скользяшки

Продолжаю развлекаться со скользящими средними. Продолжаю экспериментировать со стопами. Почему стопы? Я хочу зафиксировать точку входа и менять точки выхода. Мне интересно на сколько и как это сказывается на доходности. Скользящие средние я взял как самый простой и наглядный вариант.

Сегодня стратегия всё та же (https://smart-lab.ru/blog/730110.php) + стоп на основе ATR. Стоп в процентах от входа показал себя хреново (https://smart-lab.ru/blog/730616.php). Я взял ATR за три дня и посчитал три варианта:
1. стоп = точка входа — atr
2. стоп = точка входа — atr * 3
3. стоп = точка входа — atr * 5

Вот табличка с 10 лучшими тикерами изначальной стратегии:



( Читать дальше )

Намедни от одного из участников нашего уютного чатика поступил вопрос: а какие, собственно, периоды выбрать для скользящих средних на РИ, чтобы получать профит.

Предлагаем в выходные пробежаться по всем этапам изыскания таковых. Параметров. Кто-то не знает, где это делать. Кто-то не знает как. Кто-то не обращает внимание на ряд вещей, на которые следовало бы обратить.

МАшки или скользящие средние — это наверное самое элементарное, что есть из ТА на рынке. И с чего все начинают. Многие там и остаются… теряя капитал. А кто-то и зарабатывает.

Но как нам найти тот самый волшебный период? Бегать по графику и считать руками? Можно. Эффективно? Нет.
Для автоматизации процесса существует целый ряд так называемых программ технического анализа.

Для данной статьи воспользовались старой классикой — AmiBroker. Позволяет читать данные в формате Metastock напрямую. Конвертирует под себя эксель. Категорически легкий язык для новичка. Все интуитивно понятно. Я не говорю про сложные конструкции с циклами, но элементарные вещи, типа пересечений, дивергенций — легко.

( Читать дальше )

Модеры, перенесите в алго пжл и вообще добавьте меня уже туда )

Хотелось бы раз и навсегда закрыть тему концепции построения торговых систем или их примеров на основе пересечения скользящих средних. Это не работает, друзья. Давайте посмотрим.

Предположим, для каждого момента времени мы вычисляем значения экспоненциальных скользящих средних (они лучше всех) с периодами А и Э. И также мы знаем приращение цены (или логарифма отношения следующей цены и текущей для упоротых квантов), которое мы можем этой паре чиселок сопоставить. Наносим на график и смотрим:


По горизонтальной оси — значения скользяшек с периодом А, по вертикальной — с периодом Э. Если пересекается вверх и находится сверху — оно выше красной линии, наоборот — ниже.

Это просто иллюстрация из Википедии, с нарисованной прямой линией, может быть и другая чуть более сложная кривая-поверхность в случае многих скользяшек и более запутанных правил, суть от этого не меняется. По одну сторону одни точки, предположительно в среднем в плюс, по другую — ну как минимум не такие крутые. Ребята, рынок не так прост ) и одного даже самого хитро%;№"_ного сплита недостаточно от слова совсем.

( Читать дальше )

Несколько раз уже натыкался на статьи на данном ресурсе о том, как тестируются торговые системы на основе скользящих средних, да и вообще любых индикаторов: люди программы пишут, изощряются в поиске оптимального тестера, котировки подготавливают определённым образом для того, что тестер их смог воспринять…. Ужас одним словом))) Решил внести свои три рубля в эту копилку...

Сам я тоже ещё очень давно столкнулся например с удивительным для меня тогда фактом того, что одни и те же параметры скользяшек например на евродолларе и фунте дают совершенно разные торговые результаты при тестировании. Я брал дневной график обоих инструментов и по логике вещей брал скользяшки с периодами 20, 40 и 65. 20, потому что 20 рабочих дней в месяце в среднем, 40 за два месяца, ну а 65 квартал. На евробаксе такие параметры работают хорошо. Эквити положительная, мало ложных сигналов, а на фунте это просто ад на земле. Даже при небольших лотах слив происходил бы за полгода. Я тогда чуть ли не бросил торговать, потому что понятия не имел, как подобрать оптимальный параметр для механической системы. Пришёл я тоже к тому, что метод перебора руками ужасен, потому что полжизни ушло бы на то чтобы просто протестить, а торговать когда? Плюс ко всему это всего лишь один инструмент, а движения хорошего на одном инструменте бывает приходится ждать месяцами, поэтому приходится перескакивать и на другие инструменты, а их тестирование это ещё время. Тестировать каждый руками сумасшествие. А для скользяшек желателен фильтрующий осциллятор, который показывал силу тренда, чтобы выходить из сделки пораньше и ему тоже параметры надо бы подобрать…

( Читать дальше )

К примеру, если начать поиск своей торговой системы с банальных вещей, а именно со «скользяшек» и прочих индикаторов.
Реально ли найти такую систему, которая будет давать 30-40% в год на РИ, СИ ?

Само тестирование сиситемы предполагается не только на прошлых исторических данных — но и на разработанной модели рынка будущих периодов (смоделированной модели рынка).

Навеянно — Т.У.Т.