SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Dmi3
MT5 Тестирование: Финам vs. Открытие, WTF!?
- 20 ноября 2023, 22:58
- |
В связи с вынужденным переходом из Открытия в Финам потихоньку пытаюсь перевести все процессы на рельсы Финама.
Медленные системы не перетестировал, они могут пол-годика или год подождать без потери качества.
С быстрыми системами приходится тестировать чаще и, так как медленную модель в Финаме уже развернул, и появилось время, закинул первый блин на сковороду.
Блин получился комом, все по классике.
Привожу тест системы при всех идентичных параметрах в Финаме и Открытии.
Тест на 1 лот, без учета расходов.
WTF!?
Открытие
Финам
Не совпадает ничего!
Я всегда достаточно скептично относился к тестам и соответствии тестов реальным торгам, но это конечно ни в какие ворота, даже мне больно.
Продолжение экспериментов в следующей серии.
Медленные системы не перетестировал, они могут пол-годика или год подождать без потери качества.
С быстрыми системами приходится тестировать чаще и, так как медленную модель в Финаме уже развернул, и появилось время, закинул первый блин на сковороду.
Блин получился комом, все по классике.
Привожу тест системы при всех идентичных параметрах в Финаме и Открытии.
Тест на 1 лот, без учета расходов.
WTF!?
Открытие
Финам
Не совпадает ничего!
Я всегда достаточно скептично относился к тестам и соответствии тестов реальным торгам, но это конечно ни в какие ворота, даже мне больно.
Продолжение экспериментов в следующей серии.
теги блога Дмитрий Овчинников
- 1 АПРЕЛЯ
- BR
- FORTS
- HFT
- MCFTR
- MetaTrader5
- MIX
- MOEX
- momentum
- mql5
- mt5
- MT5 MQL5
- Si
- si роботы
- US500
- автоследование
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- аналитика
- Андрей Мовчан
- арбитраж
- биржа
- бкс
- Брокер
- брокеры
- Венесуэла
- грааль
- Диверсификация
- Дивидендные акции
- Доллар рубль
- ИИС
- ИИС тип Б
- Инвестиции в недвижимость
- индекс
- итоги 2020
- итоги года
- календарный спрэд
- Книги
- комиссии биржи
- комиссии брокера
- контр тренд
- контр-тренд
- контр-трендовая торговля
- криптовалюта
- Ларри Вильямс
- ликвидность
- мартингейл
- матожидание
- метатрейдер 5
- ММВБ
- моментум
- МТ5 - Открытие
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- открытие mt5 мт5
- открытие брокер
- оффтоп
- парная торговля
- Парный трейдинг
- Парный трейдинг арбитраж
- политика
- портфель
- портфель систем
- портфельная торговля
- Проскальзование
- проскальзывание
- психилогия
- робот
- роботы
- роботы для биржевой торговли
- сбер
- сбербанк
- сезонная торговля
- сезонность
- сетка
- система
- Системы
- системы торговли
- странное
- структура рынка
- тестер
- тестирование систем
- торгвая система
- торговая идея
- торговая система
- торговые роботы
- торговый алгоритм
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- трендовая система
- усреднение
- Финам
- фонда
- фондовая биржа
- фондовый рынок
- фьюч
- эквити
- эксель
если бы это было платно, то было бы ЕЩЕ хуже, уверен!
в МТ5 данные предоставленные брокерами. То есть в одном случае Открытием, в другом Финамом. Финам своими данными с сайта БЕСПЛАТНО снабжает 99% алго. Про Открытие теперь или хорошо или ничего.
Понятно, что и там и там данные по факту кривые.
В следующей серии запихну данные от одного брокера в терминал другого, покажу что получится по итогам.
значит где-то есть дыры. надо разбираться, возможно с микроскопом.
это тиковый алгоритм, ему свечи без разницы, есть или нет.
Но начну со свечей, разумеется.
А если «не работает» это «не работает так же, как и на другом брокере» — то другое. Я имею ввиду второй вариант. Повторяемость результата отсутствует.
а я написал об этом в самой статье. мне не принципиальна повторяемость или соответствие тестов реальной торговле, просто потому, что его в идеале, скорее всего, будет очень сложно достичь. цели тестирования для меня лежат немного в иной плоскости.
бесплатная работа омерзительна, а бесплатный труд, как минимум, содержит результат.
это хороший вопрос, но не ко мне, а к разрабам МТ5. Почему у них на картинке загрузки депозита 1 лот Si при стартовом балансе 10 000 000 отображается так лихо.
я не знаю что такое советник, извините.
алгоритм, написанный мной и используемый в течении 2023 года в Открытии. И, поверьте, если я пишу, что там 1 лот, значит там 1 лот.
это у них, у рукожопов в MQ, такая структура каталога. Я уже давно перестал обращать внимания на такие вещи, еще со времен появления баннеров в браузерах.
Слэнг форекса как-то не приживается.
вы намеренно пытаетесь увести дискуссию в сектор «сам дурак»? Я вас забаню, предупреждаю.
правой кнопкой мыши- открыть картинку в новой вкладке. становится видно намного лучше :)
А если были потери данных И загрузилось коряво? Этим ж страдает мт
а по сути вы ж не по истории торгуете все ж
очевидно решение здесь это создание кастом символов и постоянный экспорт их в «мертвый» терминал Открытия. Но это такой себе костыль. Я, правда, с MQ уже 8-ой дан по костылестроению, не привыкать, но хочется же сделать НОРМАЛЬНО!
очень понимаю.
Мысли такие же.
Нормальный вариант вижу только такой.
Пишем MQL сервис, который сгружает тики и бары в наши собственные форматы(бд или файлы, не важно).
Потом делаем свой тестер на базе этих тиков. Со стаканом и всё вот это.
Но предложенный костыль видится мне чуть более простым решением.
я буду, как обычно, пинать с двух ног Финам, чтобы сделали нормально в своем терминале МТ5. А параллельно костылировать.
только на это и надежды :)
Думаю что не в терминале дело. Когда открытие работало, я терминалом открытия подключался и видел такие же кривые графики как у вас. Переключался обратно и все работало. Похоже что на их бэке как-то по-другому настроено. Флаги какие-то. Не зря в открытии модель исполнения была Forts futures, а тут Exchange futures.
Но тики у Финам нормальные. У меня совпадение по сделкам Splice и кастом AllFut символа 100%е.
AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) значение ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE.
Так вот там была при тестировании одна зеленая линия, как и в Финаме, но она не была «гармошкой».
каждый должен заниматься своим делом.
точнее сказать: хочешь достижений- специализируйся! поэтому пусть терминалы пишут рукожопы, типа лехивана или команды MQ, а я буду заниматься алго.
Дмитрий Овчинников, переходите на плазу.
Смотрите сколько плюсов:
1. Реальные данные(без эмуляции тиков и т.п.)
2. Отсутствие ГУЯ сравнивал десктоп версию убунту с low-latency ядром и серверную с обычным ядром так вот в серверной просто после установки результаты такие же как в этой статье после долгих мучений с оптимизациями и т.п. xakep.ru/2007/12/13/41530/
3. Можете выкинуть всё что не используете уменьшив нагрузку на приложение
4. Можете получить полный ордер лог и сделать стакан любой глубины с любым шагом
5. Если используете полный лог можете нормально посчитать проскальзывание, сколько объёма до/после Вас, очередь ордеров до/после Вас(т.е какое у Вас место в очереди на конкретном уровне цены), сколько отменилось, сколько встало в стакан и не пора ли свалить с уровня
6. Можете использовать колокейшн, быструю ветку
7. Если не хотите колокейшн то можете на виртуалке из облака(задержка до 15 мс)
Так что если надумаете маякните скину в личку пример(знатно подчищеный от своего кода) который без доработок пройдёт сертификацию на бирже. И вот Вы уже получаете данные напрямую от биржи не ругаясь на бедолаг из техподдержки. Я когда пытался в Открытии заказать логин для доступа мне пришлось минут 10 доказывать и объяснять что у них есть прямой доступ на биржу(давать ссылки на их же сайт где про это написано). В Финаме всё намного лучше в этом плане.
1. Реальные данные(без эмуляции тиков и т.п.)
— их и сейчас нет, вы наверное прочитали в детстве про мт4?
2. Отсутствие ГУЯ
— это да, моя боль. много лет прошу MQ убрать все это дерьмо и выпустить про-версию для алго без тюнинга
3. Пофик
4. Не надо
5. Не надо
6. Это да, но пока не является эффективным с точки зрения затраты/прибыль
7. сейчас 2-5 мс
Возможно придется когда-то выйти из МТ5, но я не программист, поэтому подожду какой-нибудь из реализаций, в которую будет не страшно вписываться.
давно уже не гнался за этими цифрами, так как миллисекунды в принципе неконкурентоспособны в hft, а разницы для моих алгоритмов в 2-10-20 мс особо не видно, тем более, что по факту, как уже отвечал выше, задержки получаются очень сильно плавающими, то есть воспроизводимости результатов в этом аспекте ожидать, как минимум глупо.
Если бы замерял сейчас, то сделал бы цикл в сотню (тысячу) синхронных установок/удалений ордера далеко от спреда и замерил время начала и окончания цикла. среднее время цикла/4 и будет временем, о котором обычно говорят алго, стремящиеся показать скорость.
PS. Заказал себе плату буду учиться)