Презентация торговой системы (древняя, простая - все, как надо)

      Сразу предупреждение: большинству это не надо, но тем, кому может надо — нужен длинный пост. Такой и будет...

      Давно хотел напомнить о самой старой поделке в магазине торговых систем birzhevyetorgovyesistemy.molz.io/  — «Трендовушке-простушке». Старость здесь не оскорбление, а комплимент. Вспомним Нассима Талеба и его эффект Линди: есть вещи, которые со временем становятся лишь прочнее.

     Понятно, что физические вещи — стареют в плохом смысле слова. Чем старше, тем ближе к смерти. Но дату смерти нематериального можно предсказать лишь вероятностно. Сколько будут помнить этого человека? Сколько раз переиздадут эту книгу? Сколько просуществует эта страна? Грубый, но рабочий метод — посмотреть, а сколько времени это существует уже? И плясать от этой цифры.

     Например, в 1950 году нас просят сказать, что просуществует дольше — христианство или Советский Союз? Любой прогрессивный пионер скажет, что СССР, ведь это новое, а религия это старое, и новое должно сменить старое. По Талебу, все наоборот: то, что существует почти 20 веков, имеет хорошие шансы пережить то, что существует всего 33 года. Что ж, мы знаем итог этого спора….

     Так вот, торговые системы — живут строго по Талебу. Мы не знаем, когда они умрут (может, завтра, а может, через 100 лет), вещь это вероятностная. Но чем дольше они работали, тем лучше вероятности. Система, которая торговалась год, надежнее системы, которая торговалась месяц. Система, которая торговалась 10 лет, надежнее годовалой.

     Так вот, «Трендовушка-Простушка» — мой заслуженный ветеран. Система начала торговаться в далеком 2015 году! И с тех пор — жива-здорова. Были годы с прибылью еле выше нуля (2019, 2021). Были феерически хорошие годы (2015, 2020, 2022), когда система давала 100% и более.

     Последнее время — не самое рекордное, но хорошее. Вот так моделька выглядело в торговле фьючерсом на юань https://www.comon.ru/strategies/112741/ , вот так — на Сишке https://www.comon.ru/strategies/111307/ . Эти результаты при торговле на 200% капитала в сделке. Понятно, что это мой консервативный риск-менеджмент, и это не предел риска. У более отчаянного человека прибыль могла быть в 2-3 раза выше. Но даже более спокойная торговля, вообще без плеч, поверх портфеля облигаций, дала бы 20-30% сверху, что на дороге не валяется.

     Ах да, еще одна особенность системы, о коей можно догадаться из названия — она и вправду очень простая. Новичок может не понять, что это гигантский плюс. Но это плюс. Простота здесь, вспомним Талеба еще раз, дает большую антихрупкость. Чем проще — тем меньше мест, где может сломаться. В общем, чем больше в теме, тем сильнее ценишь вот эту комбинацию «возраст + простота».

      Но это все присказка. Подробности дальше, в большой статье-презентации, вот она.


      Что предлагается?

      Торговая система, стоящая на реальных счетах с 2015 года. Все годы закрывала в плюс. Система строго механическая, робота нет – потому что он к ней не нужен. Торгуется руками (или не торгуется, смотря как) в одно и тоже заранее понятное время, один подход к монитору в день и выставление заявок, занимает пару минут.

     Система простая и трендовая, лучше всего работает на фьючерсах «рубль-доллар» или «рубль-юань». Бывалые люди знают, что простота системы – это не грех, а достоинство. Именно это сложно: найти устойчивую, простую, годами действующую закономерность. Максимально просто ее сформулировать, доведя до состояния МТС. Что и было проделано.

Под «поставкой системы» понимается файл в несколько десятков страниц. Общие принципы построения торговых систем + логика именно этой системы + история ее создания + инструкции по эксплуатации.


      А если все-таки роботом?

     Я несколько лет обходился без него, но если кому-то сильно хочется – для программиста это очень простой вопрос. Можно заказать, или сделать самому, если вы программист.


      Какие основные показатели?

     Доходность примерно в 2 раза превосходит максимальный дродаун, при игре на 200% капитала в сделке это было бы порядка 50-60% годовых при 20-30% просадке, при 100% сайзе, соответственно, 20-30% и 10-15%. Оговорка, что такие цифры – во многом обязаны сверхволатильности сначала 2014-2015 гг., а затем 2022 года. Без учета этих периодов была бы меньше как доходность, так и просадка. Их соотношение при том оставалось бы примерно таким же. Варьируя плечи, можно было бы увеличить доходность, увеличив просадку.

     Средняя доходность на сделку примерно 0.15%. Транзакционные издержки считаем равными 0.01% (комиссия брокера, биржи и проскальзывание вполне входят в эту цифру для контрактов «рубль-доллар» и «рубль-юань»). Этого достаточно, чтобы считать систему устойчивой.

     Приятная редкость для трендовых систем – выигрышных сделок чуть больше, чем проигрышных. Обычно трендовушки зарабатывают не на этом, а на хорошем соотношении среднего выигрыша к среднему проигрышу. Конечно, здесь есть и это. Но то, что выигрышных сделок чуть больше 50%, а не чуть меньше (как это принято), сильно сглаживает эквити.

     Период удержания позиции изначально был в среднем чуть более 10 часов. В день – не более одной сделки. Или ни одной. После последнего апгрейда системы период средней сделки значительно увеличен (сейчас он более суток), как и средняя доходность: это делает систему устойчивее.

     Профит-фактор в хорошие периоды стремится к 2, в умеренные скорее 1.5. Немного, но хватало, чтобы закрывать в плюс каждый год.

     Вот показатели изначального варианта системы, рабочий сайз 200%.

 

     Вот статистика немного другого варианта, рабочий сайз 100%. Доходность и просадка, соответственно, меньше в 2 раза, но это все легко умножается на 2 плечом, благо, на фьючах оно бесплатное. Можно и больше, но увлекаться тут не советуем, лучше меньше, да лучше…

 

      А как оно было на реальных счетах последнее время?

     Примерно также, как и на тестах. Вот на долларе, стратегия называется «Старая простая стратегия», ведется на сервисе Комон у брокера Финам.

 

     Вот та же самая стратегия на юане, так и называется «Юань в тренде».

 

      Почему это не хуже, чем «торговый робот»?

     «Черный ящик», то есть алгоритм, торгующий непонятным для своего владельца образом, вообще не имеет ценности. Даже если его подключат к торгам корректным образом (а откуда пользователь знает, как должно быть, если он не знает, что должно быть?), это не спасет. Непонятный алгоритм, скорее всего, окажется в мусорке в первый же период более-менее долгой просадки. Чтобы доверять алгоритму, надо его знать. То есть раскрытие логики торговой системы – строго обязательно при ее поставке.

Если прибыльный робот без системы практически бесполезен, то прибыльная система без робота имеет ценность. Напомним, что робот – лишь средство реализации алгоритма. Если алгоритм реализуется без него с минимальными затратами времени, это скорее достоинство.


       Можно оценить полезность предложения – для среднего человека?

     …Вряд ли это купит человек, ничего не знающий о бирже вообще, сначала он, скорее всего, будет верить брокеру, себе, учебникам, новостям. Разубедить его на этой стадии, что мир жестче, наверное, можно, но я не возьмусь.

     На второй стадии, когда уже пришло понимание, что все это не работает, перед нами потенциальный клиент. Насколько ему – полезна моя брошюра? Средний счет физического лица на Московской бирже это несколько сот тысяч рублей. Если купить на эти деньги акций-облигаций и забыть – это одна история, впрочем, тоже не безоблачная. Но предполагается, что человек вошел в другую историю, начал спекулировать. Вопрос, сколько стоит на рынке непонимание рынка? Зависит от болевого порога, от 10% до 100% первого депозита как минимум. Разумение моего мануала спасает новичка от инициации подобного типа. Чистая экономия… ну, например, 2 года упущенного времени и 200 тысяч рублей, и это не преувеличение, скорее наоборот.

     Нужна ли система профессионалу? Если его устраивают мои показатели риск-доходности, то почему бы и нет. Для диверсификации. Тем более для него моя цена вообще не цена, это почти даром.


     А какие гарантии?

     С одной стороны, никаких – честные люди ничего на рынке не гарантируют.

     С другой стороны...

     Во-первых, вы получаете алгоритм. При желании берете простейший тестер и гоняете модель сами на исторических данных (может, даже придумаете что-то получше, чем у меня). Делая с параметрами что угодно, вы не получите сливную систему или даже заметно более худшую. То есть можете лично убедиться – нет, это не переоптимизация на истории.

     Во-вторых, все это работало несколько лет на реальном счете. Пока оно не отработало хотя бы пару лет, я стеснялся предлагать это как товар: мало ли, может все-таки переподгонка.

     Но может система сломаться вот прямо завтра? Теоретически – да. Но почему завтрашний день будет такой особенный? Почему не год назад? Почему не через год? Теоретически у нас нет 100% гарантии, что мы будем живы через год, но обычно люди исходят в своих планах из того, что через год они живы, и обычно они правы.


     Сколько стоит? Почему так дешево?

     Цена плавающая, точную цену лучше смотреть в магазине, но в любом случае она не больше средней з/п в России.

     Вопрос «почему так дорого?», надеюсь, никто не задаст. Торговые системы продавались и за сотни тысяч рублей (в том числе хуже нашей).

     Тогда почему дешево? На отметке, как уже сказано, менее среднемесячной зарплаты в РФ продается небольшой денежный прибор.

     Но профессионалу не особо надо – у него есть свой. Чужой он, возможно, готов посмотреть за небольшую сумму. Если же у человека пока нет своей системы, или она его не устраивает – для него это шанс и вопрос жизни на рынке. Но будем реалистами: у среднего физика на Мосбирже просто нет больших денег. Если средний депозит равен 300-500 тысяч, робот не может стоить столько же. Ну купят его, а торговать на что?

     Наконец, ни у кого не может быть 100% гарантии, что я не шарлатан, как, увы, множество продавцов трейдерских ботов. Мне кажется, это обычно видно – шарлатан или нет. Можно мой блог почитать бесплатно для начала. Книжку купить задешево. Полагаю, оттуда видно, кто я и что.

Но даже хорошее изделие у хорошего продавца может сломаться. Несколько лет успешных торгов на реале это лучшая рекомендация для ТС. Но не 100% гарантия. Небольшая цена – как бы закладка на этот небольшой, но все-таки риск.


     Зачем это вам, еще раз?

     Уже сказано: если нет своего проверенного баблоруба или он внушает сомнения, купить чужой дешевле, чем месяцами и годами идти к своему. По деньгам, по времени, по усилиям. Если уже есть свое, и свое нормально работает, то для диверсификации. 


     Сложно ли использовать систему?

     Как уже сказано, по-настоящему простую систему – сложно найти. А понять ее просто. Она станет вашей, как только с ней ознакомитесь. Проблем с использованием не возникало ни у кого – их даже сложно представить.


      Не сломается ли система от ее продажи?

     Хрупкие системы, которые сломались бы от продаж, я никому и не предлагаю. Перефразирую фразу из мультика: ранимая корова нужна самому! Данная же система достаточно продавалась, это ни на что не повлияло. Полагаю также, это самая капиталоемкая из моих систем – новые деньги в ней будут работать скорее на нее, чем против. Если в ней окажется несколько сотен миллионов рублей, немного сместятся параметры алгоритма (и вы легко поймете, куда именно) – но принцип будет работать так же, если не лучше. Понимаю, что звучит контринтуитивно, но тем не менее…


      Как взаимодействуем, как купить?

     Любые вопросы – пожалуйста. Для начала можно полистать (или перелистать) мой блог. Есть моя книга «Деньги без дураков». Без этого не совсем понятно, чем я отличаюсь от инфоцыган. После этого – понятно.

     Система лежит на полке в магазине  birzhevyetorgovyesistemy.molz.io/

     Если с покупкой там будут какие-то проблемы, пишите в личку, разберемся.

        ***
  

          эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

 

        
          блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

 

          про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store