BRent

Вчера была увлекательная сессия. Локальный растущий тренд в нефти продолжился уже 4-й день подряд. Однако внутри дня «медведи» организовали две острые контратаки, одну из которых «быки» с удовольствием выкупили:

1) В 15:30 по московскому времени — после выхода статистики по новостройкам и ИПЦ в США. Резкий удар от 48,78 до 48 долларов и быстрый выкуп выше 49 долларов. Полный выкуп внутридневной коррекции.

2) В 23:30 после выхода статистики института нефти API о ее запасах в США. Удар от 49,2 долларов до 48,74 долларов. Затем контрудар «быков» 49,16 долларов и балансировка рынка на текущих уровнях.

На кривой скью вчера продолжалась диапазонная борьба в рамках растущего тренда. Как итог, волатильность снизилась. «Медведям» не удается сбивать цену, но успешно сдерживают рост волатильности такими контрвыпадами, так как сразу же после них цена застревает в локальных диапазонах. Вот и сегодня, вероятно, она застрянет до открытия американской сессии в диапазоне между 48 и 49,3 долларами. Интересен промежуточный уровень 48,75 долларов — от него был выпад вчера после новостроек, затем на запасах API он стал поддержкой. 

( Читать дальше )

Вчерашние торги стали логичным продолжением пятницы — «быки» не упускали преимущества и добивали «медведей» очередными перестановками диапазона вверх. Как результат, удалось выйти на локальные максимумы в районе 48,5 долларов. Однако после этого начала развиваться внутридневная коррекция, которая продолжается и сейчас на азиатской сессии. 

Основные уровни на сегодня в качестве поддержки — это 47,5-47,7 долларов за баррель. Следует пояснить почему: последний импульс вчерашнего дня с уходом выше 48 долларов встретил существенное внутридневное сопротивление. Как результат, часть игроков предпочла зафиксировать свои позиции. Однако речь идет об интрадей-торговле. Вероятно, на старшем тайм-фрейме есть более серьезная сила со стороны покупателей, в чем мы обязаны убедиться во вторник-среду.

Текущий рост идет на пониженной волатильности. Это все равно, что в горочку на пониженной передаче. 

( Читать дальше )

Прошлый пост

smart-lab.ru/blog/341354.php

Фактическая отработка



Подходим к цели. Ждем формирование разворота уже на этой неделе. Всем профита

«До свиданья, наш ласковый миша. Возвращайся в свой сказочный лес». Именно под таким девизом прошли торги пятницы во фьючерсах на нефть. Серьезных уколов вверх не было. Шли диапазонные торги. Плавно переставлялась цена из одного диапазона в другой, как итог волатильностью по дню снизилась. 45.8-46.4--->46.4-47 и вечером пятницы выход выше 47 долларов.

Небольшое оживление «медведи» внесли после выхода статистики по буровым вышкам сланцевиков США и организовали внутридневную коррекцию до 46.3. Однако ее быстро выкупили с последующим перехаем дня. Очередная порция «медведей» осталась в своих незакрытых  шортах. 

Тренд медленно, но уверенно набирает обороты. Основная интрига заключается в том, хватит ли сил «быкам» для обновления годовых максимумов? И с какой скоростью будет развиваться тренд?

На скью волатильность пятницы была ниже, чем в четверг. Однако в зоне коллов спрос на опционы выше, чем в зоне путов. Это небольшой плюс для «быков». Сегодня основная интрига — вернется ли волатильность на рынок. Если да, то будут резкие «па», если нет, то что-то похожее на пятницу (узкие проторгованные диапазоны с перестановками).

( Читать дальше )

Признавайтесь, кто ушёл в шорте нефти на выходные? Есть ещё живые медведи. Я всю неделю держался, в пятницу все таки зашел по 47 на 25% депо.

Может рассчитаемся на «мишек» и «бычков»?
Если есть интересная инфа, подтверждающая ваше мнение, приводите.

Доброго времени.

Отчетность СОТ за последнюю неделю в сравнении и за историю с начала года. Торги на ICE и NYMEX. Каждая точка на графике — неделя

1 Prod Merc — они же — хеджеры/производители, они не заинтересованы в заработке, только лишь хеджируют свое производство.
2 MMoney — институты (фонды), — большие деньги по русски
3 Other Rept — физики и мелкие частные трейдеры
4 Одиночный график — ОИ по отчетной неделе

WTI/ICE






Up



( Читать дальше )

 
Продолжаем следить за движением паровозика по рельсам хаоса, проходя сквозь призраки драконов, порожденных во мраке хаоса :) 
Цели в предыдущей идее отработали, нефть продолжает удивлять прытью, технично отрабатывая ключевые уровни. События развиваются быстрее ожиданий, но пока движения цены укладываются в намеченный план и приоритет продаж сохраняется. 

Уровень 46 не пробили, консолидация началась ниже. Движение в южном направлении более вероятно, цели при краткосрочных спекуляциях 45.3, 44.9 и 44.2. Можно перенести стоп, при прохождении 45.3. 
Вероятность тестирования уровня 47 сохраняется. 

Продолжаю считать, конечную цель “большой коррекции” не достигли и можно ожидать еще одну волну снижения с выходом в диапазон 37.5 – 38.5. 

Позиция на продажу открыта, 60% объема на сделку, по средней цене 45.783. Стоп выше 47. 

Продолжение следует… :)

Смотри на графике!

Эту статью можно считать второй частью  поста на смартлабе где я опубликовал ролик, что шести процентам Российских граждан не хватает на мыло. Чтобы не надо было лазить по ссылкам  я дублирую этот ролик здесь.

( Читать дальше )

Кроме естественной поддержки рубля в со стороны спроса на рублевые активы стоит подробнее рассмотреть еще одну интересную корреляцию вытекающую прямо с нефтяного рынка.
USDRUB



Ранее я уже отмечал влияние величины календарного спреда в нефтяных контрактах на действия спекулянтов и динамику цен чрезвычайно волатильных ближних контрактов (та цифра которую большинство видит в углу экрана телевизора и слышит в новостях).

Была найдена некоторая интересная закономерность:
«Резкий рост величины календарного спреда указывает на весьма вероятное снижение цены на нефть в ближайшей перспективе, а снижение спреда указывает на рост.»

Отличным фильтром ложных сигналов является 10 дневная средняя этого самого спреда.
Так как ближний контракт более ликвидный кроме нефтетрейдеров в него постоянно наваливается огромное число спекулянтов.

( Читать дальше )