Блог им. AlexGood

Контанго/бэквордация фьючерсов со спот

Добрый вечер, друзья! Где можно смотреть актуальные данные по контанго/бэквордации фьючерсов Мосбиржи со спот? Интересуюсь для реализации арбитражных возможностей.
★1

Вообще не понятно, что вам нужно? Текущие контанго и бэквовордацию вы можете посчитать сами.
avatar

SAI

SAI, зачем считать, если есть такие любезные советчики как вы)
avatar

AlexGood

AlexGood, вы не правильно сформулировали вопрос, было проще спросить -

Где на сайте МосБиржи кнопка БАБЛО?

ЗЫ в детали процесса прошу не погружать.

 

avatar

SAI

AlexGood, Я ведь на самом деле не понял какое контанго вы хотите смотреть на сайте МБ?
avatar

SAI

SAI, какое контанго вы хотите смотреть на сайте МБ?
правильно не поняли, я про данные о контанго размещенные на сайте МБ не говорил)
avatar

AlexGood

Нужен калькулятор.
Цена мартовского фьючерса — цена декабрьского = спред ))))
Вот, человек все сделал для квик 
робот ContanGO! 2.0 smart-lab.ru/blog/391434.php
avatar

Boesky

Прямо на этом сайте. Три правых колонки:
smart-lab.ru/q/futures/
avatar

Klark

я так понимаю, вы хотите увидеть что=то вроде графика изменения спрэда на времени. исторические данные. если найдете, скиньте сслылку. хотя очень сомневаюсь, что там возможен нормальный арбитраж если речь не идет о сотых долях процента
Алекс Бергманн, мне хотя бы годовой % разницы между спотом и фьючерсом. Зачем сотые доли %, вот доходности сопоставимая с банковским депозитом:  smart-lab.ru/q/futures/
avatar

AlexGood

AlexGood, это спрэд. но вопрос же в его колебании я так понимаю?
Алекс Бергманн, зачем мне колебания, когда через год фьюч экспирируется закрою позицию по другой ноге (продам спот). Беспроцентный рублевый кредит/заем позволил бы закупить больше на спот и увеличить доходность, но где его взять!)
avatar

AlexGood

AlexGood, но это же даст только порядка 8% годовых. тогда в чем смысл затеи?
Алекс Бергманн, альтернатива ОФЗ, но, по-моему, более надежная и удобная, ведь ОФЗ может при сворачивании кэрри просесть в цене, и девальвация рубля съест рублевую доходность, а тут можно в любой момент закрыть конструкцию. К тому же при подключенном Едином брокерском счете как и с ОФЗ можно краткосрочно спекулировать фьючами (под обеспечение акций или валют). Я еще над парным трейдингом двух коррелируемых инструментов думал, возможно там доходность выше, но в случае внезапной раскорреляции (что вполне вероятно) придется закрывать конструкцию, а это фиксация крупного убытка, после чего корреляция может восстановиться и инструменты начнут сближаться (абыдно даа))
avatar

AlexGood

AlexGood, ясно. схема наверно рабочая, но доходность не большая, увы
Алекс Бергманн, на «общих основаниях» сильно выше безрисковой ставки не принимая на себя доп. риски не получить, беспроцентная кредитная линия пригодится, ищите пока, найдете отпишитесь))
avatar

AlexGood

AlexGood, ))))))))))))))))))))))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW