дельта сбера

17 августа 2019, 22:29
|
Антон Антонов

интересно, если продать 200 месячных путов вместо инвестиции в сентябрьский фьюч сбера 2200000, то как часто на падениях можно иметь проблемы, если делать так 10 лет подряд? вопрос именно в том, можно ли считать, что на дистанции в 10 лет средняя дельта 200 путов будет 100 как у 100 фьючей? тот же вопрос про снп-500

обсудить на форуме:
Сбербанк

Ключевые слова:
дельта,
опционы,
Сбербанк

483

10 комментариев

или какую среднюю дельту вбить в 200 месячных путов сбера на дистанции 10 лет? этот же вопрос относительно 10 путов снп-500

Антон Антонов

17 августа 2019, 22:33
Ответить

2,2 ляма для продажи 200 месячных путов сбера каждый месяц это слив или можно заработать, если по индексной системе?

Антон Антонов

17 августа 2019, 22:37
Ответить

Проблема не в дельте, а в веги

Дмитрий Новиков

17 августа 2019, 23:05
Ответить

Вся проблема в трейдинге — это то, чтобы получить среднее, депозит должен выдержать отклонения от среднего, и не играет ни какой роли, как часто или редко эти отклонения происходят. И не толко депозит, но и ваша психика.

noHurry

18 августа 2019, 10:00
Ответить

По мне лучше купить акции и продавать против них коллы.
На дистанции в 10 лет, если будет жесткий боковик — получите все дивиденды + стоимость коллов.
Если будет рост — смотреть по ситуации — нужно ли находится в акциях.

Ruscash

18 августа 2019, 12:42
Ответить

Ruscash, так это же вы синтетический пут описываете

Антон Антонов

18 августа 2019, 19:09
Ответить

Антон Антонов, покрытый колл или синтетический пут

Ruscash

18 августа 2019, 20:37
Ответить

Ruscash, так зачем переплачивать комиссию за покупку фьюча и продажу коллов. если можно просто продать пут? да и купить акции и продать коллы не годиться, ведь под акции придется все деньги замораживать

Антон Антонов

18 августа 2019, 20:55
Ответить

Антон Антонов, при покупке только фьючерса придется платить контанго между ценой акции и фьючерсом — точнее недополучить ее.
К тому же на акцию начисляются дивиденды.
И перекладываться из квартала в квартал не придется.

Ruscash