опционы

Хочу поделиться своим виденьем торговли вертикальными спредами.
Для начала картинки



( Читать дальше )

К примеру покупаем бычий колл спрэд на РИ — квартальная экспирация

Long strike 127500
Short strike 130000

В целях минимизации потерь продаем фьючерсы.
Профиль получается «зиг-заг».

Какое Ваше мнение?

Если рост цены, то возможно из бычьего спрэда оформить бабочку дополнив позицию Short strike 130000 и Long strike 132500. Только, что делать с проданными фьючами.

Получается палка о двух концах

интересно, если продать 200 месячных путов вместо инвестиции в сентябрьский фьюч сбера 2200000, то как часто на падениях можно иметь проблемы, если делать так 10 лет подряд? вопрос именно в том, можно ли считать, что на дистанции в 10 лет средняя дельта 200 путов будет 100 как у 100 фьючей? тот же вопрос про снп-500

Когда я впервые попал в Америку, у меня было десять центов.
Я купил на них два яблока, вымыл и продал по десять центов каждое.
– А потом?
– Потом на эти деньги купил четыре яблока, вымыл и продал по десять центов каждое.
– А потом?
– А потом умер мой дядя и оставил мне в наследство миллион долларов.

** Примерно такая же история приключилась со мной.

Хотя у меня были не яблоки, но всего 10 центов.
Я не отмывал деньги, но покупал и продавал.
А потом, у меня появился дядя, который к счастью не умер.
Но именно он оставил для бизнеса пусть не миллион, но все таки долларов.

А этот дядя (назовем его — «серьезный инвестор»), поставил не одно, и не два, а много железобетонных условий, чтобы я заработал для него (и себя) миллионы с рынка. Одно из правил такое — «Сергей, ты должен отказаться от всех публичных проектов, которые вступают в

( Читать дальше )

СИшка торгуется в уютном боковичке:





На этой неделе решил попробовать замутить бабочку на спредах..

Спред на путах: 66500-66250
начал с продажи 20шт. по 400 (+8000), покупка 20шт. по 250 (-5000) ожидаемый профит: +3 +8т.

Спред на колах 66500-66750
начал с продажи 20шт. по 400 (+8000), покупка 20шт. по 250 (-5000) ожидаемый профит:  +3 +8т. ???
— покупка пока под вопросом так как заявка болтается в стакане:



( Читать дальше )

В этом месяце я решил работать спрэдами строго по направлению показаний индикатора. Поскольку позицию июля закрыл раньше, то и позицию на август открыл пораньше с расчетом на то, что времени больше, а значит и премии накапает побольше.

Начальная позиция – бычий спрэд. По индикатору движение скорее вверх, чем вниз. Со страйками мудрить не стал, какая была цена, на том страйке и продал. Начинал открывать вечером, планируемый объем добрал только утром. Обычно ставлю в середину спрэда в стакане, но что-то никто забирал. Получилось вот так


В таком состоянии позиция пробыла до 19/07, когда индикатор «поведал» что рост видимо прекратился. По начальной задумке мне следовало перевернуться. Достаточно радикальный шаг, который к тому же непонятно как реализовать. Все закрыть и создать новый медвежий 135-135,7 спрэд? Или откупить 135 и продать 132,5? Взвесив все обстоятельства, в том числе тот факт, что индикатор, строго говоря, никаких тестов в связке с опционами не проходил, я принял временное решение. Продал по 1шт колов 140 и 137,5 на всякий случай купил 145 колл. 

( Читать дальше )

Экспирация: 15.08.2019
Тикер: Si69000BH9 CALL 
Операция: Продать
Кол-во: 20
Цена: 0
Убыток: -450

Не является торговой рекомендацией.

На этой неделе Сишка подросла, я начал по чуть прикрывать лонги на фьючерсах..
Сработал по мах. очередной спред на колах 65500-65750..




Также профит принес шорт по Сбербанку… 14 числ сгорел хедж колл 24000…
Но шорты также начал прикрывать лесенкой… Прикрыл примерно половину, новый хедж пока приобретать не планирую..



( Читать дальше )

Как уже подметили ранее. RVI, который зависит от опционов на фьючерс на индекс РТС, ведёт себя очень странно. Его так никогда не колбасило. Волатильность опускалась до 4.99%. Это почти в 2.5 раза ниже, чем в Штатах по СнП 500 на спокойном рынке. Такая волатильность характерна для валютных пар, например евродоллар.

Экспирация: 19.09.19
Тикер: Si73000BI9 CALL
Операция: Купить
Кол-во: 10
Цена: 71
Комиссия: -31

Не является торговой рекомендацией.