Блог им. InvestorVitalii

Насколько фьючерс Si дороже спотового USDRUB_TOM

Цена валютного фьючерсного контракта определяется по формуле:

F=S (1+ r-rs )T

где F — цена валютного фьючерсного контракта

S — цена базового актива (Цена спот USDRUB_TOM)

r-rs – разница в процентных ставках в разных валютах.

T — время до экспирации контракта.
При T=0, F=S.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    179 | ★18
    5 комментариев
    «Теоретическая» или «Справедливая» цена. А настоящая — путем спроса/предложения.
    avatar
    Roman Ivanov
    ivanovr, сопоставима
    avatar
    Sergio Fedosoni
    Популярный автор
    +1
    Надо просто понимать, что фьюч выше спота на ключевую ставку.
    Иногда он выше, иногда ниже, но арбитражеры это схлопывают))
    avatar
    Дмитрий Шихалев
    dmitr66, Иногда он выше, иногда ниже, но арбитражеры это схлопывают))

    На этом расхождении можно зарабатывать с помощью робота. Доходность будет невысокая. 
    avatar
    Виталий Investor
    Мой прогноз по доллару smart-lab.ru/blog/388892.php

    avatar
    Виталий Investor

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    XAU/USD: американская инфляция спровоцировала новую волну снижения золота
    Золото за прошедший период вернулось к снижению после локальной коррекции и опустилось до очередных локальных минимумов. Основной движущей силой...
    Фото
    Арман Бейсембаев (Tickmill)
    17:51
    Фото
    Закрытая онлайн-конференция БКС уже сегодня! Как заработать на снижении ставки? Идеи на это лето.
    🔵 Как заработать на снижении ставки?   Уже сегодня в 18:00 состоится закрытая онлайн-конференция о рынке, ставке и инвестиционных...
    Фото
    БКС Мир Инвестиций
    11:39
    Фото
    ПАО «АПРИ» публикует Годовой отчёт за 2025 год
    ПАО «АПРИ» публикует Годовой отчёт за 2025 год Годовой отчёт включает: 🔵Информацию о Группе, в т.ч. о географии деятельности и...
    Фото
    APRI
    16:51
    Фото
    Через какие юаневые облигации можно отыграть рост валюты?
    Фото
    Роман Ранний
    26 мая 2026, 13:54

    полезные записи за 24 часа

    ★6 8 НоваБев - «спящая» инвест-идея
    ★5 17 А в чем смысл открывать ИИС? Давайте прикинем цели
    ★5 0 💰 ТОП-5 облигаций на два года и более с ежемесячными купонами до 16% для пассивного дохода
    ★4 15 С днём удвоения LQDT!
    ★4 4 Совкомфлот отчитался за I кв. 2026 г. — из-за ситуации на БВ ставки фрахта подорожали в 2 раза, компания вышла на опер. прибыль и рекомендовала дивиденды.
    ★4 3 Подборка карт с кешбэком за маркетплейсы, ищем лучшие варианты!
    ★4 4 Контанго и бэквардация в квартальном валютном фьючерсе Si (USD/RUB): статистика и закономерности за 18 лет
    ★4 1 ВТБ - дивиденды, Wildberries и допэмиссия
    ★3 16 Aлгopитм oцeнки poccийcкиx aкций
    ★3 64 ВТБ
    +194 32 Пьянов испачкался в Костине: что ждёт ВТБ в ближайшем будущем
    +150 22 ВТБ - дивиденды по нижней границе и допэмиссия. Бинго!
    +140 49 Азия. Среда.
    +112 38 Смарт-лаб, это уникальный проект.
    +111 17 Дмитрий Пьянов - про дивиденды, допэмиссию и цели партнерства с РВБ
    +108 13 У США и Ирана есть проект соглашения🔥Акции и инвестиции
    +84 69 Метод Геллы. Телепается (bitcoin)
    +80 12 Технический комментарий для наших подписчиков. Weekly №119
    +77 9 Кратко про ВТБ
    +68 3 Подборка карт с кешбэком за маркетплейсы, ищем лучшие варианты!

    самые обсуждаемые сегодня

    1к Реальные располагаемые доходы граждан
    1к ⚡США сейчас снова атаковали Иран

    теги блога Виталий Investor

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн