сезонная торговля

Всем привет. 10 мая купил нефть, закрыл позавчера. В данной статье кратко опишу данную сделку, вся статья с анализом получилась большой, поэтому кому интересно можете почитать ее здесь: Закрыл лонг по нефти. Подробное описание процесса принятия решения (фундаментал + теханализ)

Сначала техника.

Технический анализ простой, я придерживаюсь мнения, что чем проще теханализ, тем легче нажать на кнопку и высидеть движение. Поэтому использую простой прайсэкшн. На недельках рынок в балансе, дневка обновила минимум, триггернули стопы, после чего нарисовали разворотную формацию 1-2-3. Стоп-лосс у меня равен средней недельной волатильности, тейкпрофит 2:1 (он обычно совпадает со средней месячной волатильностью). Все просто, сетап простой, но без поддержки на фундаментале я бы входить не стал.



( Читать дальше )

Несколько месяцев назад сделал акцент в торговле на сезонные тенденции. Буду по мере наличия времени и желания выкладывать (частично или полностью) активы, поставленные в календарный план торговли.

Сегодня календарный спред на натуральный газ. Тикер в OеC GNG FTS +M7,-N7
На текущий момент это наиболее ближние контракты.

Сезонные паттерны и график текущего спреда от МСРИ:


Альтернативное представление сезонных паттернов:


( Читать дальше )

Всем привет!

   В сегодняшней статье я хочу подробно рассмотреть замечательную сезонную возможность получения прибыли по валютной паре GBPUSD с высокой вероятностью успеха.

    Начну с рисунка, на котором цветными линиями обозначен годовой цикл валютной пары GBPUSD с усреднением за разные периоды времени (линии не выравниваются по ценовой шкале, они независимы от неё, показывают направление фазы цикла и относительную силу движения).  Естественно, что траектория линии годового цикла, например, за последние 3 года будет отличаться от любой другой линии годового цикла с другим периодом усреднения. Но, несмотря на эти различия, существуют участки (периоды времени), на которых направление этих сезонных линий совпадает, и чем выше это совпадение — тем лучше. Такие периоды времени определяют активную фазу сезонного, или годового цикла. В это время торговля в направлении сезонности несет в себе гораздо бОльшую вероятность успеха. Перейдем к рисунку:

( Читать дальше )

Привет, друзья. Много было постов о полезных ресурсах для трейдинга и сегодня я решил добавить еще чуток полезняшек для всех нас.

www.freestockcharts.com

 

( Читать дальше )

Всем привет! Мы рады объявить о наборе первой группы участников на бесплатный учебный экспресс-курс “Основы сезонной торговли фьючерсными спредами”.

Курс полностью бесплатен и рассчитан на трейдеров, которые имеют некоторый опыт фьючерсной торговли, но находятся в поисках методики, которая бы могла дать им какое то преимущество в сделках. Курс будет включать следующие элементы:

• Что такое фьючерсные спреды?
• Преимущества фьючерсных спредов.
• Торговля на основе сезонной статистики.
• Отбор и фильтрация ложных входов.
• Риск-менеджмент.
• Практическая работа.

Обучение полностью бесплатно, но количество мест ограничено. Так как курс рассчитан на трейдеров, которые уже имеют хотя бы минимальный опыт торговли фьючерсами, для прохождения регистрации будет необходим ваш стейтмент за любой период и с любым торговым результатом (главное, чтобы он подтверждал, что вы хотя бы пытались торговать на фьючерсном рынке). Присылайте ваши заявки с прикрепленным стейтментом на почту info@profitseasons.ru с пометкой “Обучение сезонной торговле”. В ответном письме вы получите дальнейшие инструкции. Обучение проводится в партнерстве с платформой для анализа сезонных закономерностей SeasonAlgo.

Первый раз узнал об этом в книге, на тот момент ещё только начал знакомился с финансовыми рынками и опыта не было. Идея не моя, но пришла бы любому здравому человеку, обратившему внимение на рынки, а трейдеру тем более, так как он торгует и соответственно наблюдает за рынком минимум несколько лет. Поэтому сезонные тренды выявляются трейдером на уровне инстинктов, если они конечно есть.
 
Выявлять на глазок годовые сезонные тренды не совсем точно, мало ли что может показаться на первые взгляд. Решил, что совсем не трудно написать скрипт по выявлению годовых сезонных трендов на любом инструменте, торгуемом минимум несколько лет за заданный интервал выявления сезонности.
 

( Читать дальше )

Так как у меня нет динамики изменений (хотя бы дневных графиков) подразумеваемой волатильности на фьючерс индекс РТС, что бы быть более точным при анализе данных по волатильности.  То для изучения того, как менялась исторически волатильность,  будем использовать для анализа индекс RTSVX.
 
Может торговцы опционами, исходя из своих гипер-тэта-дельта пространств, сообщат, подтверждается ли полученная динамика, так ли это?
 
Возможно, им это и не нужно знать, ведь их совершенно не волнует, куда пойдет цена, и они её уже продали на месяц вперед.
 

( Читать дальше )

Продолжим поиск моментов оптимальной продажи и покупки в течение месяца на фьючерсном контракте на курс USDRUB (Si).
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность на Si, что бы построить торговую систему?
 
Если вы знаете, что Si часто движется в противоположном направлении в отличии от RTS, а пока я не вижу в последнее время обратного явления, то можно просто использовать временное окно возможностей, выявленное для RTS. Но торговать с противоположным направлением, чем было в RTS.
 


( Читать дальше )

Продолжим поиски хорошего трейда по времени на фьючерсе на индекс РТС. Рассмотрим больший таймфреим, уже лучший торговый день месяца.
 
Есть несколько подходов в изучении и в классификации торговых дней.
 
Что брать в качестве точки отчета?
— календарные дни
— отчет от начала месяца
— от экспирации опционов
— эффект окончания месяца, т.е. отчет в обратном направлении.
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность, что бы построить торговую систему?
 

( Читать дальше )