Блог им. InvestorVitalii

Насколько фьючерс Si дороже спотового USDRUB_TOM

Цена валютного фьючерсного контракта определяется по формуле:

F=S (1+ r-rs )T

где F — цена валютного фьючерсного контракта

S — цена базового актива (Цена спот USDRUB_TOM)

r-rs – разница в процентных ставках в разных валютах.

T — время до экспирации контракта.
При T=0, F=S.

    177 | ★18
    5 комментариев
    «Теоретическая» или «Справедливая» цена. А настоящая — путем спроса/предложения.
    avatar
    Roman Ivanov
    ivanovr, сопоставима
    avatar
    Sergio Fedosoni
    Популярный автор
    +1
    Надо просто понимать, что фьюч выше спота на ключевую ставку.
    Иногда он выше, иногда ниже, но арбитражеры это схлопывают))
    avatar
    Дмитрий Шихалев
    dmitr66, Иногда он выше, иногда ниже, но арбитражеры это схлопывают))

    На этом расхождении можно зарабатывать с помощью робота. Доходность будет невысокая. 
    avatar
    Виталий Investor
    Мой прогноз по доллару smart-lab.ru/blog/388892.php

    avatar
    Виталий Investor

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Ренессанс страхование: ожидаем значительный рост чистой прибыли в ближайшие годы?
    Группа Ренессанс страхование представила финансовые результаты по МСФО за 2025 год. Чистая прибыль составила 11 млрд рублей, увеличившись на 2%...
    Фото
    Александр Антонов
    20:30
    ЗПИФ «Акцент 5»: итоги первых 3-х месяцев на бирже
    В конце прошлого года Accent вывел на биржу первый фонд для неквалифицированных инвесторов — «Акцент 5» . В основе фонда — склад класса «А»...
    Фото
    Accent
    13:29
    Закрыли сделку по продаже проекта в Ростове-на-Дону
    ✅ Общая площадь проекта «Донские Легенды» — почти 800 тысяч м² жилья и 70 тысяч м² коммерческих помещений. Покупатель — ООО «Поколение».  🚀...
    Фото
    Самолет
    10:03
    Фото
    Сбер РПБУ февраль 2026 г. - снижение резервов помогло удержать рекордную прибыль
    Сбер опубликовал результаты за 2 месяца работы в 2026 году по РСБУ. Чистая прибыль за 2 месяца составила 325 млрд руб. (+21,4%). За февраль...
    Фото
    Анатолий Полубояринов
    04:27

    полезные записи за 24 часа

    ★27 20 Зapaбaтывaeм 270% гoдoвыx нa индeкce Mocбиpжи
    ★13 34 Как я стал Senior-разработчиком благодаря ИИ
    ★6 126 Отвечу на вопросы по рынку
    ★6 10 С 23 марта 2026 года срочный рынок Московской биржи переходит на Единую торговую сессию (ЕТС).
    ★5 5 🛡️ Самые привлекательные облигации прямо сейчас. Меганадёжные
    ★5 28 О росте числа блокировок интернет-доменов в России и последствиях политики Роскомнадзора
    ★5 0 Итоги недели 12.03.2026. СВО Трампа в Иране идёт по плану. Курс доллара и нефть
    ★5 71 Пример того, как ChatGPT может стать эффективнее чем чтение горы учебников по финансам и инвестициям
    ★4 0 Сбербанк - есть ли риски у данного кейса?
    ★4 2 Интеллект & Опыт. Тестируем ИИ на прочность! Часть вторая
    +103 126 Отвечу на вопросы по рынку
    +99 11 Ближневосточный узел🔥Акции и инвестиции
    +95 13 Максим Орловский - про Сбер, ВУШ и Евротранс. В гостях Тарас Скворцов + Игорь Шимко
    +95 71 Пример того, как ChatGPT может стать эффективнее чем чтение горы учебников по финансам и инвестициям
    +92 35 Азия. Пятница.
    +78 28 О росте числа блокировок интернет-доменов в России и последствиях политики Роскомнадзора
    +79 34 Как я стал Senior-разработчиком благодаря ИИ
    +71 7 Конвертация ВТБ: когда акций стало больше
    +64 12 Ситуация на текущий момент
    +62 4 Ормуз и теория игр: почему Ирану выгодно тянуть время — и кто на этом заработает

    самые обсуждаемые сегодня

    35к Азия. Пятница.
    28к О росте числа блокировок интернет-доменов в России и последствиях политики Роскомнадзора
    16к Индекс МБ сегодня
    11к Немного про MAX и ВК... но в целом больше про жизнь
    9к Дмитриев: временное снятие санкций США затронет около 100 млн барр. российской нефти в транзите
    5к Средний платеж по ипотеке на однушку в мегаполисах России превысил ₽100 тыс. в месяц. А в Москве и вовсе составляет около ₽292 тыс. — РБК
    5к Исход войны, который изменит контуры мирового порядка
    4к США сняли запрет на продажу российской нефти и нефтепродуктов - разрешения будут действовать до 11 апреля 2026 года
    4к Игры гегемонов
    4к США разрешили продажу российской нефти, загруженной на танкеры

    теги блога Виталий Investor

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн