Информация
Блог им. EAForexLAB
Алготрейдинг на Форекс. Не путать с алко :)
- 07 ноября 2023, 23:22
- |
Приветствую вас, дорогие трейдеры, алготрейдеры и всех тех, кто на пути к получению финансовой независимости через пот, кровь, стихии, медные трубы и другие испытания.
Кто я, точнее мы. И для чего, вообще, пишем здесь. Сразу скажем – нашей целью не является продажа чего-либо. Мы, частные трейдеры на рынке Форекс, с определенным опытом. В частности, торговля «руками» с 2007 года, алготрейдинг с 2014 года. Большинство из вас, кто читает этот текст, задастся вопросом, что такое Форекс, а у кого-то выстроится ассоциативный ряд Форекс — Лохотрон, ну и кто-то, которых здесь абсолютное меньшинство, вспомнит свой опыт на этом рынке.
Этому есть очевидное объяснение, Форекс в РФ в последние годы в явной опале. И виной тому не так давно принятое законодательство, ограничивающее регламентирующее данную сферу деятельности. Мы не берёмся в рамках данного поста как-то разбирать и рассуждать об этом явлении. Хотя сказать можно много. Но готовы сделать выводы, в первую очередь, со стороны практикующих много лет на данном рынке алготрейдеров.
С Форекс пространства в РФ, по большому счёту, были изгнаны мало-мальски приемлемые для прибыльной торговли Форекс Брокеры и Дилинговые центры. Мы опять-таки, не судим их строго, так как все имеющие отношение к этой сфере понимают, что это были кухонных дел мастера. При этом РКН блокирует доступ к большинству крупнейших мировых Дилинговых центров. Тем самым, что имеет российский трейдер, мечтающий вкусить все прелести рынка Форекс, поторговать с невероятным торговым плечом, провести бессонные ночи перед монитором в ожидании открытия Азиатской ночной сессии, а имеет он доступ только к кривым и косым брокерам, получившим лицензию ЦБ. Торговать прибыльно, с использованием роботов в этих организациях, категорически невозможно. Условия, мягко сказать, не рыночные.
Слишком длинное вступление) Но это скорее, крик души.
А пишем мы сюда с целью нахождения единомышленников алготрейдеров, тех мастодонтов торговли на Форекс, а может и менее опытных трейдеров, кому не чужды понятия: сова, MT4 и оптимизация, с использованием генетического алгоритма.
За это время, у нас, как и любых трейдеров, были и взлёты и падения. Но при этом за столько лет наступания на пресловутые грабли выработался не малый опыт, а главное инструментарий, позволяющий извлекать из алготрейдинга на этом суровым рынке какие-то дивиденды. В торговле мы используем как свои разработки, так и найденные алгоритмы в сети. Да, это бывают какие-то декомпилы, ломаные советники или свободно распространяемые авторами. И да, среди всего этого изобилия советников — 99,9 % это хлам. Но, находятся и настоящие самородки.
Какой инструментарий мы используем. В первую очередь (и это не реклама, а очень дельный совет) мы используем программу приложение к Meta Trader – 4 это Tick Data Suite. Которая позволяет скачивать и хранить тиковую историю многих популярных Форекс брокеров и поставщиков ликвидности. А в последующем тестировать в терминале MT4 на качественной тиковой истории с реальным спредом, возможностью активации проскальзывания ордеров и много ещё чем. Этот барьер и стресс тест проходит малая часть торговых алгоритмов, написанных на языке MQL4. Ну а наш опыт, позволяет отфильтровать уже прошедшие.
Показательные примеры для выявления разницы в тестировании, с использованием стандартного тестера стратегий Meta Trader 4 и использования Tick Data Suite.
Тест с использованием TDS (Качественная тиковая история, Реальный спред):
Как видно из примера, результаты тестирования кардинально различаются. И очевиден результат, который нас ожидал бы, после установки этого торгового советника на реальный торговый счёт.
Здесь мы будем делиться своими мыслями и советниками, найденными в сети, которые проходят тест в TDS с реальным спредом и представляют интерес для использования/ознакомления с подходом, который в них заложен. Кроме того, вы всегда можете направить нам советник для торговых платформ MT4 и MT5, который мы протестируем с реальным спредом на качественной тиковой истории и поделимся результатами.
Присоединяйтесь к нашему сообществу практикующих алготрейдеров.
Телеграм: t.me/ea_forexlab
Сайт: ea-forexlab.com
QR для перехода в Telegram:
1. Роботов надо делать на мт5. Объяснять не буду, очевидное.
2. Тики нах не нужны, если только не торгуете на тиках.
3. Ни разу у меня не разошлись сделки реалтайм с последующим прогоном этого же участка в роботе. Ни в мт4, ни в мт5. НИРАЗУ! Все сделки совпадают с разницей в ± пипсовое проскальзывание (в среднем на круг то на то — где-то теряешь, где-то находишь и это не на каждой сделке).
Если у вас такая разница — ищите ошибку в коде вашего робота!!!
Кстати, любую тиковую историю реальных котировок я могу скачать в личном кабинете своего брокера. Более того, это даже требуется регламентом подачи официальной претензии! (если недоволен исполнением)
Сюита, сюита… красиво звучит, но нас и здесь норм кормят )
Во-вторых, если у вас есть опыт написания роботов, их последующего тестирования и оптимизации, вы точно должны знать, что алгоритм работающий по ценам открытия/закрытия бара, зачастую не эффективен. А если используете алгоритм, торгующий по тикам, то здесь как раз и требуется качественная тиковая история. Так как, известный факт, что Meta Trader 4 в тестере стратегий по умолчанию генерирует тики рандомно.
Ну и в третьих, с тем что нужно использовать MT-5, соглашусь с вами, он современнее, быстрее и предоставляет больше вариативности при тестировании/оптимизации.
1. Насчет мт5 вы даже согласились.
Добавлю — 5й разрабатывался именно для робовладельцев.
2. По этому пункту вы возразили? Не понял чем.
Работайте по закрытым барам и будет вам счастье, а на тиках вы даже не сможете качественно протестировать длинную историю!
Тики по закрытиям тоже генерятся, но это другая тема.
3. Прошло мимо вас.
Про историю тиков в ЛК тоже не увидели? Зачем сюита?
Что еще аргументировать?
Резюме:
мт5 + закрытые бары + реальные котировки = счастья вам
И когда нибудь вспомните обо мне с благодарностью.
Как вы говорите, АРГУМЕНТИРУЙТЕ насколько ваших мощей хватает.
Заодно уточним какую историю вы считаете длинной… Месяц, два?
Аль может даже цельный год?
Таймфрейм не забудьте уточнить, тиковый вы наш.
Вы мне ЭТО пытались объяснить таким количеством букаф?
После 18 лет профтрейдинга мне это необходимо было узнать.
И именно от вас.
Кстати, разговор идет именно о метатрейдерах, если вы не поняли.
Но это только для ТС, для которых каждый пипс в каждой сделке на вес золота. При тестировании же такая точность нах не нужна, её нужно пускать в запас прочности робота (типа «министресстест»).
Для этого в обоих метатрейдерах есть возможность установки проскальзываний с запасом (таким, насколько ума хватит).
А точного проскальзывания не определить даже на реальном ордерлоге, т.к. неизвестно кому достанется та или иная цена из присутствующей в тиковой истории.
Вот сейчас у моего брокера появились проблемы с поставщиками ликвидности — в итоге даже по тейкпрофиту частенько закрывают с отрицательным проскальзыванием!!! Пусть топикстартер покажет мне ту «сюиту», которая сумеет это учесть. Мы с моими тапочками хорошо посмеемся.
Коллеги, ничего другого кроме «хейта» я в целом и не ожидал. Главной отличительной особенностью русскоязычных форумов по финансовой тематике, а именно трейдингу является наличие группы лиц, которые в рамках своих комментариев, походящих на дедовщину, пытаются всячески показать свою, якобы профессиональность и абсолютную никчемность высказывающего мнение. Зачастую это люди, так называемые староверы, которые уже стагнируют в своём развитии.
А теперь, собственно, про «Сюите, сюите». По большому счёту, вы показали свой уровень компетенции в тестировании торговых алгоритмов, когда написали вот это:
«какую самую большую историю вы гоняли и с каким количеством параметров? Сколько это у вас заняло времени?» и это «Заодно уточним какую историю вы считаете длинной… Месяц, два?
Аль может даже цельный год?
Таймфрейм не забудьте уточнить, тиковый вы наш.»
«Сюите», как вы его с иронией называете, использует свой формат сжатия тиковой истории. К примеру, тиковая история в объёме 396 млн. тиков за 20 лет по паре EURUSD (Dukascopy) имеет размер всего чуть более 1 GB. При этом эти тики очень быстро преобразуется в нужный таймфрейм и, как следствие, тестирование можно производить на сколь угодно длинные торговые периоды за короткое время. Но вы, конечно же, будете скачивать и готовить историю по старинке, занимая терабайты пространства на дисках.
В заключении хотелось бы сказать, что мне искренне жаль людей, которые отвергают прогресс и новые возможности, останавливаются в своём развитии и при этом тормозят развитие людей вокруг себя.
P.S. А теперь «со своими тапочками» можете хорошо посмеяться.
Не ответили даже нахуана сомбреро с тиками неизвестного происхождения вместо официальных реальных тиков своего брокера.
Посему идите в ЧС, болтунишка.
Вообще у большинства из вас слишком много зауми, которая мне неподвластна, поэтому я в неё даже не пытаюсь вникнуть.
Закрытые бары + никакой временной халявы с постоянным поиском неэффективностей взамен тех, что прекратили работать через месяц = вот вам и отпали 99% проблем, которые большинство обсуждает.
Использую простую стратегию — сеточную торговлю. Делаю себе группы разных ботов: агрессивных, консервативных, лонг, шорт. И запускаю ту или иную группу торговать периодически.