Постов с тегом "DMA": 23

DMA


Сбор стакана FAST

Добрый день! Кто-то собирал здесь стаканы по FAST? 

У меня при частоте в 10 мс получаются спайки и я не пойму, норма ли это?
На рисунке изображен стакан — зеленым биды, красным аски, объем цветом. Слева направо — движение во времени. 
Видно 3 спайки. Флуктуации из-за способа воспроизведения исключены, т.к. есть промежуточный стабилизационный буффер. И какие-то вещи вроде гц и шедуляции потоков ОС исключены — при повторных прогонах эти спайки сохраняются на тех же местах. Отлаживать это проблематично, возможно кто-то уже решал это, сталкивался с этим.
Сбор стакана FAST


Азия, вперед: гонконгская лицензия и офис в Гонконге

    • 31 января 2019, 18:46
    • |
    • EXANTE
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Гонконгская лицензия является ключевой для работы во всей Азии, и для ее получения нужно соответствовать строгим стандартам регулятора — так что мы еще и очень польщены такой оценкой нашей деятельности. 

Азия, вперед: гонконгская лицензия и офис в Гонконге

“Глобальное присутствие всегда было одним из ключевых приоритетов для EXANTE. Гонконг, действительно, является отличным местом для привлечения инвесторов по всему миру. Нам еще многое предстоит сделать. Мы продолжаем наше сотрудничество со многими другими азиатскими юрисдикциями для расширения нашего присутствия.”, Филип Ко, Директор по продажам, EXANTE Азия.

Гонконг является удобной юрисдикцией для инвесторов, проживающих в азиатском регионе. Для ценных бумаг и деривативов действует государственная защита на сумму до 150 000 гонконгских долларов.

Для новых азиатских клиентов теперь открыты все возможности, которые дает EXANTE.

  1. Прямой доступ ко всем финансовым инструментам (включая фьючерсы и опционы) с одного мультивалютного счета;
  2. Алготрейдинг и прозрачные условия торговли;
  3. Круглосуточная поддержка на локальном языке;
  4. Страхование.


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:

Алготрейдинг как услуга

    • 03 февраля 2017, 17:06
    • |
    • kapodes
  • Еще

Добрый день. Хотелось бы изучить спрос на алготрейдинг как услугу.

У вас есть идея для алготрейдинга, но нет необходимых навыков программирования и инфраструктуры?

Вы успешный скальпер или торгуете внутри дня, но надоело торговать руками?

Хотите попробовать себя в высокочастотном трейдинге?

Я предлагаю реализацию вашей стратегии. Проверку её на исторических данных, проверку на реальных данных с эмуляцией выставления заявок и реальную торговлю на реальных счетах.

Моя инфраструктура построена на прямом доступе к бирже,  время от получения котировки до отправки заявки на биржу меньше 1мс.

Торгуете вы на свои деньги, на своих счетах. Оплачивать необходимо только подключение ваших счетов к бирже (порядка 3000р за счет), что в разы меньше полной оплаты нормального коллокейшена. Вы сами включаете и выключаете робота. У вас полный контроль над параметрами стратегии.

Что я буду с этого иметь? Если ваша стратегия работает, то вы отдаете мне 20% месячной чистой прибыли (после уплаты всех комиссий), либо если совсем большие бюджеты, какую то максимально оговоренную сумму. Если стратегия не работает, вы мне ничего не платите.

Интересно? Давайте обсудим сотрудничество.


CME

    • 23 декабря 2016, 12:15
    • |
    • ELab
  • Еще
Начал по немногу в тестовом режиме торговать на СМЕ с прямым доступом.
Вчера был совсем рынок не живой в плане объемов, но кое-что торгануть удалось. 

CME

На самом деле тестируется исполнение ордеров при определенных условиях. И эти условия меня вполне устраивают.
На сертификацию и все процедуры по допуску к живому рынку ушло 2 месяца. Изначально планировал 2-3 недели. Как всегда :)
Торгую с сервера в стойке биржи, CentOS (если кому интересно)


Прошел 3 теста CME AutoCert - можно торговать?

    • 10 ноября 2016, 19:38
    • |
    • ELab
  • Еще
После продолжительных мучений прошел все Mandatory тесты для iLink и MDP3 на CME. Сами они несложные, но изза специфики софта пришлось дописывать по ходу пьесы функционал под тесты iLink (это часть для торговли).
Интересно, а на ММВБ такие тесты существуют?
Документации для iLink AutoCert http://www.cmegroup.com/tools-information/webhelp/autocert-ilink/Content/ACPiLinkUserManual.pdf

Самый быстрый интерфейс FORTS = Plaza2 + CGate

Итак. Немного скучновато самому раскуривать тему быстрого доступа к бирже. Готов поделится информацией, которой владею на данный момент, а также последующим опытом написания реального торгового робота на этой платформе. Но для этого мне нужны ваши палюсики и хотя бы какая то активность в комментариях. Я не сомневаюсь, что уже давно имеется много людей, которые разобрались в технологии и успешно торгуют, однако на Смартлабе по прежнему достаточно участников, которые спрашивают с чего стоит начать программировать роботов и просят предложить им «что то посерьезнее» чем готовые платные фреймворки, оснащенные всеми необходимыми средствами интеграции как в инфраструктуру биржи так и в инфраструктуру брокера.

Прошу обратить внимание, что подобная работа требует от вас достаточно хорошей подготовки в программировании, во всяком случае выше базовой, иначе рискуете довольно быстро застрять на первых же плохо документированных или ошибочно описаных функциях и инструкциях.

( Читать дальше )

Наша аналитика. Онлайн-брокеры: зайти на биржу проще, чем зайти в кофейню

Мы продолжаем публиковать наши материалы с портала insider.pro. Сегодня — третья часть цикла статей «Быть инвестором — значит быть гражданином будущего». Автор цикла — Виктор Аргонов (http://argonov.livejournal.com). Сегодняшняя часть цикла называется «Онлайн-брокеры: зайти на биржу проще, чем зайти в кофейню»

Наша аналитика. Онлайн-брокеры: зайти на биржу проще, чем зайти в кофейню

В цикле статей Виктора Аргонова «Быть инвестором — значит быть гражданином будущего?», посвященном трендам частного инвестирования, мы рассказываем о том, как развитие средств коммуникации повлияло на цивилизацию в целом и экономику и инвестиции в частности, пытаемся понять, сменится ли привычный капитализм прямой демократией рядовых инвесторов, анализируем историю брокеров и учимся ориентироваться в мире большого рынка.

( Читать дальше )

Мой HFT проект развивается - понял, что нужно FPGA использовать

    • 11 февраля 2014, 13:54
    • |
    • ELab
  • Еще
К сожалению, запустить свой личный HFT проект быстро не получилось. Необходимо подписать кучу бумаг, а в силу моего не владения в полную меру английским тот же MDLA Agreement с СМЕ в состоянии утряски уже 2ю неделю, что кнчно вообще не радует. Да и бюджет растет авантюры.
По факту должна выйти CME GLink (бюджет свою не позволит поэтому общая несколько трейдеров из-за Arista switcher) и FPGA плата в сервере, что позволит мне в случае массового обновления состояния рынка не «утопить» точку принятия решения. Да и по моим оценкам игроки на рынке E-mini SP500 вооружены этим решением. И выходить против них с поднятым забралом это трата денег и времени.

PS. Сознательно не упоминаю деталей проекта — нет желания сливать добытую по крупицам информацию.
PPS. Моя конечная цель — ежедневный доход (весьма скромный) и финансовая устойчивость :)

PPPS: Увы, FPGA пока бюджет не позволяет тянуть. Хотел поторговаться с поставщиком решения, но… не вышло. Если будут средства — сразу вложусь.

FPGA - имеет ли смысл для HFT?

    • 06 февраля 2014, 22:20
    • |
    • ELab
  • Еще
Задумался в последнее время какие задержки при обработке данных с биржи имеют значение для торговли.
Речь от разнице в реакции около 5-10 микросекунд. Стоит ли игра свеч (очень дорогих свеч зачему)? 
Мне сейчас представляется, что биржа ордера, полученные в районе 10-15 микросекунд просто перемешивает в случайном порядке в силу особенностей работы биржевого hardware. Речь идет о CME. Ну и про ММВБ, наверное, бы было интересно услышать ;)

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн