опционы

Я уже рассказывал, как я слил свой первый депозит, а в этом видео я рассказываю про самую удачную сделку с доходностью 3000% к позиции. Чтобы не быть голословным, вот скрин из группы ВК, куда я постил позицию в моменте




( Читать дальше )

При торговле комбинациями опционов на индекс SPX ( например вертикальный спред)брокер IB предупреждает о том, что комбинация будет исполняться как негарантированная. Риск частичного исполнения ног лежит на трейдере. ГО непокрытого проданного опциона примерно 40000$. Кто нибудь работал с этими опционами и вставал перед такой проблемой?

После просмотров вэбинаров и записей на youtube Сергея Олейника, загорелся идеей продавать покрытые опционы. И вот на этой неделе высвободились деньги, завел на срочный рынок и под имеющиеся доллары продал первые колл-опционы на Si. Это были недельные — истекшие 06.06.
Первый блин как водится был комом — сначала я пытался продать вечером в понедельник 65500-е коллы, выставившись лимитным ордером в стакан. Каково же было мое разочарование, когда во всей вечерней сессии было заключено 200 сделок и все по бидам :( Оценил так сказать проблему ликвидности опционного рынка :)
Когда я все-таки продал опционы я продал 65000-й страйк, который был в деньгах. И это была моя вторая ошибка — я забыл, что у опционов в деньгах временная стоимость меньше и, соответственно, распад меньше. Для себя сделал вывод, что лучше продавать только по центральному страйку. А вот что делать с ликвидностью непонятно — стоять пока кто-то все-таки не купит или продавать по бидам?

( Читать дальше )

Волатильность, как хороший продавец — всегда улыбается своему покупателю. Шутка с долей шутки.


Предположим, что в качестве фундаментального сигнала (событийный ряд) у нас выступает некоторая случайная величина, обладающая следующими «катастрофическими» свойствами:

1. Существует некоторая средняя мощность событий во времени.
2. Если не произошло малого события, то, вероятно, произойдет большое, если не произошло большого, то, вероятно, произойдёт катастрофическое, если не произошло катастрофического — произойдёт ещё более катастрофическое.  Как при землетрясениях и лавинах.
3. Сила события не зависит от уже произошедшей силы события (невозможность скальпинга), то есть отсутствуют ограничения и эффекты памяти для последующего роста мощности события, а  функция плотности распределения моментальной мощности в каждой своей точке имеет самоподобную природу. 

( Читать дальше )

Добрый день !
  Решил поторговать долгосрочными опционами на валютные фьючерсы на CME, но обнаружил, что самый долгосрочный опцион это месячный. Или я чего то не увидел? Получается, что если хочешь позу дольше месяца держать то только путём роллирования. Или я где то чего то не увидел? Может кто в курсе, хотя бы трёхмесячные опционы существуют на валютные фьючерсы? https://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_globex_options.html?optionExpiration=Q9#optionExpiration=Q9&optionProductId=8116&strikeRange=ATM
Буду признателен за совет.

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 422-й день.
Промежуточный результат  -25.8%.




Портфель 2.

Прошел 64-й день.
Промежуточный результат  + 5.4%.



( Читать дальше )

Всем привет!
Не прошло и месяца с момента отключения наших серверов специалистами ITICapital, а терминал Option-lab уже доступен всем опционным трейдерам и не просто доступен, а доступны ВСЕ БИРЖИ! Более 95 тысяч торговых инструментов из которых более 83 тысяч опционов!!
Наша команда разработчиков LAFT не теряла времени и уникальный терминал Option-lab перешел на новый уровень! ✌️✌️
Теперь в Option-lab можно создавать стратегии и торговать опционы и фьючерсы всех мировых бирж включая самые популярные CME, CBOT, CBOE, COMEX, ICE, NYMEX и конечно родной Мосбиржи!
И самое приятное: терминал Option-lab предоставляется совершенно БЕСПЛАТНО!

Запись вебинара о новых возможностях Option-lab

Отношения между США и Китаем сказываются на основных товарах. Теперь индекс S&P500, нефть, золото и даже природный газ полностью отображают ситуацию между странами. Новый раунд переговоров между США и Китаем.

Трамп написал о повышении импортных пошлин на товары из Мексики на 5%. Переговоры межу США и Мексикой.

Почему надо смотреть теперь и на евро к доллару. Почему рос бразильский реал и на что он влияет. Почему растет кофе и сахар — основные опасные моменты. Что и почему произошло на рынке зерновых и масличных. Основные моменты, которые нужно учесть в следующие две недели. Советы для торгующих опционами в данный момент на зерновых и масличных.

( Читать дальше )

операция: лонг
вход: 80
SL= 70 (10п.п.)
TP= 300
выход: по TР= 310
профит= 230 п.п. (WOW trade)
Риск/прибыль: 1 к 23


t.me/toptrade_channel/100