"Кукол" на страйках опционов RTS и на RVI

15 августа 2019, 13:35
|
Австриец

Как уже подметили ранее. RVI, который зависит от опционов на фьючерс на индекс РТС, ведёт себя очень странно. Его так никогда не колбасило. Волатильность опускалась до 4.99%. Это почти в 2.5 раза ниже, чем в Штатах по СнП 500 на спокойном рынке. Такая волатильность характерна для валютных пар, например евродоллар.

"Кукол" на страйках опционов RTS и на RVI

спецраздел:
опционы

обсудить на форуме:
фьючерс ртс

Ключевые слова:
RVI,
RTS,
HV,
опционы,
фьючерс ртс

538

7 комментариев

Я хотел там купить внизу но не сумел найти стакан или он был пуст. Ну вобщем чуда не получилось.

А кукол знатно сыграл в лотерейку вчера, скажите-ка. Некоторые опционы в 10 раз выросли.
Я иногда думаю, что еслиб я взял на пол-депозита лотереек, двигался бы рынок так же бодро, удесятеряя мою прибыль?
Скорее всего нет, но как-нить попробую.

Simix

15 августа 2019, 15:53
Ответить

Simix,

еслиб я взял на пол-депозита лотереек, двигался бы рынок так же бодро, удесятеряя мою прибыль?

Дело не в депозите.
Дело в движении.

Заработал бы в 10 раз больше от пол твоего депозита.

Ruscash

16 августа 2019, 21:44
Ответить

Судя по данным биржи, RVI торгуют три калеки. Реально, всего три физика, мм нет. Так что можно выходить и куклить этот фьюч как хочется.

Феликс Осколков

15 августа 2019, 17:42
Ответить

Это график самого индекса? Однако.

ch5oh

15 августа 2019, 18:40
Ответить

ch5oh, видимо методика дает сбои,
подозреваю что она захватывает недельные опционы, которые в тот момент неликвидны

Михаил Ершов

15 августа 2019, 20:17
Ответить

Михаил Ершов, что методика странная было понятно с самого начала. Но чтобы настолько криво получалось в итоге??? Рисовать волу 6% при айви 17% и ашви около 30% — это однозначно говорит о том, что нужно делать новый индекс.

Полагаю, нужно упростить ситуацию и учитывать в расчетах только волатильность ближней серии опционов. Или сделать серию индексов: один индекс на ближние недельки, один на ближний месячник (пофиг, что они будут периодически совпадать), один на квартальники.

ch5oh