SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. marchenkoyura
Опционный портфель. От теории к практике 10 мая
- 10 мая 2018, 12:10
- |
Продолжаю в целях наработки опыта и закрепления своих навыков вести опционный портфель.
Жду от сообщества подсказок от более опытных и конструктивную критику.
Сегодня немного коснулись тетты. Закрыли все длинные позиции до экспирации.
Продали покрытые опционы, с загрузкой 30% счета плановой доходностью 2,8% при возможном риске 50%
Сайт автора
Жду от сообщества подсказок от более опытных и конструктивную критику.
Сегодня немного коснулись тетты. Закрыли все длинные позиции до экспирации.
Продали покрытые опционы, с загрузкой 30% счета плановой доходностью 2,8% при возможном риске 50%
Сайт автора
503 |
Читайте на SMART-LAB:
EUR/CHF: Медведи возвращаются к привычной работе?
Кросс-курс EUR/CHF пробует закрыть текущий день (четверг) разворотной моделью с длинным верхним фитилем (падающей звездой), которая при этом...
21:15
Как использовать маржинальную торговлю для хеджирования
Хеджирование — один из подходов инвестора к управлению рисками. К нему можно прибегнуть, когда нет уверенности в направлении движения...
11:45
теги блога Юрий Марченко
- 10-летние трежерис
- AFLT
- audusd
- Br
- Brent
- Brexit
- CME
- dax
- dx
- DXY
- EURUSD
- FOMC
- forex
- FORTS
- GBPUSD
- HYDR
- LKOH
- LNTA
- MetaTrader5
- MOEX
- nzdusd
- Oanda
- QE
- RGBI
- Ri
- RSTI
- rts
- S&P500
- Sber
- Si
- USDCAD
- usdchf
- usdjpu
- USDJPY
- USDRUB
- webinar
- WTI
- xauusd
- YouTrade.TV
- YouTube
- акции
- Банк России
- брифинг
- бюджет
- бюджет РФ 2025
- видеоблог
- вопрос
- дефицит бюджета
- джонсон
- Доллар рубль
- Дональд Трамп
- Драги
- ЕЦБ
- золото
- импичмент
- индекс доллара
- индия
- инфляция
- инфляция в России
- ключевая ставка ЦБ РФ
- кризис
- Лукойл
- Минфин
- мирные переговоры
- Московская биржа
- Набиуллина
- нефтегазовые доходы
- нефть
- Облигации
- ОИ
- опцион
- опционы
- отчеты МСФО
- офз
- оффтоп
- Пауэлл
- покупка волатильности
- прогноз
- продажа волатильности
- продажа волы
- Путин
- рецессия
- Роснефть
- Россия
- Россия зовет
- рыночный сантимент
- сантимент
- сантимент рынка
- стреддл
- торговая война
- Торговые войны
- торговые сигналы
- трейдинг
- уиткофф
- форекс
- ФРС США
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- экспирация
Критики хотите?)) 09.04.2018 на вас не хватает, маэстро!
О, свой ник услышал в видео )
Странный выбор страйков для продажи кондора. К 70 у нас Сишка и не приближалась даже, плюс за последние два дня курс упал с 64 до 62. Да, и купленные страйки далековато от проданных. С учетом того, что ниже 57 у нас Си двигается очень плохо (с начала года), 57 смысла вообще не вижу брать.
если бы я собирал сейчас кондора на Си (в учебных целях), я бы взял такие страйки:
59-60 — 66-67
Но вообще — считать портфель на option.ru — моветон. Не учитываются ни спреды в стакане, ни наличие реальных продавцов-покупателей, ни комиссии. 57 и 73 страйки будет очень сложно получить по теоретическим ценам.
А что насчет более сложных позиций? Зигзагов, например ;)
Юрий М., прям такой программы, чтобы всё учитывала — я не знаю. Может кто другой подскажет. Сам я пользуюсь программой OptionFVV https://smart-lab.ru/blog/388853.php
На видео честнее было бы работать с реальными позициями (можно и с минимальным количеством контрактов), зато сразу будет видно и как с ликвидностью в стакане, и какой спред. Комиссию биржи тоже через терминал посмотреть можно (биржевой сбор), а комиссия брокера известна.
После входа в позицию по реальным ценам в OptionFVV можно построить профиль.
А вообще, лично мое мнение — для новичков все эти модельные опционные портфели — бесполезное дело, пока сам не начнет торговать, ничего не поймет. А для привлечения инвесторов — option.ru — это введение в заблуждение. потому что и в ГО могут быть отличия, и реальная ликвидность с комиссиями никак не учитываются.