Блог им. jamebonds

Контанго следующего срока фьючерсов

Настраивая своих роботов на переход в следующий фьючерс составил табличку, насколько контанго в следующем фьючерсе больше, чем в текущем. На эти цифры можно ориентироваться при выставлении заявок на переход.

Дисклаймер: иногда ситуация меняется достаточно быстро, цифры могут быть уже не актуальны.

Si      + 1,05 %
Eu     + 1,85 %
ED     + 0,80 %
GOLD + 0,75 %
SILV   + 1,15 %
PLD    -  4,00 % !!!! 
PLT     + 1,65 %
U500  +0,10 %
MIX, MXI  плавает от +0,80 до +1,40 %, последнее значение +1,40 %
RTS плавает от 0 до +0,65 %, последнее значение +0,65 %

По палладию это не ошибка, следующий контракт действительно сильно дешевле текущего.

P.S. Кто пробовал перейти через инструмент «календарные спреды» отпишитесь, как оно там происходит, пожалуйста.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
808
9 комментариев
Кстати если кому нужен будет инструмент «календарный спред» в котором нет ликвидности, обращайтесь в личку, могу прокотировать. Мин объем от 100 лотов.
однорукий экономист, сколько интерес закладываете?
)
avatar
Jame Bonds, зависит от конкретного инструмента
все эти значения есть тут
smart-lab.ru/q/futures/
Тимофей Мартынов, полезная табличка.
Но, по драг металлам и U500 у вас там нет данных.
Видимо, по этому не пользуюсь.
avatar
Кто пробовал перейти через инструмент «календарные спреды» отпишитесь, как оно там происходит, пожалуйста.
в стакане сделку сделали и переложились автоматически.
avatar
Андрей К, т.е. на экспирации автоматически закроется поза в старом и откроется в новом?
avatar

Jame Bonds, ждать экспирации не нужно. Просто в тот момент, когда бьют в Вашу заявку происходят 2 сделки с фьючерсами.

avatar
«По палладию это не ошибка, следующий контракт действительно сильно дешевле текущего.»
Дешевле? Дороже наверное)
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (
🔴ООО Охта Групп АКРА понизило кредитный рейтинг ООО Охта Групп до уровня BB(RU), прогноз стабильный ООО Охта Групп – девелопер жилой и...
Фото
Иван. Ai - некстГен поддержка OsEngine
Камрады, несколько дней как в поддержку OsEngine вышел на работу ИИ. Из простого — помогает отвечать на базовые вопросы по OsEngine и даёт ссылки...
Фото
Инарктика: тот случай, когда сильный рост выручки еще ничего не значит
10 августа Инарктика опубликовала свои операционные результаты. Акции AQUA почему-то бурно выросли, и я на следующий день написал в наш...
Фото
Совкомбанк МСФО 2 кв. 2026 г.: я вернул себе маржу — на рекорд я выхожу
Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 2 кв. 2026 г.  Чистая прибыль за полугодие составила 45,3 млрд руб., рост в 2,6 раза к...

теги блога Jame Bonds

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн