Блог им. InvestorVitalii

Насколько фьючерс Si дороже спотового USDRUB_TOM

Цена валютного фьючерсного контракта определяется по формуле:

F=S (1+ r-rs )T

где F — цена валютного фьючерсного контракта

S — цена базового актива (Цена спот USDRUB_TOM)

r-rs – разница в процентных ставках в разных валютах.

T — время до экспирации контракта.
При T=0, F=S.

    174 | ★18
    5 комментариев
    «Теоретическая» или «Справедливая» цена. А настоящая — путем спроса/предложения.
    avatar
    Roman Ivanov
    ivanovr, сопоставима
    avatar
    Sergio Fedosoni
    Популярный автор
    +1
    Надо просто понимать, что фьюч выше спота на ключевую ставку.
    Иногда он выше, иногда ниже, но арбитражеры это схлопывают))
    avatar
    Дмитрий Шихалев
    dmitr66, Иногда он выше, иногда ниже, но арбитражеры это схлопывают))

    На этом расхождении можно зарабатывать с помощью робота. Доходность будет невысокая. 
    avatar
    Виталий Investor
    Мой прогноз по доллару smart-lab.ru/blog/388892.php

    avatar
    Виталий Investor

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Московская биржа запускает Market Vision — независимый сервис аналитики инвестиционных портфелей для частных инвесторов 🙌
    Market Vision помогает моделировать портфели и оценивать их эффективность и риски буквально «на лету», превращая сложные финансовые расчеты в...
    Фото
    moscow_exchange
    13:02
    Фото
    Инвестиции с защитой от инфляции: реальные активы в портфеле МГКЛ
    📈 Когда цены растут, особенно важно понимать, что лежит в основе бизнеса. В МГКЛ эта основа — реальные активы: товары, техника, залоги, золото. Это...
    Фото
    MGKL
    10:00
    Фото
    USD/CAD: канадец укрепляется, ломая нефтяную корреляцию
    Канадский доллар продолжил укрепляться и достиг очередных локальных максимумов, двигаясь ступенчато, с паузами консолидации, но без попыток...
    Фото
    Арман Бейсембаев (Tickmill)
    13:55

    полезные записи за 24 часа

    ★16 44 💰 Фонды денежного рынка – Какой выгоднее?
    ★11 10 Лайфхак для уменьшения налога на брокерском счету — САЛЬДИРОВАНИЕ УБЫТКОВ
    ★11 5 Тонны полезных видео! Добавь в избранное и смотри на досуге👍
    ★6 5 Разбираем новый выпуск от Атомэнергопром 001Р-10 на 5,5 лет и 10 альтернатив на рынке
    ★6 58 🛒Чек из Ленты, которому сегодня исполнилось 23 года
    ★5 27 ❗️«Бесплатные деньги», или миф о том, как легко заработать на оферте 50% годовых
    ★5 1 Необычный ход АПРИ в новом облигационном выпуске
    ★5 1 11 российских компаний с наибольшим индексом стабильности дивидендов
    ★5 39 Траектория кризиса
    ★4 6 📦 Новый ЗПИФ Акцент IV — акцент на пассивный доход с торгового центра
    +136 58 🛒Чек из Ленты, которому сегодня исполнилось 23 года
    +112 30 Азия. Среда.
    +110 52 Свежий курс Шадрина
    +103 74 Я устал, я ухожу! Инсайт о том, почему откладывать действительно архи важно!
    +92 39 Траектория кризиса
    +83 62 Прогнозы по ставке какие-то беззубые. Я прогнозирую -200бп🔥🚀
    +82 7 ⚠️ Чит-код Уолл-стрит больше не работает
    +81 44 💰 Фонды денежного рынка – Какой выгоднее?
    +78 27 ❗️«Бесплатные деньги», или миф о том, как легко заработать на оферте 50% годовых
    +69 12 ❗️Оферта, которая требует внимания 🦆 Урожай! 🤬Black list

    самые обсуждаемые сегодня

    74к Я устал, я ухожу! Инсайт о том, почему откладывать действительно архи важно!
    39к Траектория кризиса
    39к Метод Геллы. На ожидании (eur/usd)
    43к Вор маст гоу он
    33к Дело кудельман как я его вижу
    33к 10 лимонов инвестиций в сельское хозяйство
    32к В Россию привезли новый кроссовер Volkswagen Tharu XR — он дешевле «Лады»
    30к Азия. Среда.
    23к 🔻АКРА понизила кредитный рейтинг Уральской стали с А до ВВ- (на 7 ❗️ ступеней)
    27к ❗️«Бесплатные деньги», или миф о том, как легко заработать на оферте 50% годовых

    теги блога Виталий Investor

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн