Блог им. Kirill129

Выставление Stop-Limit ордеров ОПЦИОНЫ в Interactive Brokers

Добрый день, коллеги!
   Опять решил задать тот же вопрос, но уже более конкретно (может у кого то есть решение).
    В общем то стандартная ситуация. Есть надобность поставить Stop-Limit ордер на покупку/продажу ОПЦИОНА, при достижении Базовым Активом  определённого значения (использовать цену опционной сделки в качестве точки активации ордера, невозможно, так как сделки крайне редки).И при этом ещё хочется, что была возможность выставить лимитную цену в привязке к bid/offer -опционного стакана, например среднюю цену. Заранее скажу, что TWS я этих возможностей не нашёл. В OptionWorkShop можно в качестве стоп цены использовать БА, но привязка лимитной цены к текущим бидам/аскам оnсутствует и можно промахнуться с лимитной ценой. Ставить «рыночный стоп»  накладно, так как спрэд может разлететься во время резкого движения, да и скорее всего сделки может не быть . 
     Короче, кто нибудь знает решение, как выставлять эффективные стопы и стоп-лимиты на опционы. Может быть в каком то софте эта возможность реализована?
Только пожалуйста не пишите, что опционы  это «не про стопы»)).
     Вот недавний пример. из за отсутствия возможности выставить стоп по опциону Call на золото, я предпочёл подать ранее купленный Call и в результате упустил существенную часть движения. Так что, кмк возможность выставления стопов для опционов весьма актуальна.


★1
Между бид и аск есть mid — это цена между ними, жмете на нее и она идет в заявку соотв-но.

Чуть далее направо есть опция advanced — там можно выставить и стоп и лимит и профит-тэйк и тд. т.п
avatar

andydiver

andydiver,  Вы видимо не внимательно читали пост, вопрос был не в том как выставить ордер по средней цене руками, а как отправить отложку по опциону при достижение БА активом определённого значения, и что бы эта отложку можно было бы привязать к действующим на тот  момент бидам/оферам
avatar

KIRILL

KIRILL, Внимательно не понятно. Толи надо опцион купить при условии цены БА. Это условная заявка. Толи надо лимитку поставить при достижении опционом некой стоимости. 
Вообще опционы торгуются по волатильности. Задается вола на какой продать на какой купить. Изучите типы ордеров:
https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/index.php?f=5870
 Условный ордер может содержать одно или несколько требований, соответствие которым обязательно для его отправки. Это поможет инвесторам в покупке/продаже только тех опционов, цена базисных активов на которые выше или ниже определенного уровня. Также доступна и активация ордера в момент, когда торговля индексом достигнет конкретного диапазона. Наличие нескольких требований усложнит исполнение сделки, но защитит инвестора от ведения торговли в невыгодной для него ситуации. Трейдер может выбирать и комбинировать такие условия, как показатели цены, времени и объема, используя знаки «равно», «больше» или «меньше». Другие критерии включают в себя маржевую подушку и процентные изменения. К примеру, клиент может создать ордер на покупку 10 колл-опционов MSFT с лимитной ценой 85 центов с условием, что цена на акции <= $46,45, объем >25 млн., а индекс S&P 500 <= 2000.
Дмитрий Новиков, Спасибо! Конечно IB очень мощный софт!!!
avatar

KIRILL

тоже не совсем понял с привязкой заявки к б/а.  хорошо, цена б/а достигла нужного значения, как программа должна вычислить, по какой цене лимитку выставить по опциону? кидать в рынок не вариант.
актив и опцион конечно связаны, но это не линейная зависимость это раз, и во вторых, параметры этой зависимости могут меняться исходя из изменения волатильности опциона.
avatar

Борис Боос

Борис Боос, я пытаюсь использовать опционы в торговле ценой, а не волотильностью, поэтому меня устроило бы просто закрытие позиции если бы цена ушла ниже определённого технического уровня.но по поводу цены опциона, я как раз и спрашивал: возможно ли при выпоолнении условия по БА, кидать заявку в рынок по средней цене между бидом и офером.
avatar

KIRILL

KIRILL, не уверен, что такой механизм реализован в TWS, т.к. он не совсем логичен и с определенной точки зрения даже опасен. всё-таки б/а и опционы на оный — разный инструментрарий, живущий по разным законам, плюс кидать в рынок опционы категорически не рекомендуется.
как возможное решение проблемы — если у вас есть OW, смоделируйте там в виртуальных стратегиях нужные варианты поведения цены и подберите необходимые параметры для стопа по опциону.
avatar

Борис Боос

Борис Боос, Реализован
Дмитрий Новиков, ага, увидел уже ниже
avatar

Борис Боос

Борис Боос, Поэтому заявку кидают по волатильности. Опционы по волатильности торгуются. 
Выбираете тип ордера Snap to Midpoint Orders, которые ставят лимит ордер по середине спреда, и в conditional ставите привязку к базовому активу для момента активации ордера. 
https://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.interactivebrokers.com%2Fen%2Fsoftware%2Ftws%2FadvancedOrdersTop.htm&s=3360476828
avatar

noHurry

Даже  торговля лимитками для опционов это уже почти извращение, а стопы выставлять на них полный треш.
 Херней Вы занимаетесь, советую быстрей наиграться и уже прислушаться к тому что вам в комментах ответили.
avatar

Gerom

Gerom, а как еще набирать позиции, если не лимитками?
avatar

Борис Боос

Борис Боос, роботом по волотильности с дельтахеджером. Руками это  делать  сущая морока которая стоить больших проскальзываний, либо хеджирующим фьючем,  либо  по IV.
avatar

Gerom

Gerom, поторопился с минусом, сорри.

Просто то, что Вы описали — это и есть «лимитная заявка». Только в других координатах. Уверен, что ТС про такую штуку знает.

avatar

ch5oh

Борис Боос, По волатильности
Вот кстати нашёл, можно среднюю бида аска и как стоп и как лимит использовать, но вот где БА настраивается в качестве условия, пока не понял



avatar

KIRILL

KIRILL, вы не в глобальные настройки идите, а внастройки конкретного ордера. 
avatar

noHurry

noHurry, так я не понимаю как туда попасть, правой кнопкой мышки кликаю по всем кнопкам в окне ордеров, ни чего не происходит., вот единственнный значёк настроек в правом верхнем углу окна выводит в глобальные настойки.Как в локальные настройки ордера то попасть?

avatar

KIRILL

KIRILL, я мозаикой не пользуюсь, и я посмотрел, там действительно этого нет или я плохо искал. Я работаю через TWS Classic или Option Chains. 




avatar

noHurry

noHurry, да спасибо, разобрался.В плитке тоже есть тикет ордера и там всё так же устанавливается. Единственное что не понял, как этот тикет сформировать, перед тем как отправить его в торговлю, но с этим уж разберусь.
avatar

KIRILL

KIRILL, на bid или ask мышкой кликнуть, или через контекстное меню ticket line.
avatar

noHurry

noHurry, Видимо у них глюк в плитке, потому что вне зависимости от выбора пункта меню «ввод ордера» или " тикет ордера" выводиться окошко ордера, а новый тикет для редактирования в списке не формируется
avatar

KIRILL

КАРАТЕЛЬ, а какие еще могут быть варианты зафиксировать прибыль по купленному опциону? Не сидеть же сутки напролет у монитора…
avatar

KIRILL

KIRILL, так есть же бинарные опционы 5 минутные, после работы перед сном можно поразгонять депо, сериал по тнт паралельно смотреть можно!
avatar

КАРАТЕЛЬ

КАРАТЕЛЬ, я не смотрю телевизор
avatar

KIRILL


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW