опционы

Господа, подскажите, пожалуйста, кто в курсе.

На опционах CBOE на индекс VIX (опционы торгуются на сам индекс — не на фьючи) регулярно и продолжительное время наблюдается ситуация в которой возможна безрисковая сделка — покупка календарного спреда за 0 или даже с кредитом, даже если бить по рынку. Речь идет об опционах ПУТ в деньгах, когда VIX на низах и об опционах CALL в деньгах, когда VIX в росте.

( Читать дальше )

     Очередная неделя конкурса растворилась в прошлом. Полностью в свои права вступил Август. Иногда великий, а иногда и ужасный месяц.
     Основные события нашего междусобойчика за прошедшую неделю:
      — Сергей мощным рывком перепрыгнул всем конкурсантам через голову и вышел на первое место в основной номинации;
      — Ташик плюнула на все опционные прелести и убыла в долгосрочный отпуск в какие-то дикарско-шаманские края;
      — Васек не позволил Василисе плеваться и, совместно с ней, почти покорил трехзначный рубеж доходности в номинации мини;
      — Клоун переименовался в карлсона, но не учел моей врожденной лени. Поэтому в табличке остается клоуном.

     Подробности в табличках и графиках ниже:

gyazo.com/aa3c8b5b2655db69e96d839f21096f6a



gyazo.com/cfdbedc93da2ce9782e088df08e61cfc



( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!
   Опять решил задать тот же вопрос, но уже более конкретно (может у кого то есть решение).
    В общем то стандартная ситуация. Есть надобность поставить Stop-Limit ордер на покупку/продажу ОПЦИОНА, при достижении Базовым Активом  определённого значения (использовать цену опционной сделки в качестве точки активации ордера, невозможно, так как сделки крайне редки).И при этом ещё хочется, что была возможность выставить лимитную цену в привязке к bid/offer -опционного стакана, например среднюю цену. Заранее скажу, что TWS я этих возможностей не нашёл. В OptionWorkShop можно в качестве стоп цены использовать БА, но привязка лимитной цены к текущим бидам/аскам оnсутствует и можно промахнуться с лимитной ценой. Ставить «рыночный стоп»  накладно, так как спрэд может разлететься во время резкого движения, да и скорее всего сделки может не быть . 
     Короче, кто нибудь знает решение, как выставлять эффективные стопы и стоп-лимиты на опционы. Может быть в каком то софте эта возможность реализована?

( Читать дальше )

07.08.19г. «БИРЖА». Определяем опционную стратегию по текущей ситуации по фьючерсу на индекс РТС. Подписывайтесь на мою страницу в ФБ — www.facebook.com/dkrasnovb
Будьте в волне биржевого потока! Скоро старт новой группы онлайн лекций курса «Наставничество» — 12 АВГУСТА!
Ссылка: dmitrykrasnov.com/on-lajn-kurs-nastavnichestvo/



( Читать дальше )

Урок1: 

Настройка ПО option workshop, подключение к терминалу quik.

 

( Читать дальше )

Всем привет. В заголовке — вопрос к коллегам и соучастникам. Рынок немного взболтало и очень интересно, кто и как  эту болтанку употребляет? Я пытаюсь сегодняшнюю ситуацию пережевывать с помощью разнообразных календариков в ri и si с уклоном в гамма плюс. Пока с переменным успехом. А вы?
     PS Большое спасибо Sergey Pavlov  за вовремя подставленное плечо!)

Уважаемые форумчане, помогите, плиз.

У меня есть евро — средний курс 75,5. Могу ли я провернуть следующую операцию:
Хочу продать 10 CAll опционов на фьюч Eu-3.20 допустим со страйком 79 000 и в качестве обеспечения положу 10 000 евро на счет. При неблагоприятном исходе если цена на момент экспирации будет выше 79 000, произойддет расчет я отдам свои 10 000 евро и мне дадут рубли по текущему страйку. Фактически моя прибыль будет 79,00 — 75,5 + преимя за опционы? правильно я понимаю? или есть какие-то подводные камни?

Постоянно задаюсь этим вопросом, и каждый раз получаю один ответ.
Потому что, характер холерический.

Сами смотрите.
Что я купил опционами за пару недель до глобального разворота рынков, который наблюдаем здесь и сейчас.



RR = 1 к 8, нехило так. По астропрогнозу.



( Читать дальше )