<HELP> for explanation

Блог им. AlexandrSidorov

По поводу подбора параметра скользящей средней

Несколько раз уже натыкался на статьи на данном ресурсе о том, как тестируются торговые системы на основе скользящих средних, да и вообще любых индикаторов: люди программы пишут, изощряются в поиске оптимального тестера, котировки подготавливают определённым образом для того, что тестер их смог воспринять…. Ужас одним словом))) Решил внести свои три рубля в эту копилку...

Сам я тоже ещё очень давно столкнулся например с удивительным для меня тогда фактом того, что одни и те же параметры скользяшек например на евродолларе и фунте дают совершенно разные торговые результаты при тестировании. Я брал дневной график обоих инструментов и по логике вещей брал скользяшки с периодами 20, 40 и 65. 20, потому что 20 рабочих дней в месяце в среднем, 40 за два месяца, ну а 65 квартал. На евробаксе такие параметры работают хорошо. Эквити положительная, мало ложных сигналов, а на фунте это просто ад на земле. Даже при небольших лотах слив происходил бы за полгода. Я тогда чуть ли не бросил торговать, потому что понятия не имел, как подобрать оптимальный параметр для механической системы. Пришёл я тоже к тому, что метод перебора руками ужасен, потому что полжизни ушло бы на то чтобы просто протестить, а торговать когда? Плюс ко всему это всего лишь один инструмент, а движения хорошего на одном инструменте бывает приходится ждать месяцами, поэтому приходится перескакивать и на другие инструменты, а их тестирование это ещё время. Тестировать каждый руками сумасшествие. А для скользяшек желателен фильтрующий осциллятор, который показывал силу тренда, чтобы выходить из сделки пораньше и ему тоже параметры надо бы подобрать…

В общем никак не обойтись без аппаратного ускорения тестирования. Заметьте я сейчас не говорю про роботизированную торговлю, а просто про тестирование. Есть различные тестеры онлайн например на Tradingview или в MetaTrader есть встроенный, но это всё не то. Они наилучший параметр не подбирают, они как правило просто тестируют входные параметры. Это и руками делается не так уж и долго, потому что точек пересечения не шибко много, если интервал больше часового.

Те кто подольше на рынке наверное знают, что есть такая замечательная платформа Metastock, которая таки позволяла проводить тесты, но надо было обладать какими никакими познаниями программирования и считала она не вот тебе сразу.

Ещё из классического ПО есть Omega Research, но она работает только со своим форматом котировок и для начала работы нужно потратить некоторые время, чтобы привести котировки нашего рынка например из Quik в формат, который может “переварить” Omega.

Конечно, есть ещё Wealth Lab, которая неплохо работает на зарубежных площадках, но для нашего рынка приходится использовать “прокладки” для корректной работы, да и расчёт эта программа может производить сутками, что тоже нельзя назвать плюсом.

Помимо зарубежного ПО есть ещё отечественное, которое также требует от пользователя, знания программирования. Есть ещё на нашем рынке программы которые могут работать по блок схемам, но тестирует так же довольно долго.

Не так давно наткнулся на программу Briar Navigator. Может кому будет полезно. Он простой, как три рубля в использовании, никаких программ писать не надо. Вот так выглядит интерфейс.

По поводу подбора параметра скользящей средней

Просто загружаешь котиры,

По поводу подбора параметра скользящей средней

выбираешь нужный тебе индюк
По поводу подбора параметра скользящей средней

и он подбирает наилучший параметр для загруженных котировок. Всё. Самое главное, что это делается быстро.
Наворотов правда никаких в плане того, что в онлайне он сделки не исполняет и приходится руками всё делать, но проблема решается алертами в самом терминале.

Порядок работы очень простой: сохраняем котировки из торгового терминала, загружаем их в программу, выбираем индикатор, по которому хотим построить торговую систему, выбираем цены по которым он будет строиться и всё.

Ждём результат. на выходе мы получаем наилучшие параметры индикатора, даже несколько вариантов

По поводу подбора параметра скользящей средней

кривую доходности

По поводу подбора параметра скользящей средней

и параметры торговой системы, такие как фактор прибыли, максимальная просадка, количество необходимых сигналов для точности теста и различные соотношения сделок.

По поводу подбора параметра скользящей средней

Сделки на графике самой цены тоже будут отображаться.

По поводу подбора параметра скользящей средней

И не надо ничего кодить, даже блок схемы строить не надо. Что еще понравилось — это то, что Briar Navigator отсеивает тесты, которые являются недостоверными.

Минус программы —  не работает в онлайне, но проблемы это особой не составляет, потому что в каждом терминале можно алерты настраивать.

Ещё к недостаткам можно отнести тот факт, что результаты вычислений нельзя никуда сохранить и их приходится скринить, но в сравнении с тем, что раньше приходилось программу писать для того, чтобы хоть что-то получить и ждать не одни сутки это огромный прорыв. По крайней мере, написал об этом разработчикам, ответили, что в одном из последующих релизов такая возможность будет представлена. Посмотрим :))

Тестировать можно что угодно, не обязательно российский рынок. Есть возможность прогонять котировки из Ninjatrader. Если совсем решили экзотику какую-то брать из-за бугра, то при желании можете распарсить котировки встроенным модулем и грузить их в программу.

 

«Торговать на бирже просто»)
не могу эайти по твоей ссылке. почему так?
avatar

Gesh

Gesh, не понял, по какой ссылке?
исторические данные с сайта финама можно загружать и прогонять?
avatar

Charging Bull

Charging Bull, я с Quik-а сохранил котировки, просто сохранил и указал в программе на них. Сработало :) С финама скачал, но как я понял, нужно в определенном порядке их скачивать (ну типа указать, что формат будет Day, Time, Open, High, Low, Close, Volume)
avatar

Anton Antonov

Charging Bull, можно использовать с сайта финама. 
Charging Bull, вообще лично я сохраняю котиры прямо с терминала. Пользуюсь квиком и пятым метаком, если про Фортс речь идёт. 
да, с софтом полная чума. Причем не важно сколько просят денег за этот софт. 
Чешутся руки сделать по человечески, но… проще решить конкретную задачу чем делать даже для себя универсальный инструмент.
avatar

RS

RS, да вроде норм программа, свои задачи выполняет. Посмотрю еще, погоняю, есть конечно минусы, но радует, что не вываливает по 100500 вариантов, а фильтрует хотя бы результаты.
avatar

Anton Antonov

А тестируете за весь диапазон разом?
avatar

kapodes

kapodes, ну вообще да, но было пару раз сообщение о неликвидном участке на графике, в таком случае тестировал без него. Такое было правда когда я грузил котировки с метака 4ого кухонного, ну или у фьючерсах на ранних этапах существования есть тоже неликвид, а если бумаги какие-то тестировать, то там да, за весь диапазон. 
Александр Авер, ну просто если тестировать за весь диапазон, и искать идеальные настройки, то после только в прошлое отправляться и торговать. К сожалению, подобный подход не работает в настоящем. Рекомендую тестировать какой-то отдельный период для нахождения параметров, а потом прогонять эти параметры уже за все время. Хотя по моему личному опыту, стратегии основанные только на каких-то индикаторах без нормальной идеи — не работают.
avatar

kapodes

kapodes, я так понял, что в программе учтён этот момент. В таблице стратегий есть параметр количества сигналов в %. Если сигналов более чем достаточно (скорее всего более 100%), то согласен, нужно уменьшать диапазон расчетов. 

что Вы кстати подразумеваете под «нормальной идеей»? 

Александр Авер, дело не в сигнале, а в самой оптимизации. Слишком сильная оптимизация, это подгонка под конкретную историю. Под нормальной идеей я подразумеваю какое-то логическое объяснение входа в сделку. Например конкретную новость, статистику, расхождение фьючерса и его базового актива. Пересечение линий какого-то индикатора по мне звучит не очень убедительно)
avatar

kapodes

Александр Авер, для перебора параметров попробуйте банальный excel. Данные->Анализ «что если»->Таблица данных..

Это лучше, чем кривые тетстеровщики.
avatar

Falcone

Falcone, а в чем кривой?
avatar

Bull Squirrel

Falcone, дедовский метод) Нет, ну можно и так, конечно, просто это дольше и все параметры, чтобы туда забить и получить на выходе все нужные параметры для анализа работоспособности торговой системы придётся прям попотеть. 
я в excel проверил — вроде все сходится, правда замучался (написать нужно конечно по другому, но матом не буду) все это туда загонять…
avatar

Bull Squirrel

нормальная идея такая — любые мувинги работают в тренде, во флете сливают.
Любые осциляторы заработают во флете, в тренде будут лить.
Определяете глазом — какой чичас тренд.
Или — определяете переключатель… — над этим теперь работаю.
Основанный на соотношении на данном тф шум...(нет, это слишком страшная тайна золотого ключика и карабаса-барабаса)…
avatar

baron_samedi


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW