Блог им. jamebonds

Контанго следующего срока фьючерсов

Настраивая своих роботов на переход в следующий фьючерс составил табличку, насколько контанго в следующем фьючерсе больше, чем в текущем. На эти цифры можно ориентироваться при выставлении заявок на переход.

Дисклаймер: иногда ситуация меняется достаточно быстро, цифры могут быть уже не актуальны.

Si      + 1,05 %
Eu     + 1,85 %
ED     + 0,80 %
GOLD + 0,75 %
SILV   + 1,15 %
PLD    -  4,00 % !!!! 
PLT     + 1,65 %
U500  +0,10 %
MIX, MXI  плавает от +0,80 до +1,40 %, последнее значение +1,40 %
RTS плавает от 0 до +0,65 %, последнее значение +0,65 %

По палладию это не ошибка, следующий контракт действительно сильно дешевле текущего.

P.S. Кто пробовал перейти через инструмент «календарные спреды» отпишитесь, как оно там происходит, пожалуйста.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
790
9 комментариев
Кстати если кому нужен будет инструмент «календарный спред» в котором нет ликвидности, обращайтесь в личку, могу прокотировать. Мин объем от 100 лотов.
однорукий экономист, сколько интерес закладываете?
)
avatar
Jame Bonds, зависит от конкретного инструмента
все эти значения есть тут
smart-lab.ru/q/futures/
Тимофей Мартынов, полезная табличка.
Но, по драг металлам и U500 у вас там нет данных.
Видимо, по этому не пользуюсь.
avatar
Кто пробовал перейти через инструмент «календарные спреды» отпишитесь, как оно там происходит, пожалуйста.
в стакане сделку сделали и переложились автоматически.
avatar
Андрей К, т.е. на экспирации автоматически закроется поза в старом и откроется в новом?
avatar

Jame Bonds, ждать экспирации не нужно. Просто в тот момент, когда бьют в Вашу заявку происходят 2 сделки с фьючерсами.

avatar
«По палладию это не ошибка, следующий контракт действительно сильно дешевле текущего.»
Дешевле? Дороже наверное)
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
USD/CAD: техническая рецессия Канады толкает пару к новым максимумам
Канадский доллар продолжает отступать и обновлять локальные минимумы, закрепившись выше отметки 1,39. Основным фактором давления на валюту стала...
Фото
Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4»
Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4»   Дополнительно будет выпущено 220 тыс. паев на сумму более 300 млн рублей. Прием...
Фото
Ближайшие события. Как к ним подготовиться инвестору
Предлагаем инвесторам обратить внимание на важные события в России и мире, которые произойдут в ближайшие недели. Есть способы заработать на...
Конспект Мозгового штурма. Инсайды с ПМЭФа. Weekly №120
Доброго дня дорогие товарищи. Сегодня у нас был традиционный мозговой штурм. Делюсь итогами штурма и инсайдами с ПМЭФа.

теги блога Jame Bonds

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн