контанго

Настраивая своих роботов на переход в следующий фьючерс составил табличку, насколько контанго в следующем фьючерсе больше, чем в текущем. На эти цифры можно ориентироваться при выставлении заявок на переход.

Дисклаймер: иногда ситуация меняется достаточно быстро, цифры могут быть уже не актуальны.

Si      + 1,05 %
Eu     + 1,85 %
ED     + 0,80 %
GOLD + 0,75 %
SILV   + 1,15 %
PLD    -  4,00 % !!!! 
PLT     + 1,65 %
U500  +0,10 %
MIX, MXI  плавает от +0,80 до +1,40 %, последнее значение +1,40 %
RTS плавает от 0 до +0,65 %, последнее значение +0,65 %

По палладию это не ошибка, следующий контракт действительно сильно дешевле текущего.

P.S. Кто пробовал перейти через инструмент «календарные спреды» отпишитесь, как оно там происходит, пожалуйста.

Всем привет!

Нужно запарковать часть средств на бирже на несколько месяцев, облиги покупать не хочется, т.к. уже есть в портфеле.
Если одновременно продать и купить фьючи сишки с разной датой экспирации, то можно заработать ~4,5% годовых.
Вопрос такой, а если это делать с максимальным плечом, то доходность соответственно увеличится (что сомнительно)?
Какие еще есть варианты на срок 3-4 месяца, кроме депозита в банке?

Один из показателей, характеризующих состояние рынка в нефтяных фьючерсах — это контанго или бэквордация между ближними и дальними контрактами. Контанго называется превышение цены дальних фьючерсов над ближним, бэквордация — наоборот. Считается, что бычьей фазой рынка является состояние бэквордации, а медвежьей — контанго.

Интересная ситуация сложилась на рынке нефти. Если смотреть котировки BRENT, то до январского (Мосбиржа) или декабрьского (ICE) контракта цены повышаются. Потом снижаются. По WTI повышаются до ноябрьского, потом снижаются.
Не припомню чтобы раньше такое было, а может быть просто не обращал внимание. 
О чем говорит такая ситуация?

Может нас ждет какое то событие этой осенью, которое поспособствует продолжению бычьего тренда?

В четверг после очередного подрастания (на этот раз по нефти марки Брент цены доходили до 71,3 долларов за баррель) цены нефти стали довольно активно откатываться вниз. Это краткосрочное снижение лишний раз напоминает, что цены нефти готовятся к среднесрочному откату.

 
Напомним, что на рынке бывшее состояние контанго, когда цены дальних фьючерсов уверенно превышали цены ближних, сменилось беквордацией и цены дальних теперь меньше, чем цены ближних. В пятницу снижение цен нефти продолжилось. Цены Брент в пятницу уже попробовали на прочность уровень в 70 долларов за баррель, но теперь уже сверху. Теперь вопрос о снижении состоит лишь в том, с какого уровня стартует среднесрочный окончательный разворот вниз.

 

( Читать дальше )

Приветствую, коллеги! Я правильно понимаю, что контанго фьючерса на акции к самим акциям (споту) прямо коррелирует с величиной ключевой ставки, чем она больше, тем больше и контанго? Кто нибудь помнит какое контанго было когда ключевая ставка достигала 17%?

Есть валюта, которая лежит в качестве ГО у брокера ( российский ), сделок каких-то пока нет.
Если бы были рубли — можно было бы забирать контанго.
Но для участия в контанго нужно купить акцию, а её покупают за рубли, а не за валюту.
Есть ли какие-нибудь способы извлечения гарантированных процентов с валюты,
при которых деньги в банк на всякие накопительные и др. вклады не кладутся?

Добрый вечер, друзья! Где можно смотреть актуальные данные по контанго/бэквордации фьючерсов Мосбиржи со спот? Интересуюсь для реализации арбитражных возможностей.