MT5

Еще сутки назад ничего не знал про ДБ, кроме тяжелой истории его возникновения. Но утром после взгляда в торговый терминал стало понятно, что рынок может благоволить еще несколько часов.

Про ДБ неоднократно рассказывал выдающийся неунывающий алготрейдер под ником dimeon. В его многократные сверхприбыльные результаты мало, кто верил. Но в узкой среде скальперов было полное понимание, что все сказанное им было реальностью.

С помощью индикаторов Аттрактор и Levels. Как делаю я

Я уже писал, что изначально аттрактор (https://smart-lab.ru/blog/1205970.php) – это выход. Его первое название «целевая кривая». От слова цель. Да, на нём часто случаются развороты. Тем не менее, с помощью него ищу место выхода.

Сразу скажу, что, обладая постисторическим знанием, всегда можно найти выходы лучше. Но в реальном времени мы не знаем, что будет лучше – ждать пробоя Левелс, либо полностью выскакивать с разворотом на аттракторе. Поэтому выход делаю частями.

На графике вчерашний брент. Допустим, в зеленой зоне был осуществлен вход в шорт. Причин на это могло быть предостаточно. Что делаю дальше? В точке 1 цена выходит на аттрактор, и я скидываю 50% позиции. Цена выходит на аттрактор в точке 2 второй раз. И я скидываю 50% от остатка. Цена пробивает уровень Левелс в точке 3. Я скидываю остаток.

Что это дало? Средневзвешенная цена моего полного выхода из позиции оказалась ниже уровня точки 1 и ниже уровня точки 3. Потому что была точка 2. Т.е. если бы я сразу полностью вышел на первом касании аттрактора или на пробое Левелс, прибыль от шорта оказалась бы меньше.

Целевой канал – это канал в рамках которого двигается цена. Он построен на индикаторе Аттрактор, который, по сути, является противоположностью индикатор VWAP.

Данный продукт — это дальнейшее развитие всем известного индикатора VWAP. VWAP имеет один недостаток. Старт его расчёта необходимо выбирать вручную. Привязывать к старту дня. К хаю или лою дня. К последнему экстремуму. Это не всегда удобно. Наверняка многие из вас хотели бы, чтобы кривые средневзвешенных цен строились сами. Это упростило бы работу.

AutoVWAP — это реализация подобного механизма. Автоматическое построение кривых VWAP.

Создание алгоритма автоматического построения — задача нетривиальная. Человеческий глаз, а точнее мозг, легко определяет экстремумы на графике цены. Легко определяет важность того или иного минимума или максимума. Но компьютер всего этого не видит и не понимает. Ему нужны чёткие правила. Частично механизмы алгоритма скрыты в скрипте, частично отданы на откуп пользователю через доступные настройки. Пробежимся по возможностям индикатора и познакомимся с его опциями.

В основе у нас есть выбор между двумя разными подходами в построении.



Первый. Оценка скриптом всех имеющихся минимумов и максимумов без разделения дней. Т.е. он будет работать на любых таймфреймах. Глубина отрисовки задаётся в настройках параметром Quantityofcandles, который измеряется в свечах.

Фьючерс на индекс Мосбиржи

Для выявления пассивынх участников, т.е. тех, кто работает лимитными заявками, я использую индикатор SmartMap для торгового терминала MetaTrader 5. Она показывает две составляющих процесса. Во-первых, это скопления заявок в стакане на различных уровнях. Да, это можно наблюдать глазами непосредственно в стакане, но у вас не будет истории, и это недостаточно доходчиво визуально. SmartMap же скопления показывает блоками на графике цены. И сразу видно, где много, где мало. Сила скопления высчитывается алгоритмом индикатора. Собственно, вы сами можете видеть, как цена ходит от скоплений. Во-вторых, это определенным образом рассчитанные общие массы асков и бидов. Результат отображается в виде красных и зеленых кривых в «подвале» графика. Сильные перекосы в сторону каких-либо заявок я так и называю – перекосы. И если вы «соедините» эти перекосы с ценой, то увидите, что очень часто превалирование бидов происходит на ценовых минимумах, а превалирование асков на ценовых максимумах.

Что интересного было вчера?

Вот, к примеру, фьючерс на природный газ.

В обед я обратил внимание, что весь день в стакане очень сильный перекос в сторону покупателей. Первое скопление было пробито, но это особо не ослабило напор. Внизу появилось новое, еще более контрастное скопление заявок. Как результат – годный взлёт цены.

📌 Мой подход: «Чистый график — четкие решения»

Многие ищут «волшебный индикатор», но я торгую только по цене и ключевым уровням в MetaTrader 5. Почему?

✅ Цена — это главный индикатор. Она уже включает все: эмоции трейдеров, новости, крупные ордера.
✅ Индикаторы запаздывают. Они лишь интерпретируют прошлое, а не предсказывают будущее.
✅ Меньше шума — больше ясности. Без лишних линий на графике легче видеть настоящие уровни поддержки/сопротивления.

⚡ Мой алгоритм торговли золотом (XAU/USD) без индикаторов:

1️⃣ Определяю ключевые уровни

▪️ Где цена разворачивалась раньше? (История важна!)

▪️ Где скопление баров? (Зоны, где цена «застревает» — это уровни ликвидности.)

▪️ Психологические уровни (3300, 3350, 3400 — круглые числа, где часто стопы).

🔸 Пример: Если цена трижды отбивалась от 3296 — это сильная зона.

2️⃣ Смотрю на свечные формации

▪️ Пин-бары (разворотные свечи) у ключевых уровней.

После того, как ТС прошла массу проверок на бэктестах/демо, приходит время реальной торговли. Эта логика порождена двумя гипотезами:

1. Торговля на реальном счете и затем прогон на истории покажут идентичный результат — сделки совпадают на реале и в бэктесте.
2. Торговать будет прибыльно, как показывали бэктесты до перехода на реальный счет.

Второй пункт — это про робастность и выявление закономерностей. Но он теоретически возможен только при соблюдении первого пункта. О побочном эффекте от проверки которого и пойдет речь ниже: небольшой анализ мониторингов чужой торговли без какой-либо толерантности.

Выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5 build 4730.

В этой версии в MQL5 появилась поддержка еще нескольких новых функций библиотеки OpenBLAS, а также функций TransposeConjugate и CompareEqual. Они дадут еще больше возможностей для работы с матрицами и векторами. Помимо этого, мы исправили совместимость пакета интеграции с Python. Теперь он работает с любыми версиями Python вплоть до 3.13.

Также мы оптимизировали и ускорили работу платформы с ценовыми данными.

MetaTrader 5 Client Terminal

1. Terminal: Изменен расчет стоимости позиций, ордеров и сделок. Теперь она отображается в валюте депозита счета, а не в базовой валюте торгового инструмента:

   
   

Используйте детализированные данные Nasdaq, чтобы усовершенствовать свои торговые стратегии за счет более точных решений и эффективного управления рисками.

Это уникальная возможность для тех, кто хочет улучшить свои результаты, — в отличие от традиционных минутных или часовых баров, подписка дает доступ к тиковым данным, которые содержат информацию о каждом изменении цены, что позволяет глубже анализировать рынок.

Что вы получаете благодаря подписке:

• Точность — используйте качественные данные о каждом изменении стоимости активов, чтобы получать более точные результаты при тестировании стратегий и снижайте риски ошибок.
• Глубина — в вашем распоряжении до 20 лет тиковой истории, чтобы просчитывать поведение активов в различных рыночных условиях и лучше подготовиться к волатильности.
• Актуальность — рыночные данные в реальном времени позволяют оперативно реагировать на изменения, что критически важно в условиях активной торговли.

Для разных задач доступны четыре тарифа: realtime-данные без доступа к истории, а также realtime-данные с историей глубиной 12 месяцев, 36 месяцев или 20 лет. Тарифы на подписку делятся на профессиональные и непрофессиональные.