть и кажется на первый взгляд простой, по факту имеет такое огромное количество нюансов, что превращается в настоящий вызов силе воли разработчиков.