продажа волатильности

Начало истории про непринятие убытка здесь.

«Захотел драйва - так получай» или «подворачиваем шапку – весна на дворе».

Что же было дальше: экшн начался уже в день формирования конструкции. БА пополз вверх к 120000 – первому проданному краю. То прокалывал 120, то откатывал назад, то снова вверх. Ну как-то прям уж неприятно совсем…

Пока БА «броуновил» возле 120, я совершил с ним пару положительных сделок – результат прибавил к конструкции. Но эти пляски возле проданного страйка — это просто медленный распил тупой пилой счета…

Оглядываясь назад, видно, что там попилило бы точно, ну или сон был бы не спокойный - БА несколько раз пересекал 120,  вырастая в моменте до 121.

В общем, вечером первого же дня я отстранился, так сказать, от этой возни возле 120. Закрыл синтетические короткие 120-ые коллы и получил вот такой профиль:

( Читать дальше )

Вчера на вечерней сессии продавал RIH9, но что-то пошло не так (цена видимо).

В планах было банально и просто — отработать откат от утреннего хая. После крутого падения 13-ого числа вроде боковик, так почему бы и нет…

Но банально и просто не получилось, и приходиться усложнять. Или упрощать? В общем, пока не попробуешь, не узнаешь.       

Доллар падающий, видимо, поднял оптимизм в RI и волатильность опционов заодно, что нам на руку должно быть.

Итак, в сложившейся ситуации вместо фиксации убытков было решено прикрыться опционной шапочкой, пока ветер её не снесёт не утихнет:

( Читать дальше )

Вчера на вечерней торговой сессии узрел возможность заработать на продаже опционов, а именно 47-х путов на BR-2.19:

Нефть начала падать и возросла волатильность в опционах. Ну, думаю, надо продавать, а завтра мировой рынок отдыхает, и откуплю я свои опционы с прибылью. Как раз должна будет быть «нитка» на рынке нефти. Отличная же возможность чуть-чуть заработать. Это сейчас смешно, что я вчера ожидал «нитку»… Хотя вот сейчас как раз она и есть…

В общем, начал я продавать 47-ые путы по цене от 1,03 и до 1,35 пунктов. 9-ым апреля этого года я научен и на весь счёт ни дай бог продавать. Теперь я продаю так, чтобы даже в случае уравнивания ГО опционов с ГО базового актива счёт не треснул. Однако, на такое падение, как сегодня, я тоже не рассчитывал…

Сегодня с утра на работе через смартфон я наблюдал дикий экшн, происходящий на нашей любимой бирже. Так лихо мой проданный край еще не пробивало… Ну это край, вообще вилы…

( Читать дальше )

Буду краток, у кого есть вопросы пишите и комментируйте. 
Так же не забываем про основной риск, в данном случае это ГЭП при открытии рынка!

Продолжаю в целях наработки опыта и закрепления своих навыков вести опционный портфель. 
Жду от сообщества подсказок от более опытных и конструктивную критику. 
Сегодня говорим о подводных камнях. Которые могут прилететь сильно и больно. 


( Читать дальше )

Продолжаю в целях наработки опыта и закрепления своих навыков вести опционный портфель. 
Жду от сообщества подсказок от более опытных и конструктивную критику. 
Сегодня немного коснулись тетты. Закрыли все длинные позиции до экспирации.
Продали покрытые опционы, с загрузкой 30% счета плановой доходностью 2,8% при возможном риске 50%


( Читать дальше )

Передача «Юрий Марченко. Управление активами» на интерстриме YouTrade.TV 8 мая 2018 г. 

Песня посвящается всем продавцам опционов и обвалу 9 апреля))

P.S. Подписывайтесь на мой канал!))

( Читать дальше )

На начало дня 9 апреля на счёте с величиной обеспечения 1`149`000 р. При загрузке ГО на 80% были открыты следующие позиции: 

( Читать дальше )