Niknord

"Кукол" на страйках опционов RTS и на RVI

Как уже подметили ранее. RVI, который зависит от опционов на фьючерс на индекс РТС, ведёт себя очень странно. Его так никогда не колбасило. Волатильность опускалась до 4.99%. Это почти в 2.5 раза ниже, чем в Штатах по СнП 500 на спокойном рынке. Такая волатильность характерна для валютных пар, например евродоллар.

"Кукол" на страйках опционов RTS и на RVI


7 комментариев
Я хотел там купить внизу но не сумел найти стакан или он был пуст. Ну вобщем чуда не получилось.

А кукол знатно сыграл в лотерейку вчера, скажите-ка. Некоторые опционы в 10 раз выросли.
Я иногда думаю, что еслиб я взял на пол-депозита лотереек, двигался бы рынок так же бодро, удесятеряя мою прибыль?
Скорее всего нет, но как-нить попробую.
avatar
Simix, 
еслиб я взял на пол-депозита лотереек, двигался бы рынок так же бодро, удесятеряя мою прибыль?

Дело не в депозите.
Дело в движении.

Заработал бы в 10 раз больше от пол твоего депозита.
 
avatar
Судя по данным биржи, RVI торгуют три калеки. Реально, всего три физика, мм нет. Так что можно выходить и куклить этот фьюч как хочется.
Это график самого индекса? Однако.
avatar
ch5oh, видимо методика дает сбои,
подозреваю что она захватывает недельные опционы, которые в тот момент неликвидны
avatar

Михаил Ершов, что методика странная было понятно с самого начала. Но чтобы настолько криво получалось в итоге??? Рисовать волу 6% при айви 17% и ашви около 30% — это однозначно говорит о том, что нужно делать новый индекс.

 

Полагаю, нужно упростить ситуацию и учитывать в расчетах только волатильность ближней серии опционов. Или сделать серию индексов: один индекс на ближние недельки, один на ближний месячник (пофиг, что они будут периодически совпадать), один на квартальники.

avatar
ch5oh, да, который считается от реальных опционов. Согласен с Михаилом методика наверно хромает.
avatar

теги блога Австриец

....все тэги



UPDONW