Блог им. InvestorVitalii

Насколько фьючерс Si дороже спотового USDRUB_TOM

Цена валютного фьючерсного контракта определяется по формуле:

F=S (1+ r-rs )T

где F — цена валютного фьючерсного контракта

S — цена базового актива (Цена спот USDRUB_TOM)

r-rs – разница в процентных ставках в разных валютах.

T — время до экспирации контракта.
При T=0, F=S.

    178 | ★18
    5 комментариев
    «Теоретическая» или «Справедливая» цена. А настоящая — путем спроса/предложения.
    avatar
    Roman Ivanov
    ivanovr, сопоставима
    avatar
    Sergio Fedosoni
    Популярный автор
    +1
    Надо просто понимать, что фьюч выше спота на ключевую ставку.
    Иногда он выше, иногда ниже, но арбитражеры это схлопывают))
    avatar
    Дмитрий Шихалев
    dmitr66, Иногда он выше, иногда ниже, но арбитражеры это схлопывают))

    На этом расхождении можно зарабатывать с помощью робота. Доходность будет невысокая. 
    avatar
    Виталий Investor
    Мой прогноз по доллару smart-lab.ru/blog/388892.php

    avatar
    Виталий Investor

    Читайте на SMART-LAB:
    Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг» повышен «B+|ru|», ООО "ГЛАВСНАБ" понижен D(RU), ООО «Проект 111» подтвердил ruBBB)
    🟢ООО «СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг» НРА повысило кредитный рейтинг до уровня «B+|ru|», прогноз Стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг B|ru| с...
    Фото
    Андрей Хохрин
    01 мая 2026, 10:33
    Фото
    EUR/USD: В поисках опоры перед новым рывком
    Европейская валюта закрыла торги в четверг уверенным «бычьим поглощением», протестировав уровень поддержки 1.1660 и медиану, проведенную через...
    Фото
    Олег Свиргун
    16:08
    Фото
    🌿 Поздравляем с Днём весны и труда
    Инвестиции — это тоже труд. Труд, который не всегда заметен со стороны: в анализе, в выборе, в умении ждать и сохранять дисциплину в разных...
    Фото
    MGKL
    01 мая 2026, 10:05
    Фото
    Самый интересный пост: что внутри портфелей у нашей команды + короткое объяснение по каждой позиции 
    Сегодня пришло время совершить квартальное раскрытие наших инвестиционных портфелей.  Что внутри? ✅Состав портфелей каждого из наших...
    Фото
    Тимофей Мартынов
    22:22

    полезные записи за 24 часа

    ★22 41 Протестировал 1 871 стратегию на скользящих средних. Рассказываю, что работает, а что нет
    ★13 17 «Энергоника»: Бумажный тигр с купоном 27%
    ★6 11 Самый интересный пост: что внутри портфелей у нашей команды + короткое объяснение по каждой позиции 
    ★6 0 💰 5 лучших облигаций апреля с ежемесячными купонами и доходностью до 24% годовых
    ★4 15 «Ожидание — больно. Забывать — больно. Но не знать, что делать — это худший вид страдания.» — Пауло Коэльо
    ★4 0 Как выбрать эмитента облигации: мой чек-лист перед покупкой
    ★4 7 💸Топ лучших ОФЗ для пассивного дохода каждый месяц. Богатеем на облигациях!
    ★3 0 Планируемые дивиденды
    ★3 1 Обновление в Торговый робот в Google Таблицах
    ★3 8 Рынок акций обвалился на взлёте нефти! Будет ли отскок?
    +124 41 Протестировал 1 871 стратегию на скользящих средних. Рассказываю, что работает, а что нет
    +85 17 «Энергоника»: Бумажный тигр с купоном 27%
    +78 11 Самый интересный пост: что внутри портфелей у нашей команды + короткое объяснение по каждой позиции 
    +57 29 Что нужно, чтобы акции росли Мысли о курсе рубля
    +56 114 "Обстановка на текущий момент" и личное мнение по рынку: какие акции надо покупать с цель приумножения капитала?!.....
    +56 113 Без нерезов российский рынок акций обречён на болото
    +52 18 "Бог всегда на стороне больших батальонов"
    +46 1 Пару месяцев до новых вопросов
    +41 3 ВСЕ ПРОПАЛО, АКЦИИ УПАЛИ! Пассивный доход: метрики рынков за неделю в инфографике
    +41 4 🚀 Рубль опять крепчает, а акции рухнули. Много новых дивидендов! Недвижка и ОФЗ на коррекции, инфляция снижается. Воскресный инвестдайджест

    самые обсуждаемые сегодня

    3к ЧТО ДАЛЬШЕ?
    3к О том, кто такой инвестор и трейдер
    2к США становятся крупнейшим экспортером нефти
    2к Идея для теста по текущему рынку
    1к Заяц все! Японские боги и японский свечи
    1к Актуальные новости на 04.05

    теги блога Виталий Investor

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн