На март начал набирать позиции. Все таки короткий месяц и два праздника способствуют ускоренному распаду (попавшие на крымский геп ухмыльнутся).
На ри го биржа зачем-то чудовищно задрала, поэтому в него захожу непосредственно на экспирации. Выбрал си (высокая волатильность плюс он достаточно припал) и Лукойл (там го выросло меньше и волатильность очень хороша сейчас — более 45 и стаканы на редкость плотные для создания любой конструкции).
По си продал путы 60000 по средней 1080р. Объем такой сколько согласен взять в лонг долларов по 59 р. Потенциальная прибыль 2% к депо.
По лукойлу продал смесь стренгла (коллы 3300 по 525р, путы 2800 по 555р) и стредла (проданы коллы 30500 + лонг фьючерса по 30400 2,5 :1).
В диапазоне 29000 — 32000 прибыль +2%, 27500 — 33000 +1 %, бу 27000 — 33500.
Загрузка менее трети депо, управление как таковое не планирую, так как согласен получить лонг по 27000 или большую часть шорта по 33500.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
17 февраля в рамках конкурса Московской Биржи «Системы опционной торговли» руководитель LAFT Option-lab известный опционный трейдер Елисеев Сергей проведет семинар на тему «Успешные опционные стратегии в условиях HIGH volatility»
Подробнее: obvalrub.blogspot.com