Блог им. jamebonds

Контанго следующего срока фьючерсов

Настраивая своих роботов на переход в следующий фьючерс составил табличку, насколько контанго в следующем фьючерсе больше, чем в текущем. На эти цифры можно ориентироваться при выставлении заявок на переход.

Дисклаймер: иногда ситуация меняется достаточно быстро, цифры могут быть уже не актуальны.

Si      + 1,05 %
Eu     + 1,85 %
ED     + 0,80 %
GOLD + 0,75 %
SILV   + 1,15 %
PLD    -  4,00 % !!!! 
PLT     + 1,65 %
U500  +0,10 %
MIX, MXI  плавает от +0,80 до +1,40 %, последнее значение +1,40 %
RTS плавает от 0 до +0,65 %, последнее значение +0,65 %

По палладию это не ошибка, следующий контракт действительно сильно дешевле текущего.

P.S. Кто пробовал перейти через инструмент «календарные спреды» отпишитесь, как оно там происходит, пожалуйста.
785
9 комментариев
Кстати если кому нужен будет инструмент «календарный спред» в котором нет ликвидности, обращайтесь в личку, могу прокотировать. Мин объем от 100 лотов.
однорукий экономист, сколько интерес закладываете?
)
avatar
Jame Bonds, зависит от конкретного инструмента
все эти значения есть тут
smart-lab.ru/q/futures/
Тимофей Мартынов, полезная табличка.
Но, по драг металлам и U500 у вас там нет данных.
Видимо, по этому не пользуюсь.
avatar
Кто пробовал перейти через инструмент «календарные спреды» отпишитесь, как оно там происходит, пожалуйста.
в стакане сделку сделали и переложились автоматически.
avatar
Андрей К, т.е. на экспирации автоматически закроется поза в старом и откроется в новом?
avatar

Jame Bonds, ждать экспирации не нужно. Просто в тот момент, когда бьют в Вашу заявку происходят 2 сделки с фьючерсами.

avatar
«По палладию это не ошибка, следующий контракт действительно сильно дешевле текущего.»
Дешевле? Дороже наверное)
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Tickmill подводит итоги рекордного 2025 года
Tickmill закрыл 2025 год как один из самых успешных в своей истории, достигнув рекордных показателей по торговой активности, росту...
Фото
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (СЗА доходность 28,71% | РДВ Технолоджи доходность 26,92% | ТЛК доходность 26,83%)
🔸  ПКО СЗА БО-06   (для квал. инвесторов,  BB–|ru| , 200 млн руб., ставки купона 25,25%, YTM 28,39%, дюрация 2,14 года) размещен на 30%....
Фото
«Ренессанс страхование» запускает сервис проверки юридической чистоты сделок с недвижимостью с гарантией выплаты компенсации
«Ренессанс страхование» вывел на рынок сервис, объединяющий юридическую экспертизу документов при покупке недвижимости и страховую защиту...
Фото
Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез.  Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер.  Прошлый пост:...

теги блога Jame Bonds

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн