хеджирование

Пост выходного дня 

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! 😎

Пы Сы Апельсиновый сок все равно вне конкуренции по полезности и процентам

https://t.me/generationFin — наш телегpам канал
с актуальными инвестиционными и торговыми идеями!
Успехов и взвешенных инвестиционных решений! 

( Читать дальше )

По акциям Сбера выплачивают неплохие дивиденды. В 2023г было выплачено 25р на акцию – 565млрд. По РСБУ Сбер уже заработал 1,13млрд руб. Греф говорил о приверженности банка своей дивидендной политике – 50% от МСФО, обычно данные по РСБУ меньше, чем по МСФО. Это предполагает выплату не менее 25р, у Сбера 21 586 948 000 обычных и 1 млрд префов.

Так же Греф говорил, что акция может стоить 323руб. А в кулуарах еще активно обсуждается предложение о выкупе у нерезидентов по сценарию Магнита и Лукойла. Помимо позитивных факторов есть геополитика, способная обвалить не то что акции Сбера, но и рынок в целом, причем быстро. Помним ещё про повышение ставок, возврат к обязательной продаже валюты и прочие факторы риска. Как всегда есть факторы как ЗА РОСТ, так и ЗА СНИЖЕНИЕ. В этой статье мы постараемся изложить несколько иной принцип удержания позиции — динамическое хеджирование, которое отсекает бесплатно зону риска.

Напомним, что на акции Сбера на срочном рынке есть CLT опционы (премиальные опционы), с помощью которых можно сделать следующую конструкцию. Например, если у вас есть акции Сбера по 270р, то на них можно продать опцион колл на 290 страйке за 2,70р за акцию (опцион имеет лот=1лот акций). 

( Читать дальше )

Стратегия торговли «Квадрохедж» — это алгоритм, разработанный командой трейдеров Live Investing Group для безубыточной торговли и стабильного профита на Московской бирже. Квадрохедж позволяет работать с убыточными сделками и в 10 раз повышает возможность превратить их в прибыльные.


Сергей своим примером показывает, что даже с небольшим депозитом в 1 млн рублей можно прийти к стабильным профитам в размере не менее 240% годовых. Он открыто торгует на YouTube и в Телеграм, ежедневно публикует свои финрезы, чтобы показать реальную картину в трейдинге.

Получать профит с трейдинга на Московской бирже можно вне зависимости от фазы рынка. Но сделать это без прибыльного алгоритма будет непросто.

23 октября в 19:00 Сергей Алексеев проведет закрытый тренинг «Квадрохедж» для тех трейдеров, которые хотят освоить торговлю с мультиаккаунта и готовы перейти на новый уровень профессионализма.

Регистрируйтесь, чтобы попасть на тренинг и задать Сергею вопросы о его стратегии в прямом эфире.

На тренинге вас ждут:

( Читать дальше )

«Мы понимаем, что валютные риски теперь разные: есть валютные риски на дружественные страны и недружественные страны. И мы хотим, чтобы доля недружественных валют, в которых есть большая доля рисков, постепенно снижалась, и чтобы в целом повышалось качество управления валютным риском. Для этого мы принимаем ряд мер. Скоро мы внедрим лимит балансовой позиции, он заработает с 1 июля 2024 года. С 1 октября 2024 года исключим хеджирование балансовых позиций так называемыми плохими производными финансовыми инструментами», — сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

1prime.ru/banks/20230929/841848196.html

Коллеги, собственно вопрос в следующем: с целями хеджирования стоков логично применять проданные фучи, однако в Сбере, при настройке счетов ЕДП (Единая денежная позиция), срочка стоит особняком и это не изменяется, как я понял, она не принимает участия в общем клиринге портфеля, клирится отдельно. В сбере ЕДП подразумевает общий портфель по ФР и ВР и только. В открывашке например с этим никаких вопросов нет, ЕБС подразумевает единый клиринг по всем секциям в рамках одного портфеля. Сам еще не пробовал, кто имеет опыт в Сбере подскажите как у них работают механизмы хеджирования в рамках ЕДП?
ЗЫ И не дают, черти, GLDRUB и SLVRUB, говорят нету у них такой роскоши
ЗЗЫ Учетка по позициям слетает на след день, в общем огонь

Друзья, всем доброго вечера!

800 сердечек, мой предыдущий пост (пока) не набрал… — smart-lab.ru/mobile/topic/936452/

Оно и понятно! Попросил бы я поставить их, когда был для вас Шутом, когда встал против всех, против 8 месяцев растущего в экстазе бычьего рынка — наверное, легко накидали бы! А так вдруг стало почему-то обидно, правда? Только теплится все более призрачная надежда, что сейчас этого наглого хомяка все-таки нахлобучат… Но нет, это вряд ли))

Поэтому решил писать дальше назло хейтерам! И на самом деле мне действительно безразличны лайки и сердечки, это скорее как дружеский эмоциональный обмен — и если вам жалко, то и не надо))

Но из уважения к «хорошей игре», надеюсь, для вас самих будет важно, когда до конца года Алроса дойдёт до 57 рублей за акцию, вы обязательно вспомните о той моей статье… Зайдёте и поставите лайк! Я вам верю)

Вот моя позиция по Алросе в БКС и ВТБ на сегодняшнем вечернем клиринге:



( Читать дальше )

В сервисе portfolio123 у меня есть настроенный фильтр акций малой и микрокапитализации, который при тестировании за 5 лет дает следующий результат:

 

Выглядит не плохо, но пугает максимальная просадка 47%. При тестировании можно применить хеджирование. Я применил элементарное правило трендслежения на средних для входа в хедж (шорт IWM) и получил такой результат при 100% хеджировании:

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Мы живем в очень сложный период.

Повышенная волатильность  и турбулентность остаются  неизменными спутниками практически всех финансовых и фондовых рынков.

Наверняка любителям акций будет полезно узнать, а может быть и воспользоваться советом, как можно застраховать свой портфель от риска неожиданного падения.

 

Если вы хотите ограничить риск при первом приобретении акций, все, что вам нужно, — это защитный пут. Стратегия защитного пута является важной темой в мире бизнеса и опционной стратегии. Риск неизбежен в современном деловом мире. Однако им можно управлять. Одной из обычно используемых стратегий управления рисками и опционов является защитный пут.  

Что такое защитный пут? 

Защитный пут — это стратегия управления рисками, которую инвесторы используют для защиты от потери владения акциями или активами. Стратегия хеджирования требует, чтобы инвестор купил опцион пут за плату, называемую премией.

 Кроме того, защитный пут — это стратегия управления рисками и опционов.

( Читать дальше )

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен.



Основные вопросы:

• Инструменты хеджирования
• Опционные стратегии
• Механизм работы
• Хеджирование для бизнеса

Встречу проведет руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами Андрей Цион, который работает в сфере инвестиций с 2009 года. В личной торговле предпочитает сделки с поставочными опционами совместно с инструментами с фиксированной доходностью (fixed income).

Зарегистрироваться

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000.

( Читать дальше )