фьчерс

Доброе утро!

📌 Котировки майского фьючерса WTI сегодня утром падают на 20% до $15/барр., в то время как Brent снижается лишь на 1%. Дисконт в цене между сортами вырос до $12,50 за баррель.

📌 Минфин Китая объявил о размещении спецоблигаций объемом 1 трлн юаней ($140 млрд) для финансирования инфраструктурных работ.

📌 Конгресс и Администрация США близки к запуску нового пакета экономических стимулов объемом $0,45 трлн для поддержки малого бизнеса и больниц.

📌 ЕЦБ обсуждает возможность создания «плохого банка» для покупки неработающих кредитов и других активов у европейских банков, сообщает Financial Times.

💡Инвестидея: ставка на выход экономики Китая первой из текущего кризиса остаётся актуальной. Советуем усиливать позиции в акциях металлургических и добывающих компаний, за исключением нефтегазовых.

Источник- телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции

Основные моменты:

• Суть работы компаний проп трейдинга 
• Как работают проп трейдинговые компании 
  • Как все начиналось
  • Структура проп трейдинговой компании
  • Взаимодействие внутри компании
  • Какие торговые стратегии применяются?
• Плюсы и минусы от сотрудничества с проп трейдинговыми компаниями
• Чем рискуют проп-трейдеры
• На что стоит обращать внимание при выборе
• Проп-трейдинг и Форекс 
• Выводы

В этом году было сделано 100 сделок, часто по торговой стратегии, часть на «попробовать». Выбран самый понятный для меня инструмент это — нефть.

Результаты следующие:
Сделок: 100
Положительные: 40
Отрицательные: 58
Процент положительных: 40,82%

В продолжение темы:

https://smart-lab.ru/blog/518587.php

Схема та же, но поменяем нефтяной фьючерс на фьючерс по инструменту USD/RUB.

Депозит 1 млн.

Делаем так:
1. Затариваемся на весь депозит ближайшими ОФЗ (покупаем ОФЗ на сумму около 1 млн. руб., немного оставляем свободных средств под колебания маржи).
Купленные ОФЗ используем в качестве ГО для фьючерсов USD/RUB (не влезая в маржинальное кредитование).

2. Встаем в шорт на 1 млн. руб. по фьючерсу USD/RUB.

3. В случае отрицательной маржи, продаем часть облигаций. (В случае положительной маржи можно докупить). В течении срока удержания позиции регулярно перекладываясь в ближайшие к погашению ОФЗ чтобы минимизировать облигационные риски волатильности.

Риски: госдефолт.

Результат: доходность облигаций сегодня 7,5% годовых, доход по контанго 6%. В случае, если контанго больше (его значение иногда бывает двухзначным), то получаем плюс в виде разницы. Итого 13,5% годовых.