Постов с тегом "мосбиржа": 5015

мосбиржа


| Мосбиржа | Ожидаем прибыль на уровне 19,6 млрд руб. за 1 кв24 (+37% г/г) - Альфа-Инвестиции

По мнению аналитиков Альфа-Банка, чистая прибыль по итогам I квартал 2024 года составит 19,6 млрд руб. (+37% год к году, -2% квартал к кварталу).
Росту прибыли банка способствовали повышение ставки ЦБ и рост торговой активности, которые позитивно влияли как на чистый процентный доход (+49% год к году, +4% квартал к кварталу), так и на комиссионный доход (+46% год к году, -4% квартал к кварталу). Однако позитивные факторы нивелируются ростом операционных расходов (+81% год к году, -1% квартал к кварталу), прежде всего – затрат на персонал и маркетинг.

По нашим расчётам, сейчас акции Мосбиржи оцениваются с коэффициентом P/E 2024П на уровне 7,4 при средних исторических значениях этого мультипликатора 10-11. Впрочем, с поправкой на текущий высокий уровень процентных ставок, акции Мосбиржи уже не выглядят существенно недооценёнными.


28 мая 2024 года Мосбиржа начинает торги фьючерсами на акции РуссНефти, ДВМП, Европлана, префы Татнефти

28 мая 2024 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги поставочными фьючерсами на акции четырех российских компаний. В качестве базовых активов новых фьючерсных контрактов выступят обыкновенные акции РуссНефти (RNFT), Европлана (LEAS), ДВМП (Дальневосточного морского пароходства) (FESH) и привилегированные акции Татнефти (TATNP).

Новые фьючерсные контракты на акции российских компаний расширят возможности создания торговых стратегий для участников торгов и их клиентов – частных и институциональных инвесторов, в том числе за счет арбитражных операций, а также операций хеджирования портфелей ценных бумаг.

Параметры новых инструментов:

  • фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО НК «РуссНефть», код контракта – RNFT, короткий код – RU, лот контракта – 10 акций;
  • фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ДВМП», код контракта – FESH, короткий код – FE, лот контракта – 100 акций;
  • фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ЛК „Европлан“», код контракта – LEAS, короткий код – LE, лот контракта – 1 акция;


( Читать дальше )

О рисках FORTS

Всем привет
На прошлой неделе биржа задрала ГО по фьючам на яндекс, с 20 мая уже необходимо полное депонирование. Но это был только разогрев.
Далее фортс придумал досрочно исполнить фьючерсы на яндекс:
связи с корпоративным событием Яндекс Н.В. и приостановкой торгов обыкновенными акциями YNDX
«Для фьючерсов YNDF-6.24 последний день заключения контракта – 23.05.2024, дата исполнения контракта – 24.05.2024»

Если трезво посмотреть на ситуацию, остановка торгов YNV (делистинг) должна была состояться только 10 июля, и ради этого переносить дату экспирации не было никакой необходимости.
Корпоративных событий непосредственно у YNV тоже никаких вроде не происходит (как жила голландская компания, так и живет; никаких слияний, поглощений и т.п.).

Что в результате?
1. лонгисты фьюча моментально потеряли все контанго.
2. шортисты потеряли всякую возможность планово додержать позицию, т.к. шорты на основном рынке уже запрещены.

Получается, ФОРТС крайне ненадежный рынок. В любой момент могут задрать ГО, перенести без реальных причин дату экспирации, дав на все про все пару дней.

Стратегия меньшинства ! Что будет если торговать как физики, но как меньшинство из них?

На бирже есть данные по покупкам и продажам физиков и юриков во фьючерсах. Появилась сегодня идея визуализировать что было бы, если бы мы торговали как физические лица, но как меньшинство из них? Если большинство физиков покупает, то мы продаем. Если большинство продает, то мы покупаем. Посмотрим на примере нефти.

Стратегия меньшинства ! Что будет если торговать как физики, но как меньшинство из них?


Какие выводы мы можем сделать, глядя на этот график? Мы выделили на нем цветом когда меньшинство продавали, а когда покупали.

1) Меньшинство физиков в основном продают нефть, а большинство физиков покупают.

2) В целом стратегия ужасна, но есть пара интересных моментов в которых мы видим как меньшинство верно угадывает разворот  и направление тренда.

Получилось интересно, но не думаю что из этого можно что-то построить.

Платформа использованная для анализа ,- mscinsider.com/
Ссылка на телеграмм канал, — t.me/MSCinsider

С уважением,

mscinsider

| Мосбиржа | Чистая прибыль за 1кв24 может составить 19,8 млрд.руб. (+38% г/г) - БКС Мир инвестиций

Московская биржа в среду, 22 мая, опубликует финансовые результаты за I квартал 2024 г. по МСФО.

| Мосбиржа | Чистая прибыль за 1кв24 может составить 19,8 млрд.руб. (+38% г/г) - БКС Мир инвестиций
Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

• Комиссионные доходы в I квартале 2024 г., как мы полагаем, составили 14,4 млрд руб. (+44% г/г, -10% к/к) на фоне хороших объемов торгов с ростом г/г, но некоторым снижением к/к.
• На фоне повышения процентных ставок ожидаем дальнейшего роста чистого процентного дохода в I квартале 2024 г. до 19,4 млрд руб. (+47% г/г, +3% к/к). Отметим, что доля чистого процентного дохода составила 57% выручки в 1К24.
• По нашим оценкам, операционные расходы в I квартале 2024 г. заметно увеличились г/г с учетом прогноза компании по росту на 35–48% в 2024 г. и составили 9,1 млрд руб. (+68% г/г; -8% к/к).


Поведенческий анализ: Пример ПАО Русгидро

Я анализирую данные открытого интереса МосБиржи. По фьючерсам есть информация по продажам и покупкам юридических и физических лиц. Мы выяснили в недавних постах с помощью бэктеста, то что физические лица ошибаются чаще. 

В качесте примера сегодня возьмем ПАО Русгидро. Смотреть позиции и получать анализ можно на платформе mscinsider.com

Зеленый цвет на цене — это сильное сокращение продаж или увеличение покупок. Покупаем актив.

Красный цвет на цене — это сильное сокращение покупок или увеличение продаж. Продаем актив.

Серый цвет на цене — нейтральное настроение юридических лиц. Выходим из актива.

1) Цена с сигналами юридических лиц по активу
Поведенческий анализ:  Пример ПАО Русгидро

2) Покупки и продажи юридических лиц по актвиу


( Читать дальше )

Поведенческий анализ: Есть ли польза для инвесторов ?

Я анализирую данные открытого интереса МосБиржи. По фьючерсам есть информация по продажам и покупкам юридических и физических лиц. Мы выяснили в недавних постах с помощью бэктеста, то что физические лица ошибаются чаще. 

В качесте примера сегодня возьмем открытые позиции юридических лиц по фьючерсу акций РДР РУСАЛ. Ниже красным и зеленым цветом показаны продажи и покупки юридических лиц за последний год. Смотреть позиции и получать анализ можно на платформе mscinsider.com

1) Позиции юридических лиц во фьючерсе РДР РУСАЛ
Поведенческий анализ: Есть ли польза для инвесторов ?

 Мы можем заметить, то что произошли сильные перемены под конец года. Резко увеличились покупки, а продажи сократились. Как это выглядит на цене ?

Зеленый цвет на цене — это сильное сокращение продаж или увеличение покупок. Покупаем актив.

Красный цвет на цене — это сильное сокращение покупок или увеличение продаж. Продаем актив.

Серый цвет на цененейтральное настроение юридических лиц. Выходим из актива.

2) Цена и сигналы юридических лиц во фьючерсе РДР РУСАЛ


( Читать дальше )

Широта рынка индекса Мосбиржи (№2)

В продолжение индексов широты рынка посмотрим на advance / decline line (линия роста / падения). Ее найти куда проще, так как этот индикатор весьма популярен.

Основной смысл индикатора сводится к суммированию нарастающим итогом разности количества растущих и падающих инструментов в рассматриваемом индексе. Логичное предположение о подтверждении силы тренда растущим количеством акций, участвующих в росте индекса.

Соответственно, для поиска потенциальных точек разворота / торможения движения можно рассматривать расхождение между динамикой инструмента и индикатора – например, более высокие максимумы инструмента сопровождаются снижающимися максимумами индикатора.

Также существует мнение, что ADL является лидирующим индикатором по отношению к цене, поэтому выход на новые максимальные значения повышает вероятность роста и самого инструмента.

Пока мы как раз наблюдаем такую ситуацию.

 Широта рынка индекса Мосбиржи (№2)

 

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!


Вопрос по внутренним механизмам работы фондового рынка (Мосбиржи).

Я пытаюсь разобраться во внутренних механизмах работы мосбиржи. В идеале хочу найти статью или литературу на эту тему, но ничего не нахожу. Может быть я просто не знаю где и что искать.

В сети полно информации о всяких базовых примитивных и не очень вещах, которые часто даже интуитивно понятны, а именно: о лимитных и рыночных заявках, стоп-лоссах и тейк-профитах, о свечном анализе, о всевозможных индикаторах, паттернах, маржинальной торговле и прочем.

Всё это доступно для изучения и есть в сотнях статей, книг и видеороликах. Меня же интересуют более фундаментальные вещи:

1) Есть ли в свободном доступе формула по которой можно рассчитать, кол-во лотов на покупку/продажу для движения цены на 1 базисный пункт?

2) Почему происходит дивидендный гэп в финансовом и алгоритмическом смысле? Ведь дивиденды и капитализация на фондовом рынке — это два разных контура денег. Если инвесторы вкладывают в N кол-во бумаг S кол-во денег, то как цена снижается без продаж?

3) Можно ли выкупить с рынка весь фри-флоат? Если да, то что будет после, ведь бумаги конечны?



( Читать дальше )

В 15 IPO, прошедших на Мосбирже за последние 1,5 года, поучаствовало 357 тыс или 3% от числа активных частных инвесторов — директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин

В 15 IPO, прошедших на Мосбирже за последние 1,5 года, поучаствовало 357 тыс или 3% от числа активных частных инвесторов — директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин.

Но более важная цифра, по мнению главы рынка акций, это количество новых инвесторов, которых привлекли сделки IPO. 
 «Сколько инвесторов узнали информацию, пришли к брокеру, открыли счет для того, чтобы поучаствовать в IPO той или иной ценной бумаги. И цифры очень маленькие — буквально 0,8%. Что это значит? Это значит, что мы только в начале пути развития рынка акционерного капитала. Количество инвесторов будет расти», — уверен Блохин.
t.me/selfinvestor

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн