Информация
Блог им. UHSF
Вместо фиксации убытка или пора надеть шапку пока не надуло
- 20 февраля 2019, 10:40
- |
Вчера на вечерней сессии продавал RIH9, но что-то пошло не так (цена видимо).
В планах было банально и просто — отработать откат от утреннего хая. После крутого падения 13-ого числа вроде боковик, так почему бы и нет…
Но банально и просто не получилось, и приходиться усложнять. Или упрощать? В общем, пока не попробуешь, не узнаешь.
Доллар падающий, видимо, поднял оптимизм в RI и волатильность опционов заодно, что нам на руку должно быть.
Итак, в сложившейся ситуации вместо фиксации убытков было решено прикрыться опционной шапочкой, пока ветер её не снесёт не утихнет:
Вот такая шапка красивая получилась, даже уши немного прикрывает, а не только макушку – перфекционисты должны оценить.
Набирал незамысловато:
— откупил 1/3 позиции RIH9 (от греха подальше);
— продал 120-ых путов (кол-во равное БА);
— продал 115-ых путов (кол-во равное БА);
— продал 110-ых путов (в 3 раза больше БА);
— продал 125-ых коллов (в 3 раза больше БА).
Хочется на колебаниях повыгоднее войти конечно, но так можно и пропустить хорошую цену. Поэтому особо не жадничал и долго в стаканах не стоял.
До экспирации месяц. По мере роста/падения можно базовым активом работать и ухудшать улучшать положение. Недельные опционы так же в помощь.
Риск по волатильности конечно большой, но без риска то не заработать. Недельными опционами можно нивелировать ГО, если вдруг произойдет ахтунг.
А пробивать если будет последний рубеж – надо успеть убрать риск базовым активом, причем до самого пробития надо начинать и чтоб не запилило. Тут дело тонкое, как пробиваемый край…
теги блога UHSF
- OsEngine
- TSLab
- Алгоритмическая торговля
- Аттестат ФСФР
- волатильность
- Газпром
- День России
- День трейдера
- Доллар
- Доллар рубль
- издержки
- итоги
- Итоги года
- кукл
- Московская биржа
- нефть
- Новатэк
- Опционы
- продажа волатильности
- продажа опционов
- съем стопов
- Тестирование торговых систем
- Торговые роботы
- торговый софт
- Трейдинг
- Юмор
А я так, по скромному, можно сказать)))
Дальние края: короткие 110 пут и 125 колл.
Ближние: 115 короткие путы и (-БА-120 путы)=короткие 120 коллы
моделируем открытие с утра на планке -5000 п с ростом волы хотя-бы на на +20:
депозита нет, брокера кроют по маржин-коллу с минусом по счету. это без всяких повышений ГО и прочих прелестей дальнейшего роста волы и падения б/а, там модель просто страшно рисовать
причем, приведена оч. нежная модель возможного поведения рынка, -5000 на открытии с +20 по воле — это ни о чём, так, лёгкая встряска на ночных новостях
Такие агрессивные конструкции очень редко использую, конечно.
по мне — оч. неоднозначная стратегия. у меня проданы 105 в ратио-спреде с ногами 1/2 — и то я вижу возможные риски, чувствую себя неуютно и стараюсь закрыть опасную ногу дальними дешевенькими, благо стоят копейки. хотя-бы в целях разгрузки ГО, чтобы иметь какой-то люфт для реакции
Лучше денег довносить и с дельтой работать. Тут основная проблема-успеть.
Наконец-то блог о торговле!
; р))
ПС. Особое СПАСИБО за шапочку с острым концом!
Ржал до влажных глаз.
И почему-то вспомнил «Трёх богатырей».
Видимо из-за шапочек.
; р)))
Есть смельчаки куда покруче. На все плечи и без стопов шарашут.
Хотелось бы в этом блоге в конце месяца
увидеть, чем дело закончилось?
Ну или раньше, «если завтра война» ©.
: о))
На былой узкой макушке сильный ветер гуляет - БА работать — сильно пилит.