торговые системы

Восстановление торговли по моим торговым системам

Вниманию всех моих подписчиков, а также всех тех, кто следит за выпусками моих лучших бумаг, сигналами дивидендных торговых систем и спекулятивных роботов. С конца февраля все мои торговые системы были отключены. Сейчас рынок акций начал торговаться, поэтому мне пришло несколько писем насчет того, когда мои системы будут включены обратно.

Отвечаю. Дело в том, что для расчета средней волатильности я использую обычно интервал в две недели (10 последних торговых дней). Соответственно, сегодняшний день можно считать первым с торговлей полного дня (без вечерней и утренней сессии). Так что мои спекулятивные роботы, а также система BWS будут запущены с понедельника 18 апреля.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Часто использую пирамидинг внутри дня в трендовой системе. То есть, в основной версии системы, ГО загружено на 100% — и, как только ТС ловит ТС, идёт прибыль, ГО начинает высвобождаться — и появляется возможность для пирамидинга.

Вопрос: если эта ТС на дневках, как лучше делать:

1. Сразу пирамидиться на всё — и рисковать получить откат по итогам дня на большую базу.

2. Пирамидиться только в конце дня (если откат не съел дневную прибыль) — чтобы не размывать рабочий таймфрейм (дневки).

Кто как делает? 

Обычно делал по первому варианту, но в феврале задумался — слишком большие откаты идут после основного движения дня — это уязвимость.

Тут уважаемый всеми 3Qu написал пост
https://smart-lab.ru/blog/763931.php
Добавлю и я сюда свои три копейки.

Смотрите, на случайном рынке заработать нельзя, и это знают все. 
Все слышали о том, что рынок от случайного отличается.
Вывод — для успешной торговли надо искать отличия реального рынка от случайного, и их использовать.

Поскольку я на форексе, от которого тут все плюются (наверное, хлебнув от него по самое не могу), и который весьма к случайному близок, я буду говорить о нем. 
Мое мнение такое — на форексе нет глобальных закономерностей. Отличия возникают лишь эпизодически, часто они длятся совсем не долго. 
Многие о них знают, знают, что они совсем разные и друг к другу не имеют никакого отношения, многие понимают как ими пользоваться, но самым сложным является не знание этих эпизодических явлений, а умение их ДОЖДАТЬСЯ.

Ну вот пример. Фунт/доллар. Сегодня. Одна свечка = 1 секунда.



Ну видно же движение вверх-вниз перед походом вверх! И этот предвестник появляется довольно часто на всех таймах.

Было ли у Вас такое, что Вы капитализируете прибыль в какой-то системе — и потом жалеете об этом?

Потому что если бы выводили, то заработали бы намного больше.

Следует ли считать, что любая ТС, где капитализация становится невыгодной — это система с чрезмерным плечом (F смещено вправо от оптимального)?

И в любой нормальной ТС капитализация должна быть выгодна.

Но тогда ещё он наблюдение: насколько понимаю, у инвесторов, работающих без плеча, тоже может быть так, что капитализация после определённой точки сыграла против них. Но ведь у них вообще нет плеча... 

Встречал у разных авторов на СЛ утверждение, что найти оптимальную (наилучшую) ТС невозможно — поэтому лучше использовать портфель субоптимальных систем.

Но чтобы искать оптимальную систему и сделать вывод, что она никак не находится, нужно понимать, что именно ты ищешь.

Отсюда вопросы:

Если перед нами несколько систем, как понять, какая из них оптимальная или ближе к оптимальной, чем другие?

Через какой один параметр можно оценить все их сильные и слабые стороны, чтобы понять — «вот оно»?

И если мы пришли к выводу, что оптимальную систему найти нельзя — то ведь даже этот вывод мы делаем на основании того, что некий параметр в рамках одной системы достичь невозможно.

Соответственно, какой это параметр?

//@version=4
strategy(title="Random Entries Work", shorttitle="REW", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.USD,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0)

// === GENERAL INPUTS ===
strategy = input(defval="Long Only",title="Direction",options=["Long Only", "Short Only", "Random"])
enter_frequency = input(defval=10,minval=1,maxval=100,title="Percent Chance to Enter")
exit_frequency = input(defval=3, minval=0,maxval=100,title="Percent Chance to Exit",tooltip="This should be much lower than Percent Chance to Enter. Higher values decrease time in market. Lower values increase time in market.")
start_year = input(defval=2020, title="Start Year")


// === LOGIC ===
r = random(0,100)
enter = enter_frequency > r[0]
exit = exit_frequency > r[0]
direction = random(0,100) >= 50

// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
    strategy.opentrades == 0 and enter and (strategy == "Long Only" or (strategy == "Random") and direction) and 
       time > timestamp(start_year, 01, 01, 01, 01)
exitLong() =>
    exit
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() =>
    strategy.opentrades == 0 and enter and (strategy == "Short Only" or (strategy == "Random" and not direction)) and 
       time > timestamp(start_year, 01, 01, 01, 01)
exitShort() =>
    exit
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())