Постов с тегом "опционы": 11162

опционы


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

Реально ли зарабатывать на продаже опционов 20% в месяц с учетом реинвестирования?

Допустим есть система (комбинации + стратегия) дающая возможность заработать на продажах опционов от 10 до 30% в месяц.
Возьмем среднюю доходность 20% в месяц с учетом реинвестирования
Начальный капитал: 200 000 руб.
Через 12 месяцев — 1783220 руб.(без вычета НДФЛа) 
Через 24 месяца — 15899369 руб. (без вычета НДФЛа) 
Как на Ваш взгляд реально ли делать 20% в месяц с учетом реинвестирования на продаже опционов (с загрузкой ГО денежными стредствами счета в размере от 50 до 100%).

Сам принцип торговли подразумевает постоянный мониторинг ТА, внешнего фона, новостей и т.п. (не то что ушел от монитора и забыл)

Какие Ваши мнения? 

*По поводу 3-ого марта судить сложно — т.к. можно прибегать к хеджированию позиции (единственный минус — что за любой хедж всегда приходится платить)

Вопрос к Опционщикам)

Приветствую прочитавших) какой нбудь полезный пост обязательно напишу несколько позже (на неделе) но а начну историю постов пожалуй с вопроса.

Имея наверное плозую привычку обращать внимание на многие детали и подробно их описывать, для тех, кому не охото до конца читать описание моей ситуации вопрос пишу сдесь:

Торговали ли вы синтетикой? насколько велик риск экспира опциона если продаешь ITM опцион? былил ли у кого нибудь опыт экспираци внеплановой?

А теперь пару слов о моей позиции и непосредственно проблемме сподвигшей меня задать его:

Я недавно начал торговать опционами (до этого был опыт на спот рынке, но решил перейти на срочку) сейчас стою в позиции, которую позже вполне возможно придется роллировать. позиция следующая, проданый стренгл и смещенная точка безубыточности вверх (смоделировал возможное движение цен мо АРИМА модели (как раз думаю на жту тему написать пост) и моделирование показало возможное движение цен вверх. 
 Вопрос к Опционщикам)

( Читать дальше )

Московская опционная конференция трейдеров в фотографиях. Часть 2.

Дмитрий Кулешов, Citibank. У Дмитрия пожалуй был самый сложный для восприятия непрофессионалами доклад. Зато некоторым проф. опционщикам он понравиося больше всего. Дмитрий рассказывал как можно зарабатывать на опцинах на американском рынке.

#1
Дмитрий Кулешов, Citibank. Московская Опционная Конференция для трейдеров 2015.
 


( Читать дальше )

Перспективы и результаты.

    • 22 марта 2015, 19:39
    • |
    • margin
  • Еще
Вот тут  smart-lab.ru/blog/243164.php я писала об акциях Facebook (FB):
«Тогда цена была около $33, сейчас цена $79.36 и выглядит готовой обновить максимум $82.17.»

Это было 18 марта, три торговых сессии назад. За это время цена выросла больше чем на $5 и обновила свой исторический максимум в $84.60. Аналитики готовятся обновить свои цели по акции, исходя и возможного роста продаж рекламы в соцсети и доходов от применения компанией новых возможностей, свяханных с анонсированными услугами по переводу денежных средств между пользователями
Однако на данном уровне возможна коррекция цены, которая достигла уровня сопротивления на $84.60. Коррекция возможна до $82.5 и ниже — до $82.
Перспективы и результаты.
Поэтому можно рассчитать покупку опциона FB Mar 15 Wk 4 Put 86, когда цена акции на открытии достигнет 84.5 по цене от 2.20.  Направленная торговля опционами — это работа на высоком риске. Ведь цена акции может расти дальше на энтузиазме покупателей. Поэтому, чтобы заработать на возможном снижении цены, на коррекции, можно вместо «голой» покупки

( Читать дальше )

Сравнение Системы Микрокредитов Lending Club vs Webtransfer

Оценка американской компании Lending Club с точки зрения безопасности инвестиций, как в акции, так и кредитора клуба с российским аналогом Webtransfer:
 

Исследование стратегии, покупка стрэдла. Внутридневный срез волатильности.

Продолжение цикла статей (статья 1статья 2статья 3статья 4, статья 5) про исследование стратегии, покупка стрэдла.
Теснее всего данная статья переплитается со статьей 4.
В этой статье я попробую ответить на вопрос (для себя в первую очередь), во сколько более оптимально покупать или продавать стредл или проводить всевозможные изменения моей позиции. 
Для этого я скачал с КВИК историю часовых свечек на индекс RTSVX. У меня получилась история только с мая 2014, к сожалению КВИК более глубокую историю часовиков мне не дал. Далее написал макрос, который сделал выборку по дню недели и часу.
Я считал срез волатильности, следующим образом.
x=a1-a2

( Читать дальше )

Для Андрея Кузнецова

    • 22 марта 2015, 07:51
    • |
    • cerenc
  • Еще

Андрей, к сожалению, как говорил Вам лично, возражения зала, показались мне более убедительные, чем Ваши эмоциональные ответы.

 Да я так же считаю, что во « временных « инструментах ( фьючерсах и/или опционах ) известные сезонные факторы уже « включены « и если Вы внимательно слушали, « научное « выступление Кулишова, то именно это он и доказывал.

 И, второе www.seasonalcharts.com/ по сути и есть тот информационный актив, как мне представляется, который вносит « осмысленность » в торговлю.

 Но я также разделяю мнение зала, что не « школота » конечно же включает эти знания в цену.

 И  как писал, здесь ранее, надо понимать, что аудитория зала и выступающие, далеко не всегда « квалификационно » разняться. 


Демка для опционов

    • 21 марта 2015, 22:41
    • |
    • Rusiy
  • Еще
Ребята, кто-нибудь, пожалуйста, скажите где можно без лишних проблем поюзать демку чтобы опционы поторговать?
А то куда уже только не заходил, везде или какая-то супер пупер сложная система получения демо, что запутываешься и ничего нафиг не понимаешь, либо вообще не дают.

В общем, просто устал, не могу найти демку. Помогите.
П.С. только НЕ Lightspeed 

Опционная конференция явно задалась.

    • 21 марта 2015, 21:48
    • |
    • Andy_Z
  • Еще

Не буду рецензироваться  выступления,  в двух словах не расскажешь, Тимофей обещал выложить видео.

Хочу только заметить, что все они были очень интересны, а местами и полезны.

Приятное впечатление оставило выступление руководителя секции срочного рынка ММВБ   Кирилла Пестова.

 Особенно хотелось бы  выделить  доклад Дмитрия Кулешова (Citibank) «Использование режимов волатильности при арбитраже ухмылки на ETF и валютах». Крайне интересный доклад, жаль, что лично я мало что понял.

Как всегда зажигал А. Каленкович и четко модерировал Тимофей.

Спасибо организаторам, в особенности Вики Дьяковой.

Жаль, что не получилось продолжить в теплой обстановке кафе,  оставил на следующий раз.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн