опционы

Все сделки по фьючу за день.



Здесь, так как заявки кидаются по рынку, была вкинута заявка на шипе, но исполнение прошло только по цене, близкой к первой продаже (пересчёт — раз в секунду. Не HFT)).
Соответственно, довольно быстро это было откуплено обратно.



( Читать дальше )

Добрый день дамы и господа. 

Начнем, пожалуй, публиковать наши трейды по оционам. 

Кратко обрисуем суть.

Работаем только от продажи. Сделки, как правило, редкие. Позиции держим по лимиту времени или до стопа. Само собой нюансы и конкретные детали системы не раскроем, обещаем лишь публиковать как открытие, так и закрытие позиций в моменты входа/выхода.

Первая публикация будет с момента нового трейда, потому что, не имеет смысла озвучивать открытые позиции задним числом.

Следующим трейдом будет продажа кола сентябрьского. Пока не знаем по какой цене и когда. В моменте реверс для открытия закрепление часа выше 137.

Удачи всем.

Господа, подскажите правильно ли считать итог тороговли фьючерсами в период с 10:00 до 13:00 одного дня как простое сложение цен открытия и закрытия в пунктах с учётом знаков?

По моим расчётам я сегодня фьючом наколбасил 4700п (в экселе просуммировал, опечатки исключены, цифры перетащил из терминала)

Но дело в том, что тащу ещё среднесрочную опционную позицию, по ней маржа чуть более 9000 рэ (смотрю в вэб-кабинете, просуммировал все ноги),
а в колонке общая маржа по счёту ~6000 рэ, получается что по фьючам у меня минус? Не очень понимаю как такое может быть =(

P.S. не грааль!






( Читать дальше )

Этот пост посвящен фьючерсу на российский индекс волатильности RVI Московской Биржи.



К моменту написания поста фьючерс еще не запущен (торги не проводятся). Однако индекс RVI уже рассчитывается — его текущее значение, исторические данные, методику расчета и проч. можно найти на сайте биржи. На сайте также можно ознакомиться со Спецификацией Фьючерсного контракта на волатильность российского рынка.

Подробно о методике расчета индекса RVI читайте в моем предыдущем посте RVI – Russian Volatility Index.

Основные пункты Спецификации фьючерса на RVI

1. Базовый актив

Базовым активом Контракта является волатильность российского рынка. В целях настоящей Спецификации под Волатильностью понимается показатель, отражающий рыночную оценку будущего колебания значений Индекса РТС  — приводится в Спецификации.

( Читать дальше )

 Приветствую читающих!



 

 В данный момент нахожусь в поиске наставника/учителя по тонкостям финансового мира. Самостоятельное развитее в данной области (без связей) — процесс долгосрочный, поэтому решил попытать удачу здесь. Хотелось бы погрузиться в мир финансов с головой), поучаствовать в реализации интересного проекта,  или стать личным помощником руководителя хедж(инвестиционного) фонда, family office, проводить большое количество встреч и переговоров, ГОТОВ УСЕРДНО ТРУДИТЬСЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ в любом направлении связанным с инвестициями.

 О себе:
Молод, целеустремлен, амбициозен.
Есть понимание акций, облигаций и тд.
Интересуюсь на данный момент опционами, постоянно практикую собственные стратегии. Также завлекает информация по сделкам поглощения, слияния, арбитражные сделки при разорении.


( Читать дальше )

Меня терзают смутные сомнения... ©
Есть две стратегии Покупка стрэддла (покупка угла), Покупка стрэнгла (покупка перевернутой трапеции, купленные рога = \__/ ©).
В каком случае стоимость опционов тает медленнее? Это важно в случае неблагоприятного развития событий.

Я, честно говоря, еще не понял отличия между этими стратегиями. Например, я думаю, что БА точно пойдет вверх или вниз. Какую стратегию лучше применить: покупка угла или покупка перевернутой трапеции?

За счет чего он попал в рейтинг moex.com/ru/derivatives/members-rating.aspx?rid=7

Хотелось бы сегодня подискутировать на тему взаимосвязи между тенденцией возврата актива к средним значениям и ликвидности опционов на этот актив. 
У меня в голове складывается примерно следующая схема: чем ликвиднее опционы и чем чаще страйки, тем сильнее тенденция возврата актива к среднему. Чем дальше актив уходит от средних значений, тем больше объема выходит через дельтахеджеров, объем продаж на росте и покупок на падении возрастает и цена возвращается к среднему.
Например, есть известный факт, что ETF на индексы больше подвержены возврату к среднему, нежели акций. Оказывает ли влияние опцонный рынок на это свойство? 

У кого какие мысли на этот счет?  Может кто-то делал исследование? 

С какого года и месяца были введены месячные опционы на RI?
И в какие дни у них был экспирация? (14 или 15 числа?)
К примеру какая дата истечения майской серии 2005 г.?