MT5

На часовиках серебра с 3 ноября наблюдаем хорошее восходящее движение. Поймать откаты не удавалось стандартным VWAP, но на помощь пришел уникальный скрипт MultiVWAP. Единственный, который позволяет видеть отдельно VWAP продавцов и VWAP покупателей. В данном случае цена идет аккурат по кривой покупателей, не опускаясь пока до общего VWAP. Данный инструмент существенно расширяет возможности трейдера.
Пока ожидаю очередной отскок. Хорошая цель находится на 26,26



MultiVWAP доступен всем желающим здесь: https://www.mql5.com/en/market/product/73571

Множество других картинок по рынку в реальном времени выкладывается на канале: @MarketScreen
Обсудить в чате: www.teleg.run/stockgamblers

На просторах интернета можно видеть довольно частые сценарии торговли.

• Управляющий ПАММ-счетом набрал инвесторов. Хорошо торговал, но с какого-то момента прибыльность сильно уменьшилась, вплоть до убытков.
• Скальпер хорошо торговал, но с определенного момента (высокая прибыль или большая сумма) как-то неудачно выходит.
• На других брокерах или на текущем, но с мелкими суммами или демо-счете, все в порядке.

В общем, иногда случаются некие странности, которые хорошо бы аргументировать. На форумах опытные трейдеры иногда строчат жалобы на брокеров, общаются с поддержкой. И каждая ситуация разбирается довольно отстраненно, нет системности и некоего стандарта, показывающего единообразно, что проблема с брокером имеется.


Хорошо бы иметь возможность наглядно показать свою проблему брокеру, коллегам на форумах, в отзывах к рейтингам брокеров, инвесторам и т.д.

( Читать дальше )

Долго я смотрел на эти верхние строчки работ для Метатрейдера 5. Все думал, как бы туда попасть.

И наконец-то совершилось! Просто чисто по-человечески приятно, когда упорный труд вознаграждается даже не деньгами, а вот хотя бы выходом на верхА!

Пост просто порадоваться.

Как же выглядит робастная торговая система? У меня получилось показать ее на картинке.

Теперь надписи на картинке в виде текста (авто-переводчикам) и некоторых подробностей.

1. Расчетный график, построенный Validate в конце своей работы.

 

Через каждые две недели автооптимизация за прошедшие два месяца. Кастомный критерий оптимизации, принудительный обрыв ГА через 2000 проходов.

Итого всего 15 оптимизаций в режиме по реальным тикам+пипсы. Полностью на все ушло ровно 19 минут.

 

Первый горб на графике во многом вызван тем, что не учитывалось смещение времени. Как только период смещения времени перестал попадать в интервал оптимизации, график сгладился.

 

2. Фактический график результата работы Validate.

( Читать дальше )

Когда-то давно я уже писал о нестандартных нарезках графиков, в частности о РЕНКО. Беда была в том, что в МТ5 таких нарезок не было. Есть много различных поделок на этот счет, но они все через колено — то с обновлением в реале проблемы, то сделаны через индикаторы.

В своё время наш товарищ вроде сделал рабочие скрипты, которые мы немедленно опубликовали, но, к сожалению, как оказалось, проблемы победить не смогли.

И вот спустя огромное кол-во человеко-часов упорной работы мы смогли сделать работающую «синтетику». Сегодня я выношу на публику скрипт графиков РЕНКО для МТ5. Качать можно совершенно бесплатно по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/73335

( Читать дальше )

Выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5:

1. Terminal: Улучшена навигация по сервисам MQL5.community.
   
   Подразделы Маркета, Сигналов и Хостинга вынесены в Навигатор из рабочей области. Это облегчит поиск продуктов, а также работу со своими покупками и подпискам. Для каждого сервиса добавлен раздел «Как это работает» с полезной информацией о его использовании.
   

   
   
   

( Читать дальше )

Идея не нова, вопрос был только в реализации.

Платформа MetaTrader 5 обладает возможностями автоматизации Тестера. Расчет огромного количества данных на истории реальных тиков — обыденность.

Проверка адаптивности ТС — аналогично.

Обработка расчетов.

Однако, при большом количестве уже проведенных вычислений требуется разобрать эту кучу данных и найти в ней что-то, действительно, интересное.

Это можно делать двумя способами:

1. Создать автоматический критерий, который отфильтрует что-то стОящее от вычислительной шелухи.
2. Перебрать руками каждый кусочек цифровой кучи, доверяя фильтрацию мощной интеллектуальной машине — головному мозгу человека.

В первом случае получается быстро, но можно легко что-то упустить, действительно, важное.

Во втором случае все гораздо тщательнее, но очень много времени на это уходит. Элементарно утомить природную машину настолько, что больше никогда не захочется к этому возвращаться.

( Читать дальше )

После MT4 идет неприятие MT5 из-за непонятной ордерной системы. Особенно это сказывается в Тестере стратегий: отчет MT4 интуитивно понятен, в отличие от MT5.По этой причине, когда заходит речь о публикации, например, на форуме отчета очередного советника в виде html-файла, то делают либо MT4-отчет, либо ничего. 

Ничего удивительного, когда MT5-версия советника проверяется на реальных тиках в MT5-тестере, но отчет выкладывается из MT4, где котировки совсем другие. Въехать в стиль торговли советника возможно только по MT4-statement.

Предлагаю использовать скрипт TesterReport, который создает html-отчет для одиночного прогона MT5-тестера.

 

Инструкция:

1. Скачайте любой интересуемый MT5-советник (EX5-файл). Например, из Маркета можно взять бесплатно любой продаваемый советник.
2. Запустите одиночный проход советника (после оптимизации или сразу).

( Читать дальше )

Камрады, нужна помощь.

Хотелось бы получить тиковую историю всей жизни опциона на РИ, кол 175, с экспирацией на этой неделе. Ну и еще 2-3 подобных проторгованных серий.

В настоящий момент думаем о создании «костыля», который позволит гнать в реальном времени котировки опционов из квика в МТ5 с целью их анализа в данном софте. Предварительно хотелось бы кое-что посмотреть по тиковой истории. Так что если кто владеет, буду признателен.

Историю по-барную уже запихали в МТ5



Но хотелось бы посмотреть с тиками, чтобы можно было сделать нестандартную нарезку свечей.

Tелега: (@StockGamblers): www.teleg.run/stockgamblers

А на этом пока всё.

¡Adiós!

Доходность за календарный месяц составила +28.21%.

Занят исследованиями, портфель не перетряхивался несколько месяцев. Поэтому результат значительно ниже, чем давал рынок.

( Читать дальше )