Блог им. straddler

дельта сбера

интересно, если продать 200 месячных путов вместо инвестиции в сентябрьский фьюч сбера 2200000, то как часто на падениях можно иметь проблемы, если делать так 10 лет подряд? вопрос именно в том, можно ли считать, что на дистанции в 10 лет средняя дельта 200 путов будет 100 как у 100 фьючей? тот же вопрос про снп-500
или какую среднюю дельту вбить в 200 месячных путов сбера на дистанции 10 лет? этот же вопрос относительно 10 путов снп-500
2,2 ляма для продажи 200 месячных путов сбера каждый месяц это слив или можно заработать, если по индексной системе?
Проблема не в дельте, а в веги
Вся проблема в трейдинге — это то, чтобы получить среднее, депозит должен выдержать отклонения от среднего, и не играет ни какой роли, как часто или редко эти отклонения происходят. И не толко депозит, но и ваша психика.
avatar

noHurry

По мне лучше купить акции и продавать против них коллы.
На дистанции в 10 лет, если будет жесткий боковик — получите все дивиденды + стоимость коллов.
Если будет рост — смотреть по ситуации — нужно ли находится в акциях.
avatar

Ruscash

Ruscash, так это же вы синтетический пут описываете

Антон Антонов, покрытый колл или синтетический пут
Ruscash, так зачем переплачивать комиссию за покупку фьюча и продажу коллов. если можно просто продать пут? да и купить акции и продать коллы не годиться, ведь под акции придется все деньги замораживать
Антон Антонов, при покупке только фьючерса придется платить контанго между ценой акции и фьючерсом — точнее недополучить ее.
К тому же на акцию начисляются дивиденды.
И перекладываться из квартала в квартал не придется.
Ruscash, так я лучше путы продам и остальные свободные деньги отправлю на чтонибудь другое- акции это не вариант

....все тэги
UPDONW