Блог им. fxseminar

Что говорит наука про повторную ЕМА?

    • 21 сентября 2020, 14:10
    • |
    • Ivan FXS
  • Еще
К какому ЕМА  — к ЕМА с каким beta* — ближе всего линия повторного ЕМА:

DEMA(beta1, beta2; t) = ЕМА(beta1; ЕМА(beta2; t))

?
__________________
* в нотации: ЕМА(beta; t) = (1-beta) * ЕМА(beta; t-1) + beta* X(t)
  • Ключевые слова:
  • EMA,
  • DMA
Попробуйте так:
1. Берём ядро EMA (можно подсмотреть тут Dacorogna, Pictet, Olsen, Muller, Gencay «An Introduction to High-Frequency Finance»);
2. Сворачиваем пару ядер EMA с разными параметрами;
3. Выбираем метрику для оценки сходства двух произвольных ядер;
4. В соответствии с метрикой, находим ближайшее ядро ema к ядру, полученному в пункте 2. Если с утра плохо колдуется и аналитическое решение не находится — ищем численно.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, я надеялся, что эта «школьная задачка» многократно решена, а я не знаю ответа только по своей неграмотности…
avatar

Ivan FXS

ема крайне неудобна… из-за эфекта памяти... 
avatar

ves2010

ves2010, ну так рынок тоже имеет эффект памяти. Открытая сделка существует не в вакууме, а на реальном активе, который еще Н баров назад стоил по-другому. А что по-вашему удобно, WMA? Я вообще на SMA одних сижу, и ничего, торгуется, главное выпивку период правильно подобрать
avatar

krolix



avatar

Ivan FXS


теги блога Ivan FXS

....все тэги



2010-2020
UPDONW