Постов с тегом "опционы": 10659

опционы


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

Разгон депо, опционы, СИшка, 07.07.2020..

Частичный фикс спреда 72-73 (откупил 73 ногу)
Построил диапазонный форвард на декабрь -73пут +80кол..
Сделки:
Разгон депо, опционы, СИшка, 07.07.2020..
опцы:
Разгон депо, опционы, СИшка, 07.07.2020..

( Читать дальше )

Бесплатный опционный аналитик.

Сегодня хочу поговорить об опционных аналитиках – программах и сервисах для анализа опционных позиций. На сегодняшний день для Российского рынка разработано не так и много софта. Что-то устарело, что-то достаточно свежее, есть за деньги и есть бесплатное. Перечислю, которые знаю сам:

1. www.option.ru/ (бесплатный) 2. options.red-circule.com/ (бесплатный)

3. Plazer Кирилла Браулова (бесплатный) 4. optionworkshop.net/ (50 $ базовый)

5. OptionFVV (бесплатный)

6. TSLAB (около 4000р)

7. option-lab (не знаю)

8. Модуль в Квик (бесплатно)

 
Если знаете еще – пишите в комментах.

Недавно я дописал графический интерфейс к своему роботу Delta PRO.

Получилось вот так:

Бесплатный опционный аналитик.

Чарт полностью дублирует открытые позиции из робота и строит график PnL.

 

И здесь уже можно поиграть с волатильностью, дней до экспирации, ценой БА, а также с количеством тех или иных инструментов в позиции.



( Читать дальше )

ИгРы РаЗуМа 2020. Приемы белых

Как стало понятно, белых не любят нигде, даже в проекте ИгРы РаЗуМа.
В целях снижения накала вражды расскажу об одном из приемов белой игры на недельных опционах Si
На начало дня позиций не было, в конце дня тоже не стало, чисто внутри-дневная торговля. Ниже приведены сделки, разбирать их подробно нет смысла, поясню только логику. 
ИгРы РаЗуМа 2020. Приемы белых
ИгРы РаЗуМа 2020. Приемы белых

( Читать дальше )

Dollar

    • 06 июля 2020, 20:46
    • |
    • Wispi
  • Еще
Покупаем колы на Си. Индекс ОФЗ начинает падать, вероятно нерезиденты начинают выходить. Облиги на хаях, голосование прошло. Может быть в связи с этим негатив. Если начнут крыть свои позы в течение ближайшего времени, то рубль может неплохо просесть.

Разгон депо, опционы, СИшка, 06.07.2020..

Интрадей фьючем,
построил спред: 72-73 до кондора не дотянуло пока..
Продал чуть путов 72000..
Повис маржин вечером..
Сделки:
Разгон депо, опционы, СИшка, 06.07.2020..
Опционы:
Разгон депо, опционы, СИшка, 06.07.2020..

( Читать дальше )

Интервью с Саймоном Вайном

  • Саймон Вайн. один из ведущих специалистов в России по финансовому консалтингу, трейдингу и инвестиционным операциям. Имеет докторскую степень Академии национальной экономики (Россия). Экс-управляющий директор Альфа-Банка и руководитель подразделения «Рынки долговых инструментов и производных инструментов». Выпускник Школы бизнеса Колумбийского университета (Нью-Йорк, США). Работал в American Express Bank (старший директор, ответственный за деривативы), Refco (управляющий фондом), Union Bank of Switzerland (глава департамента опционов на валюту и драгоценные металлы). Автор книг «Инвестиции и трейдинг: формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений», «Опционы: полный курс для профеcсионалов», переизданной в США и России.

                                                

( Читать дальше )

Зацените стратегию!

Придумал тут стратегию как получать вроде как много процентов годовых (можно регулировать) почти пассивно, но нужно следить за рынком (или за тем фьючерсом который используется), интересно мнение сообщества какие в ней могут быть подводные камни и вообще сработает ли это.

Схема такая:
1) Покупаем фьючерс на индекс РТС (вообще подойдет любой но на него самая большая ликвидность в опционах)
2) Продаем на него опцион колл в деньгах как можно ниже (какой будут покупать), например сейчас при цене фьючерса 121180 есть опцион 117500 за 7100 экспирация через 44 дня, чем дальше цена тем меньше риск, про экспирацию тоже самое, чем дальше тем меньше риск (но и доходность меньше).

Теперь сценарии развития событий:
1) Индекс стоит на месте либо растёт либо двигается в диапазоне выше 117500:
смотрим как наш опцион распадается с течением времени и получаем прибыль, на экспирации можно закрывать фьючерс - 
мы получили 3420 за 44 дня на сумму от примерно 18 000 (текущее ГО для покупки фьючерса + проданный колл) до той величины на которую вы думаете может очень быстро упасть индекс РТС, чтобы у вас не было маржин колла, но больше 120 000 смысла наверное нет, вряд ли индекс уйдет в минус (хотя кто знает).

( Читать дальше )

Восстановление усреднённой "справедливой" улыбки волатильности по истории цен БА

    • 05 июля 2020, 15:05
    • |
    • FatCat
  • Еще
Сразу оговорюсь, что пост не претендует на математическую строгость, просто поделюсь своими небольшими наработками.
На проведение этого исследования меня вдохновил подход Старого Беса, который использует усреднённые исторические коэффициенты биржевой улыбки:
Восстановление усреднённой "справедливой" улыбки волатильности по истории цен БА
К сожалению, трансляция коэффициентов давно уже не ведётся. Можно было бы загрузить исторические данные по опционам и по ним восстановить улыбки, но это неудобно из-за обилия страйков и сроков экспираций. Тем более, раз уж меня интересует «справедливая» улыбка волатильности, т.е. та, при которой и продавец и покупатель опциона находятся в равных условиях, то более уместно оценить IV опционов (а, следовательно, и их стоимость) как-то опираясь на реализованную волатильность.

До определения RV через хэдж по историческим данным БА у меня ещё руки не дошли. Воспользуемся теоремой (?), что стоимость финансового актива равна стоимости его замещения, и выполним замещение стоимости опциона не через RV, а другим способом. А что? Имеем право) По поводу применённого метода замещения не буду распространяться, пока сам в нём до конца не уверен. По крайней мере, полученный результат качественно похож на правду.

( Читать дальше )

Все опционщики обречены на слив?

Да, я знаю, что это неправда. Но тогда почему именно такое мнение является наиболее распространённым, когда заходит речь о торговле опционами? 


Разгон депо, опционы, СИшка, 03.07.2020..

Кондор 72-73-74 здесь не построился, но вот-вот..
Фиксанул фьючи, купил путов побольше на всяк случай..
Сделки:
Разгон депо, опционы, СИшка, 03.07.2020..
Разгон депо, опционы, СИшка, 03.07.2020..

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн