SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikNasdaq
Анализ отчетов СОТ: оптимизм в апреле, но мощное закрытие дальних контрактов по фондовым индексам: высокие риски с мая. Рубль, нефть, индексы. SELL IN MAY AND GO AWAY ?
- 27 марта 2021, 14:06
- |
- Олег Дубинский
Напоминаю (кто недавно на рынке):
по законам США, крупные участники рынка информируют CFTC о своих позициях,
мелкие не отчитываются и называются NON Reportable.
Еженедельно на сайте CFTC публикуют позиции групп участников рынка и их изменения.
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.
Spreading — удержание противоположных позиций в фьючерсах с разными датами экспирации
(ставки на сезонность).
Обратите внимание на резкое уменьшение spreading по индексам (видимо, сокращают дальние контракты):
По индексам:
с конца марта — оптимизм, но дальше — неопределенность.
«SELL IN MAY AND GO AWAY ?» (высокая вероятность, что на ужесточении ДКП в мире, эта поговорка в 2021г. сработает.
( Читать дальше )
по законам США, крупные участники рынка информируют CFTC о своих позициях,
мелкие не отчитываются и называются NON Reportable.
Еженедельно на сайте CFTC публикуют позиции групп участников рынка и их изменения.
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.
Spreading — удержание противоположных позиций в фьючерсах с разными датами экспирации
(ставки на сезонность).
Обратите внимание на резкое уменьшение spreading по индексам (видимо, сокращают дальние контракты):
По индексам:
с конца марта — оптимизм, но дальше — неопределенность.
«SELL IN MAY AND GO AWAY ?» (высокая вероятность, что на ужесточении ДКП в мире, эта поговорка в 2021г. сработает.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★1
- Комментарии ( 0 )
Что говорит инвесторам кредитный рынок.
- 24 марта 2021, 19:22
- |
Похоже, что условия на широком рынке начали ужесточаться.
Частично это связано с изменениями на рынке облигаций. Посмотрите на спрэд, между корпоративными облигациями BBB-AAA.(красная линия)
Когда спред снижается, (инвертированная шкала) это говорит о том, что инвесторы начинают немного нервничать, и рынок ожидает существенную коррекцию.
Подпишись на телеграм https://t.me/birzhevik_info
С апреля 2020 г. мы открываем комментарии и ты сможешь заработать комментируя посты. Каждую неделю мы вбираем рандомно пост и платим до 10000 рублей.
Нестандартный подход к определению бума (пика рынков).
- 22 марта 2021, 17:05
- |
Нестандартный подход к определению бума (пика рынков).
Если мы возьмем скорость денежной массы США и его основного торгового партнёра Евро, то мы увидим истинные тепы роста денежной массы.
Все внимание на график: Когда скорость падает ниже 6% (отмечено горизонтальной красной линией) наблюдается снижение инфляции, а значит и замедление экономической активности. После в течение 12-24 месяцев, начинался экономический спад (отмечено красными зонами)поскольку фондовый рынок начинал испытывать трудности, из-за нехватки денежных средств.
Вероятно, что будущий пик рынка после программы QE в объеме 1.9 триллиона начнется с того, что уровень инфляции окажется на более высоком уровне чем в прошлом.
Теория: быстрое раздутие денежной массы приводит к периоду неустойчивой экономической активности, называемому бумом, и этот бум начинает ослабевать после того, как темпы денежной инфляции начнут замедляться.
( Читать дальше )
Если мы возьмем скорость денежной массы США и его основного торгового партнёра Евро, то мы увидим истинные тепы роста денежной массы.
Все внимание на график: Когда скорость падает ниже 6% (отмечено горизонтальной красной линией) наблюдается снижение инфляции, а значит и замедление экономической активности. После в течение 12-24 месяцев, начинался экономический спад (отмечено красными зонами)поскольку фондовый рынок начинал испытывать трудности, из-за нехватки денежных средств.
Вероятно, что будущий пик рынка после программы QE в объеме 1.9 триллиона начнется с того, что уровень инфляции окажется на более высоком уровне чем в прошлом.
Теория: быстрое раздутие денежной массы приводит к периоду неустойчивой экономической активности, называемому бумом, и этот бум начинает ослабевать после того, как темпы денежной инфляции начнут замедляться.
( Читать дальше )
Jow Jones, Nasdaq: высокая вероятность отскока в марте - апреле, рост $, анализ отчетов COT. Sell in May and go away ?
- 20 марта 2021, 16:30
- |
- Олег Дубинский
В феврале — начале марта по насдак было шортовое настроение.
Апрель, ноябрь — статистически лучшие месяцы на фондовых рынках.
Видимо, это — одна из причин для позитива.
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.
( Читать дальше )
Апрель, ноябрь — статистически лучшие месяцы на фондовых рынках.
Видимо, это — одна из причин для позитива.
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.
( Читать дальше )
Динамика основных индексов
- 19 марта 2021, 18:22
- |
- General Invest
S&P 500: -0.50%
NASDAQ: -0.37%
Индекс Мосбиржи: -1,2%; РТС: -1,2%
Золото: $1 735 (-0,06%)
Нефть Brent: $62,4 (-1,4%)
Доллар/рубль: 74,1 (-0,14%)
Отскоку основных индексов, после вчерашней распродажи помешало новое заявление ФРС. Несмотря на достаточно позитивную риторику пресс-конференции Д. Пауэлла, глава ФРС не сообщил о каких-либо планах вмешаться в рост доходностей облигаций США, что спровоцировало рост последних. Доходность 10-летних облигаций США достигала 1,73%, а на текущий момент торгуются чуть ниже — на отметке 1.714%.
( Читать дальше )
Сравним сегодняшнее время с бумом доткомов 2000 года
- 19 марта 2021, 08:25
- |
Оптимистичные крайности в средствах массовой информации и на рынке могут сигнализировать о конце эпохи. Мы приведём пример из прошлого… в сравнение с аналогичной крайностью сегодня.
Автор: Роберт Фолсом
Перевод в субтитрах:
Источник
«Теоретик Волн Эллиотта»: на русском языке
Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписывайтесь>>>
Вы тоже это заметили?
- 18 марта 2021, 23:51
- |
На крупнейших развлекательных ресурсах полностью пропали посты про коронавирус. Истерия закончена, перераспределение активов завершено, впереди нас ждёт стремительное движение на юг. Уже месяц как валится насдак, возглавляемый выпавшим из реальности «марсианским технокоролём».
Стрелочки ниже дофантазируйте сами. :)
Стрелочки ниже дофантазируйте сами. :)
Верят ли рынки Пауэллу? Нефть: $70 - это сильное сопротивление, от которого часто было падение. Мнение о рубле
- 18 марта 2021, 16:58
- |
- Олег Дубинский
Вчера рынки росли, индекс доллара падал.
Сегодня наоборот.
Итог 2 дней (вчера и срез на сегодня 17ч.Мск) по американским индексам и индексу доллара около 0.
Вот по движению индексов и проверим.
При коррекции 5-7%, рынки начинают выкупать в надежде на поддержку ФРС.
НО:
— инфляция растет, ожидаемая инфляция на лето 21г.в США под 3%, ЕМ начинают повышать ставки:
ЦБ Бразилии (рост с 2,00% до 2,75%) и Турции (аж 17%), 19 марта следим за решением ЦБ РФ по ставке,
— чиновники ФРС говорят то, что им по должности положено говорить,
обратите внимание: 4 члена ФРС прогнозировали в 23г.поднятие ставки, а на прошлом заседании никто из ФРС о поднятии ставок в 23г. не говорил,
чиновники иногда говорят одно, а делают другое,
-рост доходности US Treasures 10, 30 лет,
— выход крупняка из Nasdaq, Dow Jones виден в отчетах COT CFTC по изменению их ставок.
С другой стороны, расчитывая на продолжение мягкой политики ФРС и учитывая, что исторически март — апрель — удачные для фондового рынка месяцы, могут падение опять выкупить.
( Читать дальше )
Сегодня наоборот.
Итог 2 дней (вчера и срез на сегодня 17ч.Мск) по американским индексам и индексу доллара около 0.
Вот по движению индексов и проверим.
При коррекции 5-7%, рынки начинают выкупать в надежде на поддержку ФРС.
НО:
— инфляция растет, ожидаемая инфляция на лето 21г.в США под 3%, ЕМ начинают повышать ставки:
ЦБ Бразилии (рост с 2,00% до 2,75%) и Турции (аж 17%), 19 марта следим за решением ЦБ РФ по ставке,
— чиновники ФРС говорят то, что им по должности положено говорить,
обратите внимание: 4 члена ФРС прогнозировали в 23г.поднятие ставки, а на прошлом заседании никто из ФРС о поднятии ставок в 23г. не говорил,
чиновники иногда говорят одно, а делают другое,
-рост доходности US Treasures 10, 30 лет,
— выход крупняка из Nasdaq, Dow Jones виден в отчетах COT CFTC по изменению их ставок.
С другой стороны, расчитывая на продолжение мягкой политики ФРС и учитывая, что исторически март — апрель — удачные для фондового рынка месяцы, могут падение опять выкупить.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс