Улучшение торговых систем с помощью Bar Replay в TradingView

Платная подписка на TradingView не очень дешевая, но после доработки инструмента Bar Replay эта подписка стала гораздо полезнее.

Зачем нужен Bar Replay?

Это ручной тестер торговых систем, в котором можно двигаться вдоль графика по одной свече вперед и тестировать различные торговые гипотезы. Он доступен на бесплатном тарифе, но только на дневном таймфрейме и чтобы получить доступ к более мелким таймфреймам, нужен апгрейд тарифного плана. TradingView предлагает трейдерам один из трех вариантов:



Для Bar Replay мне было достаточно тарифа Essential, который стоит $14.95 при оплате помесячно. Тариф можно оплатить иностранной банковской картой или PayPal. Обновленный Bar Replay позволяет строить для ручных тестов такие же графики производительности, как для автоматических торговых систем.

Но в чем вообще смысл использовать ручной инструмент, если автоматический тестер стратегий уже сделал всю работу? Лично мне стало интересно, насколько достоверны те торговые сигналы, которые сгенерировал TradingView и нет ли где-либо на истории неучтенных искажений. Лучший способ это проверить — открыть вручную позицию по каждому из таких сигналов и сравнить результаты. Этот процесс повышает доверие к собственным торговым системам и улучшает дисциплину.

Целью всех исследований был фьючерс на природный газ (NG), автоматический тестер показал неплохой результат, но было бы неплохо снизить просадку и повысить профит-фактор:



Для использования Bar Replay нужно нажать на кнопку Replay и указать дату начала тестирования. Я для каждого теста брал одну и ту же дату:



Для управления позицией доступны кнопки Buy, Sell, Flatten, поле для ввода числа лотов и кнопка закрытия позиции:



В первом тесте я копировал каждый сигнал и использовал фиксированное число лотов. На живых торгах обычно не очень комфортно копировать такие сигналы, потому что некоторое время цена идет против них и складывается впечатление, что система дает искажения или рынок мутировал. Копирование сигналов на симуляторе тренирует доверие к автоматической системе и ее статистике:



Система не получила минус на счете, но профит-фактор оказался заметно выше прогноза автоматического тестера. Вероятно, это связано с фиксированным размером позиции.

Затем я попробовал использовать переменный размер позиции, но это не дало существенного преимущества. Просадка по-прежнему выше 20%, снизился профит-фактор, но вырос винрейт до 54.39%:



Попытки торговать более активно тоже не дали ощутимых результатов, хотя не все тренды были достаточно длинными:



Но ручное тестирование все же дало пользу, потому что после нескольких итераций я заметил в газе интересную закономерность, которую было плохо видно на автоматических тестах. Средние и большие движения не появляются внезапно и перед ними цена всегда ведет себя определенным образом (заметно появление крупного продавца или покупателя, заметно замедление движения). Когда я распознавал такое поведение цены, то вставал против сигнала торговой системы и увеличивал размер позиции в 3-4 раза:



Финансовый результат системы вырос более, чем в 2 раза, винрейт вырос до 58.91%, профит-фактор вырос до 3.704, увеличился средний результат каждого трейда, но просадка осталась на прежнем уровне, потому что более рискованные трейды совпали с более сложной фазой рынка для такой системы.

И поскольку газ это трендовый инструмент, то при переходе рынка в боковой тренд такой подход может принести к существенному росту убытков.

Виртуальных миллионеров и так полно, где живые деньги? Опять инфоцыганство!

Эта торговая система уже тестируется на небольшом боевом счете и демонстрирует неплохой результат, но следует собрать более подробную статистику перед тем, как повышать риск. Я напишу об этом в отдельной статье.