SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ch5oh
Угораздило! RIM9
- 14 июня 2019, 22:39
- |
Раз пошли такие «камингауты», то добавлю слезу в общее море.
Купил в июньском РИ квартальном 135-й страйк. Один раз купил! Чуть-чуть. Просто ситуацию обыграть. И рынок встал. Как будто кто-то стоп-кран дернул.
Приглашаю последователей секты «Кукл идет за твоей копеечкой» посочувствовать и сказать «а я же говорил!». Что посоветует делать знающий все и вся Активный Инвестор ?
PS Если у кого есть инфа об операции "Пушной зверек" в эти выходные — самое время сказать об этом. Можно будет поднять тимакойнов. А то и коньячелло.
PPS Видимо, нужно добавить скриншот улыбки, которая была в момент покупки 3 июня 2019 года:
теги блога ch5oh
- easymani
- EURUSD
- Exante
- FED
- iticapital
- ITinvest
- liquid.pro
- Si
- TSLab
- USDRUB_TOM
- автоследование
- алгоритм
- алготрейдинг
- Алексей Каленкович
- апрель 2018
- баги
- банки
- Блек-Шоулз
- бот
- БОТ-2019
- брокер
- вероятность
- Вечная жизнь
- гарантийное обеспечение
- Гринькин
- Гринькин Константин
- дельта
- дельта-хедж
- дельтахедж
- для чайников
- добрый человек
- долгосрочное инвестирование
- доллар
- ду
- живая позиция
- задача
- знамение
- ЗОЖ
- игры разума
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа-2019
- импортозамещение
- исторические данные
- клиринг
- КОНКУРС
- корпоративная этика
- кризис
- кризис 2020
- криптобиржа
- Крым
- кукл
- кукл detected
- ликвидность
- логика
- маркет-майкер
- МосБиржа
- на память
- наипо
- недельные опционы
- нейронные сети
- нейтральные позиции
- нефть
- никогда так не было - и вот опять
- опрос
- опцион
- опционы
- оффтоп
- оценка
- позиция
- полуавтоматическая торговля
- правила торговли ртс
- предложение
- прогнозирование
- продажа опционов
- развитие smart-lab
- реальная позиция
- ренкинг
- роботы
- Россия
- сбербанк
- смартлаб
- совет
- стакан
- статьи
- стоп
- теорцена
- торговля онлайн
- торговые роботы
- ТСЛаб
- улыбка
- улыбка волатильности
- управление активами
- уроды
- учебник
- учебное пособие
- философия
- ФОРТС
- хедж
- шорт сбера
- Эксанта
www.option.ru/analysis/option#volatility
А зачем было покупать 3 июня, когда iv была чуть ли не на квартальном максимуме? Разве не надежнее работать от покупки только тогда, когда она в очередной раз уходила ниже 19%. За несколько дней до 3 июня, например.
А покупка 3 июня — это как игра в казино «вдруг из ниоткуда резкое движение будет», тэта против рулетки короче.
Вы лично всегда покупаете опционы на низкой волатильности? 10 апреля, например? Или 16 мая? Как успехи?
Нет, конечно, не всегда. Низкая iv необходимо, но вовсе недостаточно. Но я почти никогда не покупаю при выской iv.
16 мая ничего не делала, смотрела, в какой диапазон переоценится после рекордных дивов газпрома от 14 мая.
Вижу, что-то мой метод не вызывает понимания. Наверно, не надо было здесь комментировать, возможно, лучше стереть дискуссию?
Анастасия К, зачем же «удалить»? Я с удовольствием обсужу Ваш метод. К сожалению, в данный момент я его не вполне понимаю. Можете направить меня на Ваш пост, в котором Вы его озвучиваете или в комментарии здесь напишите.
Что касается «моего» метода (который, конечно же, изобретен в прошлом веке) он прост как топор: "Если айви сильно больше ашви — продай опционы. Если ашви сильно больше айви — купи опционы".
В соответствии с этими правилами в момент создания позиции продавал опционы (поэтому дальние страйки проданы), но когда 3 июня случилось движение — докупил опционы в 135 страйке.
В итоге позиция приняла вид буквы "М", а рынок встал как вкопанный.
Что за ПО используете?
UHSF, какая разница, когда я продавал? Можете мысленно вырезать купленные опционы и получить в чистом виде купленный 135-й стренгл.
ТСЛаб 2.0
Отдельно покупка выглядит как противоречие. Я это и имею в виду.
А вообще, попытки обыграть ситуацию часто плохо заканчиваются))
UHSF, я же привел картинку на 3 июня в PPS:
Желтая пунктирная линия горизонтальная — это уровень ашви в этот момент.
По графику видно, что не стоило покупать, даже без сравнения IV и HV. Но это мое мнение.
UHSF, айви 20%, ашви 31%. С моей точки зрения купил очень даже «дешевую».
А что за график, по которому "было видно, что не стоило покупать"?
На мой взгляд, не лучшее время для покупки волатильности. Я бы лучше купил при обоих низких волатильностях.
UHSF, а если вспомнить апрель 2018?
Честно говоря, не понимаю, что такое «низкая айви». Вы с Анастасией, видимо, имеете какую-то магическую методику. Что-то типа "волатильность в нижнем дециле за год"? Ну и что, что она в нижнем дециле? Это же как канал на цене по хаям/лоям. Если рынок приблизился к одной из границ — не значит, что его магическим образом затолкают обратно. С таким же успехом просто канал расширится.
Вот и с волой так. Покупаете в нижнем дециле, а через неделю она еще ниже. Запросто ведь.
с Анастасией взгляд совпал в моменте. Я сначала не понял что Вы покупали разницу и в рамках конструкции.А покупать дорогую и смотреть как она складывается лучше? Почему если произошел выход из узкого диапазона, он должен продолжиться еще и с ростом волатильности? Ну может пару раз в год бывает.
Я вообще к покупке волатильности не очень. А еще и дорогую покупать вообще смысла не вижу.
Если выход из диапазона показал направление, то лучше БА его и отработать. Определил для себя уровень отмены (стоп) и смотришь, заодно и проданные края подхеджил (как в данном случае). А в купленной воле что? Нормальная коррекция началась и все, тета в минус, а еще если дорого куплено...
Ну это мое мнение. Ничего не навязываю. Главное разобрались из-за чего с Анастасией начали. Сама почему-то не поддерживает.
UHSF, нас с Вами просто испортил скучный спокойный рынок последних лет. В старые времена если ашви взлетала с 30 до 40, то к гадалке не ходи скоро будет 50, а потом 100. И шортить «высокую волу» — дорога на кладбище.
Что касается апреля 2019, то фьючерсами там само-собой можно было много чего сделать. Но если вовремя купить, то опционами там можно было сотни если не тысячи процентов сделать за несколько дней.
По факту события уже риск большой получается и доходность меньше.
По графикам которые вы привели, как раз нужно и покупать.
Ну если IV очень большое при HV текущей маленькой.
Это к вопросу, Кто то и раздает чего то бесплатно.
А кто зарабатывает используя эти графики ???
Вот у меня индикатор ведет расчет HV по 5 разным моделям и их можно усреднять с заданными коэффициентами.
В текущем графике использую по оценкам специалистом наиболее подходящую к торговле опционами модель Yang -Zhang.
Дополнительно строю два разных графика усреднение по дню и по 2 часам, что бы видеть время когда можно торговать.
Не день с усреднением 14 дней, а именно определенные часы.
https://clip2net.com/s/426pDLL
У меня получалось, что HV 3 июня с 10 до 12 взлетало до 50. И понятно что покупать в это время было стремно. Ну при IV пусть даже 25. А вот в другие часы можно было при хорошем управлении позицией..
Сам к сожалению уже был в продажах по страйкам 130 000 и 132 500.
Немного потрепало меня, надеюсь к экспирации выйти с небольшим профитом.
А когда бы Вы покупали или продавали и какие страйки.
Я верю в то, что iv вернется к среднему. Поэтому на высокой iv никогда не покупаю. Иногда продаю на высокой iv.
Еще верю в то, что при высоких iv риск обычно переоценен (паника преувеличена), поэтому обязательно снизится. Не в этом месяце, так в следующем. В Si отлично работает, в Ri хуже.
На hv не смотрю для решения купить-или-продать, hv может помочь в выборе страйка, но часто это и по-другому можно понять.
А что плохого в этих графиках? В Си так очевидно, что максимумы iv совпадают с макс. паникой, после которой откат. А вот hv тут наоборот сильно запаздывает, как-то бессмысленно выглядит.
По iv и принимаю решение, покупать или продавать (грубо говоря, 90%-перцентиль по году — продавать, 75%-квантиль — начинать думать о продаже). Для остального (страйк и т.д.) другие критерии.
Понятно что он отстает, когда это усреднение за 14 дней.
А на моем графике в период который мы обсуждаем 3 июня в первой половине торгов она взлетает до 50%
Скрин по ссылке https://clip2net.com/s/426pDLL
И суть вопроса, в этот момент стоило ПРОДАТЬ или КУПИТЬ
По большому счету хорошее дело делает — популяризует опционы на акции. Пока, правда, не очень преуспел. =)
Да еще ближний купили бы дальний
ртс на хаях с 2014 года
ИМХО уж лучше путы июльские RIU c 130 страйком и после сигнала в шорт
Помню когда РТС был "на абсолютных хаях 2500 (по индексу)". Это был прекрасный момент покупать опционы. Помните?
Spooke67, не понял вопрос. На гамме как раз не получается взять.
И причем тут «БШ»??? Вы еще Эйлера вспомните и число е. =) Оно же играет важнейшую роль в торговле!
=) Наверное, пропустил момент и поздравляю Вас с удачной ставкой.
Dmitryy, =) правильно в этой ситуации было купить каких-нибудь опционов.
Ну, может быть, их можно было сбросить сразу, когда упала исторвола. Но мы же художники. Нечасто удается такую красоту нарисовать.
Dmitryy, считаю, что при работе с опционами нужно всегда делать дельта-хеджирование. Не знаю, что Вы подразумеваете под словом «панацея». Вы уже понимаете, как вообще работает дельта-хедж и что с чем «арбитражится»?
В данном конкретном случае ашви резко упало и данный конкретный эпизод с попыткой что-то купить в очередной раз принес разочарование. Но в нашем деле лучше перебдеть. Чтобы потом по судам не бегать и не переписывать срочно квартиру на дальних родственников.
Ну если IV очень большое при HV текущей маленькой.
Это к вопросу, Кто то и раздает чего то бесплатно.
А кто зарабатывает используя эти графики ???
Вот у меня индикатор ведет расчет HV по 5 разным моделям и их можно усреднять с заданными коэффициентами.
В текущем графике использую по оценкам специалистом наиболее подходящую к торговле опционами модель Yang — Zhang.
Дополнительно строю два разных графика усреднение по дню и по 2 часам, что бы видеть время когда можно торговать.
Не день с усреднением 14 дней, а именно определенные часы.
https://clip2net.com/s/426pDLL
У меня получалось, что HV 3 июня с 10 до 12 взлетало до 50. И понятно что покупать в это время было стремно. Ну при IV пусть даже 25. А вот в другие часы можно было при хорошем управлении позицией..
Сам к сожалению уже был в продажах по страйкам 130 000 и 132 500.
Немного потрепало меня, надеюсь к экспирации выйти с небольшим профитом.
А когда бы Вы покупали или продавали и какие страйки.
Vladimir Belashov, у меня к моделям типа Янг-Жанг есть большие вопросы. Но если они Вас кормят — поздравляю.
Продавать можно почти всегда (айви >> ашви). Возможностей для покупки в последние годы крайне мало. Фактически, их почти нет.
Вопрос что использовать из той или иной модели и в какой момент остается всегда.
Это из серии, если ты попал в тренд, то рынок простит многие другие мелкие ошибки и просчеты.
И тогда можно смотреть куда угодно и что угодно объясняя принятое решение. Почти все покажет подтверждение.