трейдинг

1. Сначала придумываем идею.
Ну, например, у нас будет какая-то загадочная кривая пересекаться с ценой и таким образом будет давать сигнал на покупку или продажу.
Делаем для нее функцию: my_function


( Читать дальше )

Когда штормит фондовый рынок, падает всё: акции США, Китая, Японии, России, ЕС… Может быть долговой рынок? Вы шутите?

Приличные аналитики и продвинутые блогеры устали повторять: диверсифицируйте, диверсифицируйте и еще раз диверсифицируйте портфель! Но как диверсифицировать в сегодняшнем шторме? Ответ есть у Mind Money.

 

Аналитик Mind Money Тимофей Крупенков: «Мой портфель состоит не только из позиций на фондовом и долговом рынках. Я прибегаю к помощи стратегии на товарной фондовой бирже, которая называется: «Товарные спреды».

Когда у вас одновременно падают акции Apple и трежерис, понятно, что тут ничего не поделать. Что-то падает больше, что-то меньше, похоронный марш затихает, и дальше каждый сам за себя.

Но когда кофе сорта Робуста резко становится дороже относительно стандартного отклонения от сорта Арабики, потому что во Вьетнаме приключилась засуха – грех не заработать.

На ситуацию также влияют новые факторы. Это пресловутые трамповские пошлины на множество товаров. И мы видим разнонаправленное движение цен одного товара от другого, спреды пляшут рок-н-ролл».

( Читать дальше )

Симуляция лог доходности акции как процесс проходящий в N заданных точках через заданные распределения. Дискретная аппроксимация случ. процесса, как граф условных вероятностей (серия матриц переходов, условных вероятностей). 


Группы синих точек — исходные вероятности в разные периоды времени. Черные линии — условные вероятности переходов.

В увеличенном виде:


( Читать дальше )

На рынке нет «идеального входа» в классическом понимании. Но есть логически обоснованные и высоковероятные зоны входа, которые дают преимущество. Ниже — конкретные приёмы, которые я сам использую в работе:

0️⃣Волновой анализ

 🔹 Вход после завершения коррекции A-B-C.

Один из самых простых сетапов — вход на пробой точки [В]. 

 0️⃣Вилы Эндрюса и Шифа

 🔹 В коррекционных / конечных вилах — важен выход цены из вил как факт подтверждения разворота.

 0️⃣Технические паттерны

 🔹 «Двойное дно» — классический разворотный сигнал. Когда цена формирует две нижние точки примерно на одном уровне и между ними есть отскок, вход осуществляется по фибо на формировании нового тренда.

 🔺 Важная рекомендация:

 Если сигналы по разным методам совпадают (например, волна C заканчивается у нижней границы вил, при этом формируется двойное дно) — это зона повышенной вероятности успеха.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

( Читать дальше )

Недавно мне в запрещенной соцсети, рифмующейся со 100грамм попались фотографии участников рыночка, которые попали в замес, ныне именуемым «Черный понедельник». Пока на мировых рынках идет кровавая резня, решил вспомнить и написать, как это было, заодно и прикрепить эти фоточки в статью

Понедельник — день тяжелый

Утро 19 октября 1987 года в Нью-Йорке началось как обычно. На Уолл-стрит солнце отражалось в стеклянных фасадах банков и брокерских контор, а биржевые аналитики потягивали кофе, перебирая сводки. Никто не знал, что через несколько часов начнётся самая масштабная рыночная резня за всю историю современной финансовой системы.

В этот день индекс Dow Jones Industrial Average рухнул на 508 пунктов. Это составляло 22,6% от его стоимости — и это падение до сих пор остаётся рекордным по глубине за один торговый день. Для сравнения: во время самого страшного дня Великой депрессии 1929 года рынок просел «всего лишь» на 12,8%.

( Читать дальше )

Доброго времени суток!!! Обо мне можете почитать ТУТ, ссылка на мой смартблог (там все статьи) ЗДЕСЬ.

Структура пассивного (нетрудового) дохода:

 

— доход от сдачи коммерческой недвижимости – 30%;

 

— доход от депозитов – 24%;

 

— доход от купонов – 54%;

 

— доход от дивидендов – 0%.

 

Пассивный денежный доход ПЕРЕКРЫВАЕТ ежемесячные траты на 16%.

 

Прирост инвестиционного капитала (в абсолютных значениях) – отрицательный, сказалось существенное снижение фондового рынка.

 

Норма сбережений — 59%

 

Соотношение акций/облигаций — 33/67

 

Достижение FIRE-number (300 месячных расходов, пересчитывается ежегодно, исходя из размера средних ежемесячных трат за год) — 60% (половина пути пройдена).

 

Краткие выводы:

 

Сейчас в условиях снижения рынка, наверное, читатели скажут: «Надо было продать раньше!» или «В России долгосрочное инвестирование не работает!»

 

Я же придерживаюсь другой позиции и считаю, что, если вы еще не пред пенсионер, нужно «молиться» на отсутствие роста акций в ближайшее время, поскольку в долгосроке, чем дешевле ты купил сейчас, тем будет выше доходность в будущем, ну или наоборот — чем сильнее рост был ранее, тем слабее он будет в будущем.

( Читать дальше )

   Тёплый Всем весенний привет, Дорогие Друзья. Как же красиво цветёт в эту пору в\на Кубани абрикос, благоухает цветущая смородина, сверкают новыми, чудными переливами зелёные луга. Красота. Ну-ка Солнце ярче брызни, ну-ка Солнце больше жизни!

    Теперь, оглядываясь на пройденный «моим парусом» путь, по бурному морю финансовому, становится вполне очевидным, как оказывается много нужно знать. Как же я был не прав, когда думал, что мне нужна только одна хорошая, рабочая стратегия, один инструмент. И на ней, я, как на станочке «навытачиваю» себе маленько денежек и всё станет «очень хорошо» и «мы заживём». А чего, казалось, сложного то — цена или вниз идёт или вверх, ведь всё просто, бери стратегию и точи.

    Ан оказалось нет, сбылись мои самые пугающие предчувствия и самые неприятные ожидания — что бы зарабатывать нужно знать всё!(или почти всё(относительно)). Знать этот предмет от «корки до корки», как говориться. И не просто знать удовлетворительно или даже почти хорошо, что бы зарабатывать Вы должны знать — на отлично. Много, много знать.

( Читать дальше )

Джеймс Максвелл был гениальным физиком — он стал отцом нескольких теорий, которые сразу же нашли применение на практике.

В то время мир перешел на паровую тягу, но у нее была одна большая проблема — двигатели с такой тягой слишком часто ломались. Чтобы этого избежать, их начали снабжать регуляторами, которые должны были стабилизировать их работу.

И по началу все было нормально — паровые двигатели работали как часы, что сделало их гораздо практичнее. Но потом случилось что-то необъяснимое — двигатели не просто стали ломаться, их буквально разрывало на куски.

Это явление заинтересовало Максвелла, который пришел к такому выводу — если чрезмерно сдерживать колеблющуюся систему, то она станет слишком хрупкой. То есть, в ряде случаев колебания просто необходимы и идут системе на пользу.

То же самое характерно и для живой природы. Так небольшие лесные пожары уничтожают ветки и сухостой, не давая им накапливаться. Но если предотвращать такие пожары, то когда-нибудь все это вспыхнет — и экосистеме будет нанесен огромный ущерб.

( Читать дальше )

В очередном выпуске программы «Вот такие Пироги» предлагаю слушателям вместе порассуждать. Холодный расчет нас всегда спасал.

Смотрите, как интересно получилось:

— Мало кто ждал обвала на 18% в США, а он произошел.

— Все ждали, что доллар укрепится на пошлинах, а он упал.

— В России ждали роста акций и ослабления рубля, а вышло все наоборот.

— На пошлинах хоронили госдолг США, а Treasuries выросли.

В этом выпуске я обновляю прогнозы на 3-6 мес. вперед, и они сводятся к следующему:

1) Страшно, но нужно откупать акции России. Паника и маржин-коллы кончатся, и рынок отскочит.

2) USDRUB дешевый, но ему мешает импорт. Как акции сходят на 3,000, будет большая развилка акции или доллары.

Это зависит от политики, санкций Трампа или мира.

3) В США не будет быстрой рецессии, TLT упадет, S&P вырастет, DXY восстановит часть своих позиций, потому что пошлины, хочешь или нет, нанесут ущерб другим странам, а в США будут проталкиваться госрасходы на вырученные средства, экономика США будет лучше других крупных.

( Читать дальше )

Рынок — это не машина для прибыли. Он не обеспечит высокую доходность только потому, что она вам нужна
Питер Бернстайн

ФЬЮЖН: Продавать деньги нужно вовремя, как и акции

По всему рынку, как и на индексе ФЬЮЖН, сильное падение за две предыдущие недели, начиная с 24.03.2025. СТОП по акциям и их производным (фьючерсам) сохраняется. Сегодня в понедельник 07.04.2025 в 10:00 показали локальный минимум. В предыдущий понедельник (31.03.2025) минимум был в районе 11:00. Затем, во вторник, падение возобновилось.



Напомню результаты, из прошлого поста, за текущий год по стратегиям связанным с акциями:
BWS = 14,45%,
ФЬЮЖН А = 20,64%
ФЬЮЖН Б = 11,48%

Стратегия ФЬЮЖН А, как BWS и основанная на ней ФЬЮЖН Б, являются стратегиями Моментума. Моментум (Momentum) — это инвестиционная стратегия, направленная на покупку или короткую продажу ценных бумаг, которые демонстрируют восходящую или нисходящую ценовую тенденцию, на протяжении определённого периода времени. Про такие стратегии на Смартлабе была опубликована неплохая статья по результатам бэктеста за период с 2004 по 2020 на бирже ММВБ.

( Читать дальше )