Блог им. InvestorVitalii

Насколько фьючерс Si дороже спотового USDRUB_TOM

Цена валютного фьючерсного контракта определяется по формуле:

F=S (1+ r-rs )T

где F — цена валютного фьючерсного контракта

S — цена базового актива (Цена спот USDRUB_TOM)

r-rs – разница в процентных ставках в разных валютах.

T — время до экспирации контракта.
При T=0, F=S.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    188 | ★18
    5 комментариев
    «Теоретическая» или «Справедливая» цена. А настоящая — путем спроса/предложения.
    avatar
    Roman Ivanov
    ivanovr, сопоставима
    avatar
    Sergio Fedosoni
    Популярный автор
    +1
    Надо просто понимать, что фьюч выше спота на ключевую ставку.
    Иногда он выше, иногда ниже, но арбитражеры это схлопывают))
    avatar
    Дмитрий Шихалев
    dmitr66, Иногда он выше, иногда ниже, но арбитражеры это схлопывают))

    На этом расхождении можно зарабатывать с помощью робота. Доходность будет невысокая. 
    avatar
    Виталий Investor
    Мой прогноз по доллару smart-lab.ru/blog/388892.php

    avatar
    Виталий Investor

    Читайте на SMART-LAB:
    🖥 Дуров поднял VK
    Акции соцсети растут на 3% на фоне новостей об обвинении Павлу Дурову по уголовному делу о содействии террористической деятельности....
    Фото
    Market Power
    15:32
    Фото
    Брокерский счет в ChatGPT. Как FinamTrade меняет финансовые сервисы
    “Финам” запустил MCP-сервер для своей торговой платформы FinamTrade. Он позволяет клиентам подключать брокерские счета к ИИ-ассистентам,...
    Фото
    Финам Брокер
    19:47
    Фото
    Евро застыл перед заседанием ФРС, фунт ждет поддержки от Банка
    EUR/USD в среду продолжает болтаться в диапазоне 1,13–1,14. Пройти выше паре по-прежнему не удается поскольку по заседанию ФРС остается довольно...
    Фото
    Артур Идиатулин (Tickmill)
    16:58
    Мой Рюкзак #67: Стратегическое плечо под дивиденды
    Мой Рюкзак #68: Было страшно с плечом, но пора и прибыль знать. Дальше без меня в одной истории с хорошим концом
    Последний раз писал пост 14 июля  smart-lab.ru/mobile/topic/1328022/ Счет тогда медленно растворялся в биржевом вулкане, но был слоган...
    Фото
    Олег Кузьмичев
    18:54

    полезные записи за 24 часа

    ★7 6 Дёшево как никогда ⛔️
    ★4 26 Акции ВТБ: налоговая магия закончилась, дивидендная - тоже
    ★4 6 Самые выгодные вклады в июле 2026 года для консервативных инвесторов, после снижения ставки до 14%, успей зафиксировать выгоду.
    ★4 1 ММК отчитался за II кв. 2026 г. — возросшая цена на сталь, распродажа запасов помогли свободному денежному потоку, он положительный.
    ★4 7 🏛 Самые доходные ОФЗ — топ-10 гособлигаций с фиксированным купоном и максимальной доходностью
    ★4 14 Топ-10 акций по мультипликатору P/E на нашем рынке. Что такое P/E простыми словами
    ★4 0 Акрон - как экспортер удобрений умудрился провалиться на растущем рынке?
    ★4 0 💰 ТОП-6 замещающих облигаций с доходностью до 15% годовых в валюте
    ★3 7 Какие акции сейчас активно котлетят под пассивный доход?
    ★3 6 Сделали оч удобный фильтр по конкретным эмитентам в котировках облигаций
    +141 61 Азия. Среда.
    +96 22 Стратегия+Мозговой штурм: где мы на самом деле ошиблись?
    +86 28 На нас ополчился весь цивилизованный мир. Акции и инвестиции
    +82 26 Акции ВТБ: налоговая магия закончилась, дивидендная - тоже
    +80 4 ВТБ МСФО 6 мес. 2026 г. - стало еще дешевле, но рисков меньше не стало
    +74 48 Индекс МБ сегодня
    +74 99 дефицит бюджета уже 8,4 трлн руб.
    +71 6 Самые выгодные вклады в июле 2026 года для консервативных инвесторов, после снижения ставки до 14%, успей зафиксировать выгоду.
    +70 21 🔵 ВТБ всегда будет куканить миноров
    +65 1 ММК отчитался за II кв. 2026 г. — возросшая цена на сталь, распродажа запасов помогли свободному денежному потоку, он положительный.

    самые обсуждаемые сегодня

    100к АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. Что было бы, если бы вместо квартир я выбрала депозиты?
    83к Ситуация нешуточная, на нас ополчился весь цивилизованный мир — глава МИД Лавров
    73к Сенат США одобрил «адские санкции» против России
    61к Азия. Среда.
    55к АЭРОФЛОТ - на взлет не готов? Аргументы в моменте есть
    48к Индекс МБ сегодня
    42к Тимофей, прошу тебя. Сделай конфу для нас
    28к Розница встала в лонг по валюте на все что есть
    28к Прокачать силу трейдера
    26к ФСБ: Решение об объявлении Павла Дурова в международный розыск в процессе принятия — Лента.pу

    теги блога Виталий Investor

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн