Блог им. InvestorVitalii

Насколько фьючерс Si дороже спотового USDRUB_TOM

Цена валютного фьючерсного контракта определяется по формуле:

F=S (1+ r-rs )T

где F — цена валютного фьючерсного контракта

S — цена базового актива (Цена спот USDRUB_TOM)

r-rs – разница в процентных ставках в разных валютах.

T — время до экспирации контракта.
При T=0, F=S.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    188 | ★18
    5 комментариев
    «Теоретическая» или «Справедливая» цена. А настоящая — путем спроса/предложения.
    avatar
    Roman Ivanov
    ivanovr, сопоставима
    avatar
    Sergio Fedosoni
    Популярный автор
    +1
    Надо просто понимать, что фьюч выше спота на ключевую ставку.
    Иногда он выше, иногда ниже, но арбитражеры это схлопывают))
    avatar
    Дмитрий Шихалев
    dmitr66, Иногда он выше, иногда ниже, но арбитражеры это схлопывают))

    На этом расхождении можно зарабатывать с помощью робота. Доходность будет невысокая. 
    avatar
    Виталий Investor
    Мой прогноз по доллару smart-lab.ru/blog/388892.php

    avatar
    Виталий Investor

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Группа Ренессанс страхование стала четырежды лауреатом премии «Лидеры страхового бизнеса»
    RENI получила дипломы на VI ежегодном форуме «Будущее страхового рынка», организованном рейтинговым агентством «Эксперт РА» и компанией «Эксперт...
    Фото
    Ренессанс страхование
    11 сентября 2026, 12:06
    Фото
    GBP/JPY приходит в себя после нокаута
    Кросс-курс GBP/JPY после эпичного падения, вызванного резким укреплением японской иены, в последние дни стабилизировался и теперь демонстрирует...
    Фото
    Олег Свиргун
    10 сентября 2026, 22:00
    Фото
    Позиция ПАО «МГКЛ» по присвоению рейтинга агентством «Эксперт РА»
    Присвоенный сегодня рейтинг прекратит действие до конца сентября текущего года в связи с завершением сотрудничества ПАО «МГКЛ» и агентства...
    Фото
    MGKL
    11 сентября 2026, 13:39
    Фото
    Повышаю рейтинг сетевым компаниям: кто заслужил «покупать» после отчетов МСФО
    Операционные результаты Прибыль от продаж и рентабельность РСБУ Выручка МСФО Операционные расходы и EBITDA Чистый долг и...
    Фото
    Валентин Погорелый
    11 сентября 2026, 13:58

    полезные записи за 24 часа

    ★9 107 10 миллионов не вернут мне 7 лет: исповедь инвестора
    ★7 153 А что, если окончание СВО уронит экономику России ?
    ★5 15 Самая дорогая ошибка в моей торговле: риск, которого я не учитывал
    ★5 0 Сбербанк отчитался за август 2026 г. — прибыль увеличилась благодаря валюте, резервы растут, а процентная маржа, возможно, прошла свой пик.
    ★4 3 Инфляция в начале сентября — проблемы нарастают: топливо, спрос, кредитование, бюджет, рубль и услуги. Стоит ли вообще снижать ставку в этом году?
    ★3 6 📰 Еженедельный обзор рынков: Минфин намекает на возможность бюджетной консолидации сразу после выборов
    ★3 60 Что-то напишу
    ★3 12 Насколько опасно держать облигации МГКЛ сейчас: доходность 60%, это подарок или ловушка...
    ★3 58 Суббота. Тимофей вновь снялся в шорсах
    ★2 3 Сентябрьская закупка под пассивный доход. Показываю, какие активы купил!
    +113 107 10 миллионов не вернут мне 7 лет: исповедь инвестора
    +95 58 Суббота. Тимофей вновь снялся в шорсах
    +66 153 А что, если окончание СВО уронит экономику России ?
    +55 0 Сбербанк отчитался за август 2026 г. — прибыль увеличилась благодаря валюте, резервы растут, а процентная маржа, возможно, прошла свой пик.
    +50 19 Поздравляю всех с новым годом!😂😂😂
    +48 31 Американские официальные лица подтвердили, что трубопровод East-West подвергся атаке
    +41 0 🚀 Ключ на 14 остаётся! Нефть и рубль дорожают, а недвижка нет. Переговоры снова будут! Дивидендный сезон начинается! Воскресный инвестдайджест
    +37 19 Банки развития, "Запад" против БРИКС наглядно на инфографике
    +37 12 Печатный станок Динамика роста наличности
    +37 15 Самая дорогая ошибка в моей торговле: риск, которого я не учитывал

    самые обсуждаемые сегодня

    31к Американские официальные лица подтвердили, что трубопровод East-West подвергся атаке
    19к Банки развития, "Запад" против БРИКС наглядно на инфографике
    21к Скоро буду гордиться что на конфе смартлаба выступал самый богатый человек на планете😁👍
    16к Нефть по 100 надолго - навсегда.
    14к Конец эпохи дорогой нефти
    13к ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬ ДРУГИХ - ???
    12к Насколько опасно держать облигации МГКЛ сейчас: доходность 60%, это подарок или ловушка...
    11к Обиженный Гусь клеймит конкурентов аналитиков
    9к Из одного чата настоящих трейдеров
    9к 📖 Лучшее скабрёзное чтиво последних лет! 😈 18+

    теги блога Виталий Investor

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн