Блог им. FateevVV

Анализатор опционных позиций. OptionFVV. Версия 2.1 public

Здравствуйте дорогие друзья!

Тема этого обновления — работа со своей моделью улыбки.
Эту версию мне помог создать Дмитрий Новиков. Помогал с формулой расчета, обсуждали юзабилити, ну и конечно же помог отловить баги и глюки, касаемые модельной улыбки. Мы с ним обкатали 2 версии пока не получилась эта окончательная третья версия. Так что спасибо ему большое за всё.

В текущей версии, на самом деле 2 модели улыбки.
1. Это моя, которой я давно пользуюсь. Нарисована в виде оранжевых маркеров (точек) на диаграмме (1).
Анализатор опционных позиций. OptionFVV. Версия 2.1 public

Рассчитывал так, брал базу улыбки с 2010 по 2016 годы и рассчитывал относительное отклонение страйков с дельтами 0,1 0,25 и -0,1 от центрального в процентах. Рассортировывал по папачкам, каждая из них это срок сколько осталось до экспирации дней и в каждой из них считал среднее значение. Так я получил среднее отклонение интересующих мне страйков от центрального. А зная волу центрального и сколько дней до экспирации, не сложно высчитать волу страйков с дельтами 0,1 0,25 и -0,1.
Верхнии и нижнии маркера это 2 стандартных отклонения от среднего значения.

2. Это Китайская, Дмитрий Новиков почему то её так называет. Формулы взял с сайта ItInvest, вот от сюда (http://www.itinvest.ru/software/smartx/trade-option/ulibka-volatilnosti/).

Какие я вижу способы применения модельной улыбки:
1. На мой взгляд самое важное, так как может применяться всеми и для всех стратегий. Это значительное повышение точности и правильности расчета результата и греков при изменении (моделинге) условий.
Сразу на примере разберем. Откроем зигзаг.
Анализатор опционных позиций. OptionFVV. Версия 2.1 public
Допустим, нас интересует, что будет с позой через 5 дней, вола центрального страйка не измениться и цена убежит на 2500 п. вверх. Вот так бы у меня посчитало раньше.
Анализатор опционных позиций. OptionFVV. Версия 2.1 public

Результат — убыток 761 п.
А теперь давайте посмотрим какой будет результат скорее всего. Для этого выставляем переменные D V P в ноль. Идем на вкладку улыбки, выбираем «Инструмент 1» RIM7. Снимаем галочку «Вола.», подбираем с помощью наклона и загиба модельной улыбки коэффициенты такие (2), чтобы в центральной области (3) модельная улыбка была максимально похожа на теоретическую (предположим, что форма улыбки не измениться).
У меня получилось так (наклон -0,45 и загиб 0,8)
Анализатор опционных позиций. OptionFVV. Версия 2.1 public
Теперь выставляем те же условия, что и были до этого (D V P = 5 0 2500) и устанавливаем галочку «М» в портфеле.
Вот что получилось:
Анализатор опционных позиций. OptionFVV. Версия 2.1 public
Результат хуже более чем в 2 раза. Вот так вот.
2. Торговля всевозможных перекосов улыбки.
Построим модельную улыбку с такими параметрами наклон -0,46 загиб 1,5. По каким то причинам мы считаем, что завтра биржевая улыбка придет к модельной.
Анализатор опционных позиций. OptionFVV. Версия 2.1 public

Построим такую хитрую позу:
Анализатор опционных позиций. OptionFVV. Версия 2.1 public
Установим в поле D значение равное 1, выставим галочку «М» и посмотрим результат.
Анализатор опционных позиций. OptionFVV. Версия 2.1 public

Получается, если завтра улыбка прийдет к модельной мы заработаем 4245 п..
Также можно применять модель и у календарей. Применять её необходимо к первой ноге календаря.
В общем теперь можно примерно прикинуть сколько можно заработать или потерять если улыбка как то исказиться или наоборот придет в какую то вашу норму.

В текущей версии анализатора параметры модельной улыбки можно сохранять (4) и удалять (5). Это необходимо для тех, кто торгует на нескольких инструментах разные модели улыбки.
Анализатор опционных позиций. OptionFVV. Версия 2.1 public

При переключении «Инструмента 1» программа сама ищет модельную улыбку и берет первую попавшуюся соответствующую коду «Инструмента 1».

Важное замечание!!! Портфель привязан к модельной улыбке на вкладке «Улыбка». Необходимо, чтобы у вас «Инструмент 1» на вкладке «Улыбка» соответствовал базовому активу первой ноги портфеля. Если портфель сделан на РТС, а в «Инструмент 1» вы забили газпром, то при установки галочки «М» портфель будет рассчитан не корректно.
Чтобы не путаться, я рядом с галочкой «М» пишу название улыбки, параметры которой портфель берет.

Скачать программу можно тут (https://yadi.sk/d/UHXPYsTh3GMfMv). Я не стал делать сетап, а сразу вам выкладываю папочку с уже установленной программой (запускайте программу от имени администратора).

Пишите, если не удается её сконнектить по ДДЕ с КВИК.

★71 | ₽ 600
109 комментариев
Почему от имени администратора? Это небезопасно ((
avatar
TovaL, Попробуйте без. Я от Администратора запускаю.
avatar
FateevVV, подскажите плиз, эта программа получает данные из квика через эксел? Интересен механизм получения данных чтобы адаптировать вашу программу к терминалу SmartX (АйТи инвест)
avatar
athlant64, Нет, там свой ДДЕ сервер.
avatar
FateevVV, ок ясно. А можно сделать так чтобы дде-сервер брал данные из эксела который получает динамические данные со SmartX?
avatar
athlant64, Я не буду этим заниматься, мне это не надо.
avatar
FateevVV, я буду этим заниматься. Просто подскажите что и как делать посредством эксел и дде.
avatar
Не безопасно шортить сиплого
avatar
отлично, спасибо!
avatar
спасибо, можно квартальные и месячные по тестить?
avatar
BALLI, Любые.
avatar

FateevVV, Виктор — Вам кило плюсов! Я уже давно писал вам, что очень хотелось бы видеть нечто подобное в вашей программе.

Ура вы услышали! :)

Однозначно — этот блог в закладки.

Спасибо!

avatar
Он рассчитывает только в реальном времени?
Не могу понять от куда он данные берет
Или его как то подключить надо?
avatar
BALLI, Его надо подключать к КВИК по ДДЕ. Кто работает в нем те знают.
avatar
FateevVV,  а в двух словах как подключить?
avatar

FateevVV, Вы пишите:

Верхнии и нижнии маркера это 2 стандартных отклонения от среднего значения.

— Зачастую видно только именно их верхний и нижний, а среднего (нужного) ни разу увидеть не удалось..

А можно оставить только средний?

 

avatar
Neo, Вы видите какраз средний и верхний маркер. А нижний обрезается у вас значит. Если не видно какогото маркера, значит он просто не влез в поле.
avatar

FateevVV, То то и оно,  что надо соображать влез\невлез и где сейчас находится.  Словом путает и вызывает неудобство.

Посему, имхо, лучше либо середину выделить другим цветом, либо убрать эти сигмы.  

avatar
FateevVV, а можно сделать возможны сохранение размеров таблиц prntscr.com/exwn20  ?  Двигать их каждый раз при запуске имхо не совсем удобно.
avatar
Neo, друг, подскажи как настроить?? и через файл wnd и если сам настраиваю не получается установить DDE соединение с квик
avatar
ivanov petya, загрузи и импортируй эту вкладку, это будет шаблоном настроек таблицы — далее стандартно.
avatar
Не видит ничего кроме «Базовый актив  RIM-7»
 Подскажите первые действия чтобы начать с ним работать.
Может на до историю сделок загрузить?
avatar
BALLI, Странно, сайт Виктора не работает.
В общем в Квике «текущая таблица параметров» должна быть такого вида: https://yadi.sk/d/UjWzzKB73GNSXY
Добавляете в таблицу параметров базовый актив и все опционные серии к нему относящиеся. Потом запускаете анализатор установленный в любом месте и вывод по dde в квике, в проге появляются все выбранные серии.
avatar
NukeProof,  Какой путь указать в DDE, чтобы в программе видно было данные ? 
avatar
BALLI, 


avatar
NukeProof, по-всякому не работает…
avatar
NukeProof, Так же прога ругается, скажите нужно создавать лист эксель, или просто скачать прогу и из квика экспорт DDE
avatar
NukeProof, здравствуйте.можно фото какой должна быть таблица текущих параметров??
avatar
А можно на  примере си показать какие опцики оптимально брать в настоящее время
avatar
nozap, в си слева от центра брать, против проданных справа имхо. Интересно было бы сравнить с мнением автора топика
avatar
Супер, спасибо!
avatar
спасибы
avatar
Спасибо
avatar
Не могу запустить DDE куча листов и пр. создано, но вывод всегда один — ошибка. как быть?


avatar
stiphen, Попробуйте запустить КВИК и анализатор от имени администратора.
avatar
FateevVV, сделал. но все равно не получилось. 



avatar
stiphen, друг! как все же подключил? у меня такая же ошибка, что сервер загружен и вышибает прогу. Виктор пропал, сайт не работает, грусть-печаль…
Сервер QuotesTable не работает для ДДЕ. как вывести? есть кто смог подключить?
avatar
 



avatar
stiphen, подключить удалось. 
avatar
ivanov petya, не правильно, это файл .tab
avatar
настроил… дело было в квике похоже… после переустановки заработало.автору спасибо и респект!!!
avatar
ivanov petya, Пожалуйста, я рад что все заработало!!!
avatar
FateevVV, здравствуйте Виктор, как находить бетта и лямбда? при помощи дополнительного ПО?
avatar
ivanov petya, Стесняюсь спросить, а что это за бетта и лямбда? и зачем они нужны?
avatar
FateevVV, 3 и 4 моменты распределения))для построения модельной улыбки на несколько дней вперед.методом квадратов-ума не хватает)а если  исторические данные в экселе, то не совсем понятно какой ТФ брать… пытался подогнать разные ТФ к текущей улыбке, брал данные за неделю до текущей улыбки… результаты оказались не совсем адекватными.скажем ближе всего бы получилась недельная модельная улыбка к теоретической, только если у наклона изменить знак на минус .на других ТФ наша модельная улыбка не ложится на теоретическую…на часовом графике хвосты просто улетели от теоретической.в принципе расчёты же только будут адекватными на центральных страйках… в общем ничего не понятно
avatar
ivanov petya, это не моменты распределения, просто характеристики текущей улыбки. И никакие исторические данные не нужны. Если вам нужно хорошо провести эту китайскую улыбку по текущим ценам — метод наименьших квадратов по текущим волам на страйках, никуда не денетесь. Если хотите эти значения (или любые понравившиеся) потом зафиксировать и надолго — то, естественно, на биржевую эта «своя» улыбка скоро станет совсем непохожа
Стас Бржозовский, спасибо.а то я так хотел избежать этод страшный метод
avatar
ivanov petya, можно просто в экселе делать — линия тренда на графике
Стас Бржозовский, я пока не силён в этом… всё равно спасибо
avatar
Стас Бржозовский, а можете подсказать по линии тренда?? чтобы это сделать нужно построить линейную линию тренда и потом из полученной формулы вывести a и b? т.е. нужно писать код расчётов? правильный ход мысли?
avatar
ivanov petya, нет, неправильный. Нужно построить улыбку в пребразованных координах. Отсюда взять преобразование : http://www.itinvest.ru/software/smartx/trade-option/ulibka-volatilnosti/
Построить график улыбки в координатах iv, кси. И прямо на графике эксель позволяет приделать линию тренда (выбрать из предложенных вариантов параболу) и выводит уравнение на график. Из этих коэффициентов и тащите ваши беты и лямбды. Только сначала решите зачем это нужно)
Стас Бржозовский, не совсем понял где выбрать параболлу?)вы это имели ввиду? построить улыбку в преобразованных координатах-имеется ввиду терминал smatrx?


avatar
ivanov petya, параболу так, да. Преобразование координат — посмотрите по ссылке в пред комменте. Что такое смартикс я не знаю
Стас Бржозовский, добрый день, подскажите, так будет верно?



avatar
ivanov petya, ну улыбку вы аппроксимировали, да, только координаты по горизонтали предварительно не преобразовали.
ivanov petya, сначала надо преобразовать абсциссы (страйки) по этой формуле: 
ivanov petya, откуда сигму цс брать — ваше дело — можно просто из центрального страйка, можно посчитать хв. Затем аппроксимацию параболой сделать, как вы и сделали.
Потом отсюда:

https://gyazo.com/8aa6cdd28341b8d109317dc46fdb8577
вытащить лямду и бету, ну и все. 
дальше обратными преобразованиями 

можно посчитать «справедливый» вол на любои страйке
Стас Бржозовский, спасибо за подробное объяснение
avatar

FateevVV, здравствуйте, подскажите пожалуйста?? Как мне узнать подразумеваемую волатильность в моменте открытия позиции? Мешает, что она пересчитывается… Вообще есть ли такие проги, чтоб показывали подразумеваемую волатильность страйков на истории?

avatar
Спасибо за анализатор, скачал, установил, запустил. Подскажите, он только делает анализ реальных стратегий, загруженных из квика, или можно моделировать, нигде не нашел ни туториала, ни видео, как работать. Перед тем как открыть конструкцию обычно сначала делал анализ на оршен ру
наверно и у вас это предусмотрено, но не могу наверно найти
Федор Гришанов, открываешь доску опционов  и моделируешь.может так делать:1)пишешь название своей стратегии,2)удаляешь предыдущие позиции,3)добавляешь позиции кликнув по страйку или по значению фьючерса



avatar
вот видео с предыдущей версии, в целом разберёшься
yadi.sk/i/RCNS-lxWpNia5
avatar
спасибо огромное, шикарно, все работает
Здравствуйте!
Почему данные по грекам в доске опционов с датой экспирации 21.12.2017 в программе не отображаются? хотя расчет теоретической цены ведется

Очень жаль, что не работает без Квик.

1. Хотелось бы иметь возможность добавить инструменты самому: фьючерс и накидать фейковых опционов. Опционы удобно добавлять через закладку «Калькулятор». Там только рядом  с кнопкой «Рассчитать» нужно сделать кнопку «Добавить опцион».


2. Там же в калькуляторе эдит-бокс для «Количества»: указываем количество, жмем Добавить позицию" — получаем виртуальную сделку в портфеле.


3. Что касается улыбки, ей вообще не нужен Квик. Только цена Базового актива (даже без названия) и 3 параметра (если мы говорим про айтиинвестовскую).

avatar
Виктор, спасибо за прогу, есть возможность не через квик данные загружать, а ручками набирать позу перед тем как в реале торговать?

Спасибо
avatar
 ребята есть где видео по установке программы?????
avatar
Oleg L, Вот тут посмотри http://optionfvv.ru/dist/
Там прочти руководство. Сразу все поймешь. Тамже можешь глянуть видео.
avatar
FateevVV, Спасибо большое
avatar
Oleg L, Пожалуйста! Пользуйся на здоровье.
avatar
Нет вывода сделок, как настроить вывод для сделок???? что прописывать

avatar
Высокос Павел, Никаким, зачем она вам? В версии 2.1 есть все для успешной торговли. Версия 2.2. только для моего личного пользования.
avatar
Виктор, спасибо за программу. Установил, всё работает. Есть один небольшой вопрос. После создания стратегии и заполнения таблицы опционами, волатильность в графе «Волатильность открытия» всё время меняется с каждым обновлением в графе «теоретическая цена». Это так и задумано, но в чём тогда смысл, или у меня что-то не правильно установилось?
Александр Тузов, вола открытия это какая бы вола соответствовала в текущий момент, если бы теоретическая цена равнялась бы цене открытия опциона. То что она скачет это нормально, как применять решай сам.
avatar
Ясно. Спасибо! Что-то в этом точно есть, но пока мне сложно сформулировать что именно)))
Почти все получилось. Пишет нет фьючерса в DDE сервере. А фьючерс есть. Данные меняются и выводятся. Подскажите что сделать. Пока не работает.
Ермашев Вячеслав, Вы разобрались? Такая же проблема. Фьчерс и опционы есть в табличках, таблички из настроек автора. Данные идут в табличку через DDE. А в программе ничего нет. Как это туда импортировать?
avatar

Приветствую FateevVV. Выражаю признательность за титанический труд создания программы и что поделился ею с нами. Ждем новых исследований. У меня квик версии 7.27. И  в таблице параметров для опциона нет колонки с названием «код бумаги», а есть «код инструмента». Не знаю, критично ли это несовпадение для возможного сбоя? Программу я с Квиком соединил, но не уверен что все будет работать нормально.

avatar
Genall, Спасибо. Там должен быть код инструмента (фьючерса, опциона). Как называется столбец не важно.
avatar
Настроил экспорт данных из квика в табличку эксель через DDE. Только вот не понял как импортировать эту табличку в OptionFVV. Кнопок и пунктов меню таких не увидел.
avatar
Vlad, В эксель не надо, там создаеться свой дде сервер. Если не получаеться, помогу по скайпу настроить, звони. Логин в скайп FateevVV
avatar
FateevVV, Доброго времени суток! Присоединяюсь к словам благодарности. Столкнулся с такой же сложностью, что и Vlad. Написал Вам письмо на почту и в скайп, ответа пока не получил. А насколько возможно «накидать схемку иль чертёж», расписать процедуру вывода данных по DDE, что бы для таких как я (бестолковых) было понятно или видео-инструкцию сделать? С благодарностью!
avatar
Сергей, Его надо настраивать согласно pdf файлу «Руководство по эксплуатации» который лежит тут http://optionfvv.ru/dist/
Только делайте все точ в точ как там написано и должно заработать. Саму программу берите сдесь в статье, на моем сайте старая версия.
avatar
FateevVV, Я именно так и настраивал, но вот что-то не получается…
avatar
FateevVV, Вы правы! Был невнимателен! Ещё раз всё просмотрел, настроил как в инструкции, всё заработало! С благодарностью за уделённое время!!!
avatar
Сергей, Пользуйся на здоровье!
avatar
FateevVV, Огромное спасибо, но столкнулся с тем, что вывод данных идёт, полагаю всё правильно, но в стакане .dll горит жёлтым цветом. Не могу понять, что не так сделал.
avatar
Сергей, В настройках номер счета надо вписать и путь до квика. Но это не нужно, так как в версии 2.1 не работает стакан и дельтахеджер.
avatar
FateevVV, Попробовал опять поковырять — не запустилась, но пока не к спеху т.к. пользуюсь другой программой.

Делать точно как в инструкции не получается, т.к. например «all» в настройках вывода DDE нельзя в моём квике написать. Вывод настроил в эксель в нужный лист, данные там обновляются, но на этом всё, дальше не работает. Насколько я понял, вы там забили жёстко столбцы по порядку. Немного признак попахивающего кода. Но я понимаю что это делалось быстро для себя. :-) Можно сделать столбцы без этого порядка. Использовать не a[0][0], a[1][1], а a['price'][1], a['date'][1] и т.п. Тогда можно будет делать столбцы в произвольном порядке. И в новых версиях квика изменились названия столбцов, вроде «Назв. инструмента» вместо «Назв. бумаги», как показано в вашей справке\видео. Может это и является причиной почему не работает.
Не помешал бы более информативный лог, т.к. не понятно вообще что происходит. Было ли подключение к DDE, запустился ли он, пошли ли данные, с какого файла он хочет их стянуть, с какого листа, правильные ли названия заголовков и т.п., а то написано только то что запустилась программа.
Ещё она ставится куда-то в %AppData% как какой-то вирус, где её фиг найдешь, чтобы поставить те самые административные права. Лучше ставить в Program Files. Было бы здорово открыть код, может кто-нибудь поправит, улучшит, ошибки найдёт.
avatar
Ссылка на скачивание не работает:( Помогите пож-ста скачать
avatar

продублируйте ссылки на аналитик, руководство и видео, как работать с программой. все не рабочие.
заранее спасибо))).

avatar
ссылки нерабочие
avatar
Да видно разработчик забросил своб прогу :( ни ссылка ни сайт не рабочие, а жаль :(
avatar
Добрый день. Можно действующую ссылку на ПО? 
avatar
Сейчас толь можно скачать здесь ..https://www.infoclub.info/group/fortsacademy5/discussions/otkrytyy-razdel/16998
avatar
не удается настроить связку.
квик не ругается, но и вывода похоже информации нету :(
в логе написано что программа запушена, но ни слова про длл
квик 8.5.2.11
avatar
Как скачать?
Все скачал и настроил. Но когда нажимаю «Начать вывод» в таблице сделок, прога выдает ошибку и вылетает. Есть ли решение? У кого-то получилось запустить в 2021?

теги блога FateevVV

....все тэги



UPDONW