Контанго/бэквордация фьючерсов со спот

SAI, зачем считать, если есть такие любезные советчики как вы)

SAI, какое контанго вы хотите смотреть на сайте МБ?

правильно не поняли, я про данные о контанго размещенные на сайте МБ не говорил)

Алекс Бергманн, мне хотя бы годовой % разницы между спотом и фьючерсом. Зачем сотые доли %, вот доходности сопоставимая с банковским депозитом:  smart-lab.ru/q/futures/

Алекс Бергманн, зачем мне колебания, когда через год фьюч экспирируется закрою позицию по другой ноге (продам спот). Беспроцентный рублевый кредит/заем позволил бы закупить больше на спот и увеличить доходность, но где его взять!)

Алекс Бергманн, альтернатива ОФЗ, но, по-моему, более надежная и удобная, ведь ОФЗ может при сворачивании кэрри просесть в цене, и девальвация рубля съест рублевую доходность, а тут можно в любой момент закрыть конструкцию. К тому же при подключенном Едином брокерском счете как и с ОФЗ можно краткосрочно спекулировать фьючами (под обеспечение акций или валют). Я еще над парным трейдингом двух коррелируемых инструментов думал, возможно там доходность выше, но в случае внезапной раскорреляции (что вполне вероятно) придется закрывать конструкцию, а это фиксация крупного убытка, после чего корреляция может восстановиться и инструменты начнут сближаться (абыдно даа))

Алекс Бергманн, на «общих основаниях» сильно выше безрисковой ставки не принимая на себя доп. риски не получить, беспроцентная кредитная линия пригодится, ищите пока, найдете отпишитесь))