стоп


Комиссионные АЛЬФА убило наповал

Ребята с меня комиссий по малинке (mnk — Mallinckrodt СПБ) взяли за каждую сделку, акций было 198 штук в итоге вытекло комиссий блед на 8000 рублей, как так?? ****** Брокер альфа говорит мне на вас мелких с высокой колокольни, это все питерская биржа виновата, она раздробила один пакет на 198 маленьких (правила биржи) и с каждого взяла комиссию — вот это грандиозное фиаско. Причем закрывали по стопу на открытии рынка типа сквиз унес меня в могилу по факту убыток -16000 рублей, хотя по малинке уже половину отбил, но осадочек остался. Вот как то так.

Защита от ШПИЛЕК и классическая торговая стратегия.

Защита от ШПИЛЕК и классическая торговая стратегия.



 
Очень досадно читать посты об ужасных шпильках.

Прежде всего потому, что они провоцируют чиновников запрещать торговлю все более широкому кругу желающих и, как следствие, снижать ликвидность. Но есть и вторая составляющая: огорчение слабостью коллективного разума соотечественников, ведь и защиту можно сделать и дополнительный заработок получить, подобные шпильки — источник «халявных» денег.

Не столь уж трудно написать робота, закрывающего сделку на задаваемом стоп-уровне лишь при одновременных движениях сопоставимой амплитуды в ряде коррелирующих инструментов, назначенных трейдером.

Например, если Si дернули, но RI, USDRUB_TOM, USDRUB_TOD никуда не полетели, роботу полагается игнорировать движение и не закрывать позицию на заданном стоп-уровне. И наоборот, в случае согласованого движения, робот поможет отстопиться гораздо раньше, не ожидая «15 секунд».

Элементарный алгоритм сможет предотвратить потери в большинстве случаев, когда «шпильки» появляются лишь на одном инструменте. В качестве коррелирующего можно использовать единственный инструмент и «тупое» запрещение срабатывания стопов, но для повышения надежности лучше предусмотреть более сложные комбинации, с корзинкой инструментов.

( Читать дальше )

Немного личного про Stop-Loss

За 5 минут тут кучку постов настрочили с вопросами «А где лучше стоп ставить?», а с какой руки клацать мышкой прибыльнее?
Скомкано и сумбурно опишу свои действия (вряд ли кому интересно, но вдруг)

Есть банальное правило лезть на рынок (в сделку) тогда, когда понимаешь что происходит с активом. Он в тренде, в зоне накопления, отбивается от уровня и т.п.

Говорят, понимание рынка приходит со временем и видимо так думает большинство, не проверял. Но верю фразе человека, более 40 лет отработавшего в трейдинге (назовем так всю совокупность): чем дольше я работал, тем больше понимал, что ничего не понимаю.

К чему я отступление сделал? Когда ты видишь и понимаешь  что именно сейчас происходит на рынке — тогда и торгуй. Не будет вопросов по стопам НИКОГДА. Потому что это не будет гаданием на кофейной гуще. Это характерно для стратегий с удержанием позиций.

Простой пример:
Немного личного про Stop-Loss

Прогноз от 21 февраля (да, спасибо, мне уже сказали, что они никому не уперлись). Вероятность этого прогноза для себя я оценивал как очень высокую. Точно так же, как и я, это видели сотни других трейдеров. Цена ожидаемо пошла вверх и даже вышла из канала, но это уже было без меня. Почему? Вот поэтому:

( Читать дальше )

Опрос о влиянии эквити на параметры позиции.

Опрос о влиянии эквити на параметры позиции.

Размер стоп-лосса зависит от эквити.
Размер тэйк-профита зависит от эквити.
Размер позиции(лот/контакты) зависит от эквити.
Использую сочетание нескольких вариантов.
Всего проголосовало: 7
Чисто из любопытства, хотел бы узнать, используете ли вы в своей торговой системе, какую либо взаимосвязь между (эквити или величиной просадки в моменте) и (стопом/тэйком/лотностью).

Знатокам Квика Вопрос?

Допустим торгую Si, можно ли штатными средствами Квика 7 версии привязать выставление тейков или стопов в Si когда цена  по инструменту USD_RUB_TOM исполнится. Т.е. на споте цена пробила 64,50, и в Сишке высатвляется  ордер  по рынку. А то бывает на споте ничего не двигается, а в Сишке движения есть нежелательные.  
Спасибо. 
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

"Трейдер против Банка" Фьючерс на индекс РТС шорт день 3

Добрый вечер
Я сегодня на открытии пошел в шорт — не системно и за это схватил хороший стопак. За ошибки приходиться платить вариационкой, но все равно обидно.
ввиду того что среди дня шансов отктыть терминал практически нет. Пршлось перезаходить еще раз в шорт, но уже очень криво, но спасает направление движения.
Вход в шорт по цене 159 880 со стопом на 160 450 / сейчас переставил его на уровень 160 200, пока держу его там. посмотрим.
"Трейдер против Банка" Фьючерс на индекс РТС шорт день 3


Валимся конечно круто! за три дня шорта прошли 6 230 пунтов. часть хорошего днвижняка я пропустил, да еще и с убытком. ну да ладно, еще весь год впереди.
И куда дальше нас принесет этот шорт неизвестно.
хочется увидеть коррекцию, что бы нарисовать среднесрочный максимум. и уже из него примерно посчитать для себя возможное снижение по инструменту.
Технически пока так.
Минимумы падают / максимумы (дней падают) среднесрочный не нарисовали.
Постараюсь удержаться в короткой позиции, если рынок позволит.

"Трейдер против Банка" Фьючерс на индекс РТС шорт день 3



Желаю всем хорошей шортовой Пятницы!


★Достоинства стоплосса.

    • 12 января 2020, 11:09
    • |
    • FullCup
  • Еще

К сожалению, трейдеры-новички нередко отказываются от одной из ипостасей РискМенеджмента и НЕ используют стоплоссы. Чаще всего это происходит по причине боязни столкнуться с преждевременными убытками, помноженной на советы «бывалых». Тем не менее, любые сомнения касательно целесообразности применения стоплоссов можно разрушить такими достоинствами инструмента:

  1. Пожалуй, главное преимущество, создающие фундамент практически для любой стратегии управления капиталом, — это возможность ограничения убытков на одну сделку. Благодаря стоплоссу мы можем задать четкое значению убытку, который закладывается в качестве риска по заданной позиции. Торговля становится гибкой, и мы сохраняем свой счет от чересчур больших просадок;
  2. Возможность защититься от форс-мажоров. Трейдеры, активно эксплуатирующие стоплосс, подтвердят, что этот инструмент, хоть раз в жизни, да спасал их кошельки от катастрофических убытков, когда на рынке происходили серьезные и довольно резкие колебания. Нередко открытие ордера в правильном направлении – это лишь половина успеха. Для того, чтобы не уйти в минус,


( Читать дальше )

Плохие мультики - стоп -37%

«БКС Глобал Маркетс» закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): «покупка привилегированных акций „Сургутнефтегаза“ (MOEX: SNGS) против обыкновенных акций» ввиду непредсказуемости будущей динамики котировок, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева.
Как говорится в отчете, после неоправданного подорожания обыкновенных акций компании примерно на 90% с начала года доходность идеи составила минус 37%.
«За последние несколько дней обыкновенные акции „Сургутнефтегаза“ выросли в цене примерно на 15% в отсутствие значимых новостей, и дисконт „префов“ к „обычке“ вырос до 23%, достигнув максимума с 2013 года. В настоящий момент привилегированные акции компании торгуются с дисконтом в 21%, что превышает соответствующие дисконты в „Татнефти“ (MOEX: TATN) (7%) и „Башнефти“ (MOEX: BANE) (11%) при более высокой дивдоходности по их обыкновенным акциям (11% и 8%) и более высоким уровнем корпоративного управления», — пишут эксперты «БКС Глобал Маркетс».
Между тем, как отмечается в обзоре инвестбанка, привилегированные акции «Сургутнефтегаза» по-прежнему более привлекательны по сравнению с обыкновенными с точки зрения распределения прибыли, и текущая устойчивая дивдоходность по «префам» составляет около 9% (колеблется под влиянием валютных курсов).

Полет нормальный, но есть вопросы.

Зачем фиксировать убыток в перспективной позиции, и если все так, то усредняться не надо? 
Что такое неоправданный рост?
37% стоп лосс — это новое слово в управлении рисками? 


Серия безубытка - норма современного трейдинга.

Недавно начал публикацию своих трейдов, и загадал загадку читателям.
smart-lab.ru/blog/575646.php

Они оказались предсказуемо пассивны, как «барашки перед сном».
Не ответил в комментах никто.
А ценная награда, а также серия достойных призов — ждали своих героев.
Не дождались. 
Серия безубытка - норма современного трейдинга.
И тут, сегодня читаю ответ на свой вопрос, в другом посте.
Серия безубытка - норма современного трейдинга.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW