программирование торговых роботов

Коллеги, кто подскажет как закодить в ВелсЛаб набор позы мартингейлом?

Вот уже несколько месяцев прошло с тех пор, как я решил перевести и адаптировать к российскому рынку инструкцию по программированию торговых стратегий в Wealth-Lab 6.

Сегодня хотел отчитаться о том, что дело это не только активно продвигается, но и практически подошло к своему завершению.


По-сути это единственная инструкции по Wealth-Script с детальными примерами кода, иллюстрациями и примерами на русском языке.

Кто интересуется этой темой — пользуйтесь на здоровье...

Введение:
Как выполнить код, приведенный в примерах к инструкции по программированию торговых стратегий на языке WealthScript


( Читать дальше )

1. Запускаем студию, меню File — New project. Visual C# — Class library, не забываем поставить .NET Framework 2.0.



2. Добавляем ссылку на сборку WealthLab'a (WealthLab.dll). Add Reference — Browse — ищем папку с WLD (как правило это c:\Program Files (x86)\Fidelity Investments\Wealth-Lab Pro 5\ ). Выбираем WealthLab.dll. Жмем OK.

( Читать дальше )

Вопрос простой — как заставить его тестировать быстрее? WL 5.4

Работа с портфелем происходит. Я уже и так и так, но недостаточно быстро....

Что б лишний раз функции\крупногабаритные присваивания\обращение к external symbol    в стратегии не вызывались, уже и с флажками заморочился, и записью в свойства класса. Как я понял, они выступают, как глобальные при тестах\оптимизации.

Есть еще такая фишка в Велсе — глобальная память Велс Лаба, может с ней быстрее будет взаимодействовать? Если в нее двумерный массив пихнуть размером ну 2000х10 например....

Вариантик с i7 и SSD винтом тоже какбэ не отпадает.... 
Вариантик в НИИ на кластере посчитать тоже есть, но боюсь ВелсЛаб разницы не почувствует))

Здравствуйте.
 
Идет запись на курсы «Программирование роботов на S#»
 
Описание начального курса
stocksharp.com/lesson/course/LangCourse.aspx
продвинутый курс
stocksharp.com/lesson/course/SharpCourse.aspx
 
Начало курсов планируем на 2е апреля.
 
Курсы будут проходить по будним дням: ПН — СР — ПТ, с 18 до 21. Возможна корректировка времени проведения начала занятий по пожеланию слушателей.
 
Курс дистанционный, по нашему опыту это оказался более удобный и практичный способ проведения занятий. У вас будет запись прошедших уроков и другие преимущества перед очным курсом.
 
Чтобы вы лучше представляли себе, как проходит дистанционный курс, я записал подробный ролик, который вы можете просмотреть по ссылке
https://www.fuzemeeting.com/replay_meeting/1b06074c/2309305
Для участия в дистанционном курсе нужен микрофон.
После каждого урока, у вас будет такая же запись занятий.
Системные требования
www.webter.ru/node/125
 
Запись stocksharp.com/lesson/course/SharpCourse.aspx
 
Стоимость 19 400 за 36 часов. Запись видео остается вам

Работа по созданию S# Studio идет полным ходом.

Дизайн первого варианта Студии будет лаконичным, максимальное внимание уделяется уникальным возможностям S# и внутренней начинке.

Сейчас мы хотим вам показать примеры того, как можно будет отображать график эквити в S# Studio.
Объединив всё то лучшее, что есть в других программах, мы оставляем пользователям выбор — какое конкретное отображение использовать при каких моментах тестирования.


Вариант 1.



Данный график прекрасно позволяет понять, как изменялась эквити портфеля и при этом какой капитал использовался в сделках.
Возможно вам стоит где-то увеличить плечо, а где-то уменьшить?
Всё это вы сможете визуально оценить по данному графику.


Вариант 2.


Не секрет, что для многих управляющих мерилом является базовый актив — S&P 500 для систем, торгующих на западных площадках и RTS для российских систем.
Именно данный график позволит чётко понимать кто есть кто — и стоит ли вкладывать деньги и дальше в систему, или лучше осуществить обычный Buy and Hold?

Вариант 3.

Стандартный график эквити, знакомый вам по многим пакетам (Wealth-Lab и другие).
Чётко видно на каких этапах были просадки по лонгам \ шортам, где система отработала на отлично.

Единственное отличие от других систем — мы всё объединили на одном графике. Ведь просадка неотделима от доходности.



Как видите, все графики полезны и каждый из них может помочь вам оценить систему на том или ином этапе тестирования.


Что дальше, что ещё может дать вам S# Studio?
Об этом вы узнаете в следующих постах.
Мы уверены, это будет лучшим продуктом на рынке! Оставайтесь с нами!

Вопрос по сути в следующем:

    Когда вы пишете какую-либо программу (в нашем случае торгового робота), которая подразумевает постоянную доработку в части проверки новых идей, вы:
    Добавляете в код реализацию новой идеи, тестируете и, при отрицательном результате —

1. оставляете эту часть в коде, но выключаете ее, чтобы, возможно в дальнейшем, использовать в комбинации с новой идеей?
2. удаляете эту часть кода, чтобы его не перегружать?
3. ваш правильный профессиональный вариант.

   Сразу скажу — вариант с добавлением чего-то в виде функции — понятен. Просто не все можно реализовать в виде независимой функции.

   Поясню откуда вопрос.

   Мой код на Qpile распух от первоначальных рабочих 300 строк до 2500. Причем работают из них, наверное, те же 500-700. Ini-файл также представляет собой уже подобие реестра Windows))). Добавляется какая-то идея, проверяется — не работает, оставляется для возможности использования в дальнейшем, в ini-файле прописывается выключение этой идеи.

( Читать дальше )

Бесплатные лекции STOCK#


Всем привет! После проведения вебинара о Тестировании торговых систем на мой почтовый ящик поступило большое количество писем с благодарностью и пожеланием продолжать проводить подобные мероприятия.
 Пост о прошедшей лекции
 
Тема следующей лекции -
Создание торгового робота в режиме он-лайн. Робота мы будем писать на языке программирования C# с использованием библиотеки StockSharp. Лекцию планируем провести уже в новом, 2012 году, ориентировочно в январе.
Пока не могу назвать точную дату лекции мероприятия, дело в том, что провести эту лекцию хочу я, но… пока еще учусь программировать  =)
С целью научиться программированию роботов, я стал посещать Курсы программирования торговых роботов, организатором которых являюсь я сам. Так что мне все карты в руки. О точной дате вебинара, сообщу позднее.
 
 Цель моего вебинара:
1) показать, как пользоваться библиотекой S# для написания роботов. Я смогу это сделать после прохождения курса по программированию торговых роботов.


( Читать дальше )

Прошло еще чуть больше двух месяцев после запуска нового робота. Продолжаю рассказывать об одной нашей стратегии. Подробно расписывал особенность стратегии в двух постах по ссылкам ниже.
1 и 2 часть
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post.html#comment-form
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html#comment-form
 
Если вкратце – мы бросили вызов одному из правил оптимизации, график оптимизируемого параметра должен быть ровным и прибыльным на большем количестве своих значений. Мы нашли такую стратегию, которая работает на очень ограниченном количестве значений параметра (возможно, что это подгонка и неустойчивая стратегия), но показатели риск/прибыль впечатлили, поэтому было решено запустить стратегию.  Если бы стратегия побила свою максимальную просадку * 2, мы бы признали эксперимент неудавшимся. Но, прошло > 4 месяцев.   Результат работы по тестам +120%, на реальном счету + 140% (т.к. запустили в самом начале после неск. убыточных сделок, а не 1го числа) На данный момент стратегия продолжает работать


( Читать дальше )