Блог им. InvestorVitalii

Насколько фьючерс Si дороже спотового USDRUB_TOM

Цена валютного фьючерсного контракта определяется по формуле:

F=S (1+ r-rs )T

где F — цена валютного фьючерсного контракта

S — цена базового актива (Цена спот USDRUB_TOM)

r-rs – разница в процентных ставках в разных валютах.

T — время до экспирации контракта.
При T=0, F=S.

    176 | ★18
    5 комментариев
    «Теоретическая» или «Справедливая» цена. А настоящая — путем спроса/предложения.
    avatar
    Roman Ivanov
    ivanovr, сопоставима
    avatar
    Sergio Fedosoni
    Популярный автор
    +1
    Надо просто понимать, что фьюч выше спота на ключевую ставку.
    Иногда он выше, иногда ниже, но арбитражеры это схлопывают))
    avatar
    Дмитрий Шихалев
    dmitr66, Иногда он выше, иногда ниже, но арбитражеры это схлопывают))

    На этом расхождении можно зарабатывать с помощью робота. Доходность будет невысокая. 
    avatar
    Виталий Investor
    Мой прогноз по доллару smart-lab.ru/blog/388892.php

    avatar
    Виталий Investor

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Позитив: вчера, сегодня, завтра
    На этой неделе Максим Филиппов, заместитель гендиректора Positive Technologies, и Юрий Мариничев, IR-директор, побывали в гостях у SberCIB. В...
    Фото
    positivetechnologies
    11:05
    Х5 – самая информационно прозрачная компания 2025 года
    X5 стала победителем премии «Интерфакса» «За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации». Премией отмечаются компании, добившиеся...
    Фото
    X5 Group
    11:11
    Фото
    Вторичный рынок как часть оборотного цикла
    Ресейл в Группе «МГКЛ» — это рабочий инструмент управления оборотом, а не продажа того, что не выкупили. 📦 Сейчас клиент, приходя в...
    Фото
    MGKL
    10:00
    Фото
    Россети Центр и Приволжье. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Дивидендная база по РСБУ удивляет.
    Компания Россети Центр и Приволжье (сокр. ЦиП) опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые...
    Фото
    Валентин Погорелый
    18 февраля 2026, 20:48

    полезные записи за 24 часа

    ★15 3 Большой пост про то, как не наступить в ВДО-какашку
    ★8 4 10 скучных, но надежных облигаций, чтобы спать спокойно
    ★7 65 Каким же идиотом я был все эти годы...
    ★6 18 Я зафиксировал купон 72% по офз и вышел на досрочную пенсию
    ★6 2 Итоги недели 19.02.2026. Блокировка и замедление мессенджеров в России. Курс доллара и нефть
    ★5 1 Инфляция к середине февраля — недельные темпы продолжают снижаться, регулятор смягчил посыл и дал надежду на снижение ставки в марте.
    ★5 3 Северсталь - еще и 33 ярда списала в убыток
    ★5 10 ❇️ Почему наш рынок сейчас не сильный, а слабый!
    ★4 161 Сталинка vs современный ЖК.
    ★5 56 ЖКХ и чувство бедности
    +168 49 ПИФ Alenka Capital заработал +11% с начала года и почти полностью поменял портфель! Что внутри и какие сейчас идеи у Элвиса Марламова?
    +115 161 Сталинка vs современный ЖК.
    +105 56 ЖКХ и чувство бедности
    +109 47 Жулики уже в Мах
    +99 65 Каким же идиотом я был все эти годы...
    +87 71 Азия. Пятница.
    +66 57 Индекс МБ сегодня
    +65 19 💼Актуальный инвест портфель
    +63 16 Все вы умные, пока не настанет ваш час
    +58 1 Инфляция к середине февраля — недельные темпы продолжают снижаться, регулятор смягчил посыл и дал надежду на снижение ставки в марте.

    самые обсуждаемые сегодня

    71к Азия. Пятница.
    57к Индекс МБ сегодня
    18к Я зафиксировал купон 72% по офз и вышел на досрочную пенсию
    18к Можно ли доверить нейросети выбор акций?
    7к Бюджет получил 320 млрд рублей от налога на доходы вкладчиков
    7к Портфель Акции / Деньги (4,5% за 12 мес). Рынка нет и нет дохода
    6к Сбербанк даёт бесплатное ГО на ЕБС для всех клиентов
    5к В России растут домохозяйства состоящие из одного мужчины.
    5к РЖД, почта и другие
    4к Самолет лидер по объему ввода жилья в МО

    теги блога Виталий Investor

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн