Meta Trader 5

Сегодня предлагаю поговорить об объемах. Но не о привычных гистограммах снизу. А о непривычных уровнях. Горизонтальных. Тема не новая, но слабо распространённая на нашем рынке. Возможно, из-за отсутствия аналитических инструментов в основных терминалах, присутствующих на отечественной фонде.

POC – Point of Control. Вспомнили? Волум Профайл, выпуклости на графике, вот это вот всё.

И меня в своё время данная тема маленько затянула. Но не увидел там основного – динамики. Анализ внутридневного движения в стиле – вот выпуклость сформировалась в верхнем диапазоне дня, а значит, ждём завтра движения вверх. Ну OKAY. А мне интересно, как это выпуклость внутри дня формировалась. Откуда и куда шла. Но подобных движений не видно.

И я сделал так, чтобы было видно.

Для начала немного теории. В нашей истории будет небольшое допущение, на котором история и будет развиваться. Допущение, как мне видится, довольно логичное. Ибо ну а как иначе? Вообще, что такое РОС? Некая «точка контроля», вокруг которой, видимо, крутится цена.

( Читать дальше )

На рынке у нас есть покупатель и продавец. Представим стакан.

По цене 10 у нас стоит аск с объемом 1 контракт. Т.е. это ПАССИВНЫЙ ПРОДАВЕЦ, желающий продать.
По цене 9 у нас стоит бид с объемом 1 контракт. Это ПАССИВНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, желающий купить.

Как должна произойти сделка? Участники в стакане у нас «пассивные». Они выставили свои лимитные заявки и ждут их исполнения. И так бы рыночек и стоял, если бы не появились АКТИВНЫЕ участники рынка. Те, кто будут целенаправленно выкупать или продавать из/в стоящие в стаканах лимитные заявки. Как это любят называть — оперировать рыночными заявками. Хотя это и не совсем верный термин, но тем не менее.

То есть, если кто-то направит в систему заявку «купить 1 контракт по цене 10», то данный участник ИНИЦИИРУЕТ сделку, ударив в стоящую в стакане заявку. Поскольку инициатором выступил покупатель, то сделка в системе пройдет с направлением «ПОКУПКА». Да, это снова не совсем верно, ибо определение направления будет проходить через очередность выставления заявок, но этак мы уйдем совсем глубоко, и для глобального понимания версия с инициатором будет лучше.

( Читать дальше )

Целевой канал – это канал в рамках которого двигается цена. Он построен на индикаторе Аттрактор, который, по сути, является противоположностью индикатор VWAP.

( Читать дальше )

Работа индикатора AutoVWAP практически в прямом эфире. Это сегодня на фьючерсе РТС. Про индикатор писал подробно тут: smart-lab.ru/blog/1201234.php

Если в двух словах, то сделан автоматический подбор точек старта расчёта кривых VWAP, т.е. освободил руки и время. Ну а стрелки — это точки тестов ценой кривой VWAP. Как известно, VWAP зачастую выступает хорошим динамическим уровнем поддержки/сопротивления. Т.е. стрелки — это потенциальные точки входа. Приправлять их можно по вкусу — дельты, стакан, да что угодно. Они не перерисовываются и не удаляются. Появляются в реальном времени.

Давно мечтал об автоматизации VWAP. Теперь вот пользуюсь.

Любой пользователь МТ5 может самостоятельно воспользоваться данными индикаторами, взяв их в моём телеграм-боте: MarketScreenBot (http://t.me/StockGamblerRentbot)

А в течении дня все эти картинки я оперативно выкладываю на канале: StockGamblers (https://t.me/stockgamblerschannel)

Фьючерс на индекс Мосбиржи

Для выявления пассивынх участников, т.е. тех, кто работает лимитными заявками, я использую индикатор SmartMap для торгового терминала MetaTrader 5. Она показывает две составляющих процесса. Во-первых, это скопления заявок в стакане на различных уровнях. Да, это можно наблюдать глазами непосредственно в стакане, но у вас не будет истории, и это недостаточно доходчиво визуально. SmartMap же скопления показывает блоками на графике цены. И сразу видно, где много, где мало. Сила скопления высчитывается алгоритмом индикатора. Собственно, вы сами можете видеть, как цена ходит от скоплений. Во-вторых, это определенным образом рассчитанные общие массы асков и бидов. Результат отображается в виде красных и зеленых кривых в «подвале» графика. Сильные перекосы в сторону каких-либо заявок я так и называю – перекосы. И если вы «соедините» эти перекосы с ценой, то увидите, что очень часто превалирование бидов происходит на ценовых минимумах, а превалирование асков на ценовых максимумах.

( Читать дальше )

Торгую я давно, торговых терминалов перепробовал немало. И везде мне не хватало одной важной вещи — нормальной функциональной торговой панели. Что-то более менее интересное было в скальперских приводах, но хотелось большего.

Чего же хотелось?

Для начала, возможность управления заявками с графика. Такое было реализовано в TigerTrade, но сам Tiger не устраивал. Также было бы неплохо делать автоматическое разделение объема, дабы не кидать в стакан всю заявку. И к этому процессу добавить немного динамики. Дабы заявки не кидались по одной цене, а следовали за ней. Обеспечивая оптимальный вход в позицию. И такой же оптимальный выход.

А еще сделать привязку к индикаторам. Чтобы не сидеть часами в мониторе, не ждать оповещения. Нет. Есть позиция, есть индикатор по которому надо выйти. Задал это всё системе и давай, до свидания.

В общем, хочешь сделать хорошо — сделай сам. Известная сентенция. Поэтому сел и сделал. Торгую я на Московской бирже в торговом терминале MetaTrader 5. Для него и написал скрипт. И сейчас я хотел бы познакомить вас с данным инструментом.

( Читать дальше )

После того, как ТС прошла массу проверок на бэктестах/демо, приходит время реальной торговли. Эта логика порождена двумя гипотезами:

 

1. Торговля на реальном счете и затем прогон на истории покажут идентичный результат — сделки совпадают на реале и в бэктесте.
2. Торговать будет прибыльно, как показывали бэктесты до перехода на реальный счет.

Второй пункт — это про робастность и выявление закономерностей. Но он теоретически возможен только при соблюдении первого пункта. О побочном эффекте от проверки которого и пойдет речь ниже: небольшой анализ мониторингов чужой торговли без какой-либо толерантности.

( Читать дальше )

Граждане из БКС, верните же МТ5 народу.

Смотрите, до Нового Года «Открытие», как брокер, умрёт, о чем они официально объявили. Всех клиентов по их желанию переводят в ВТБ. В ВТБ сказали, что хрен вам, а не зити МТ5 — довольствуйтесь КВИКом. Да и в топку ВТБ с их тарифами на срочке.

Остается один Финам с МТ5.

Я, как изготовитель индикаторов и советников к МТ5, могу сказать — судя по логинам МТ5, т.е. порядковым номерам счетов, подключенных к МТ5, народу на МТ5 идет много. Что в Финаме, что в Открывашках до последнего времени.

Сделайте поворот лицом к трейдерам. В МТ5 куча кастомных индикаторов, куча советников. Куда это все? Объявите, и народ пойдет к вам.

Вы, конечно, отвечали в своё время, что это MQL решил больше не поддерживать МосБиржу и поэтому вы убрали МТ5. Но сами MQL официально на своём сайте опровергают эту информацию и сообщают, что поддерживали и будут поддерживать работу с МосБиржей. Тот же Финам и J2T там нормально вертятся через МТ5.

Короче, Б — боль.

Форекс-скальперы на свопах несут существенные издержки. Ниже на их примере представлен простой подход, позволяющий наглядно проанализировать любую историю торговли.

( Читать дальше )

В чем подозрение. Нет возможности выставлять время ордерам. Сделать им тип gtc, тоесть до отмены, доступны только на 1 сессию, для срочной секции московской биржи. Возможность просто заблокирована, пробовал и руками и роботом говорит запрещено. Это значит что каждый вечер после клиринга надо все ордера выставлять заново. Писал в теххподдержку 5 раз. Разные операторы приводит разные отмазки. Но суть одна через metatrader5 нельзя, только через квик.

В связи с тем что на кухнях это один из признаков, родилось подозрение что и тут сделки не биржевые.

Кто пользовался финамовским метатрейдером поделитесь как решали эту проблему?