Блог им. InvestorVitalii

Насколько фьючерс Si дороже спотового USDRUB_TOM

Цена валютного фьючерсного контракта определяется по формуле:

F=S (1+ r-rs )T

где F — цена валютного фьючерсного контракта

S — цена базового актива (Цена спот USDRUB_TOM)

r-rs – разница в процентных ставках в разных валютах.

T — время до экспирации контракта.
При T=0, F=S.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    180 | ★18
    5 комментариев
    «Теоретическая» или «Справедливая» цена. А настоящая — путем спроса/предложения.
    avatar
    Roman Ivanov
    ivanovr, сопоставима
    avatar
    Sergio Fedosoni
    Популярный автор
    +1
    Надо просто понимать, что фьюч выше спота на ключевую ставку.
    Иногда он выше, иногда ниже, но арбитражеры это схлопывают))
    avatar
    Дмитрий Шихалев
    dmitr66, Иногда он выше, иногда ниже, но арбитражеры это схлопывают))

    На этом расхождении можно зарабатывать с помощью робота. Доходность будет невысокая. 
    avatar
    Виталий Investor
    Мой прогноз по доллару smart-lab.ru/blog/388892.php

    avatar
    Виталий Investor

    Читайте на SMART-LAB:
    🔥 Одобрены дивиденды за IV квартал 2025
    Сегодня, 17 июня, состоялось ГОСА, на котором акционеры Займера одобрили выплату дивидендов за IV квартал 2025 года в размере 1 млрд 110 млн...
    Фото
    Займер
    14:00
    Фото
    Финансовые результаты ПАО «АПРИ» по МСФО за 3 месяца 2026 года: подтверждение курса на высокую рентабельность бизнеса
    Финансовые результаты ПАО «АПРИ» по МСФО за 3 месяца 2026 года: подтверждение курса на высокую рентабельность бизнеса Выручка по...
    Фото
    APRI
    14:26
    Питер и конференция Смартлаб, что может быть лучше?
    🔥 Уже в эту субботу в прекрасном городе на Неве мы выступим на одной из самых крупнейших конференций для частных инвесторов — Smart-Lab Conf....
    Фото
    X5 Group
    13:03
    Фото
    Подлый рынок с подливою. 3 группы факторов. Мозговой штурм. Weekly #121
    14 недель подряд доминируют продажи на российском рынке.  Три основных вопроса я ставил сегодня на еженедельном обсуждении: 1. Какова...
    Фото
    Тимофей Мартынов
    15 июня 2026, 18:25

    полезные записи за 24 часа

    ★19 0 Установка ИИ себе на ПК. Вайбкодинг в трейдинге #4
    ★5 8 Aнaтoмия зaвтpaшнeй цeны IMOEX
    ★5 8 LQDT удвоился и за 6 лет сильно обогнал рынок акций
    ★5 3 HeadHunter - buyback против рыночной неопределённости
    ★4 0 📃 Ищем идеи вне «голубых фишек»: три критерия отбора
    ★4 1 Объём ФНБ в мае 2026 г. сократился из-за падения цены на золото, и укрепления рубля, фонд продолжит покупку валюты в ликвидную часть.
    ★4 8 🦒 6 длинных ОФЗ для получения пассивного дохода ежемесячно
    ★4 17 Новый цикл, катарсис
    ★4 1 Пенсионные накопления могут "увести" без вашего участия. Автоперевод: кто потеряет на этом больше всего
    ★3 6 Национальный финсовет
    +155 84 ⚡️МОЛНИЯ. ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ❗️ НОВЫЙ QE
    +134 70 Азия. Среда.
    +128 18 Терпение заканчивается
    +110 21 Трамп обещает урегулировать конфликт на Украине путём новых санкций в отношении РФ. Акции и инвестиции
    +102 81 В России проблемы с бензином начались с Татнефти
    +81 85 Аленка как зеркало инфляции
    +75 0 Установка ИИ себе на ПК. Вайбкодинг в трейдинге #4
    +69 42 Ситуация на текущий момент
    +60 3 📉 Рынок падает, но не дешевеет. Что мешает расти?
    +58 77 Пора эвакуироваться из столицы ядерной державы?

    самые обсуждаемые сегодня

    85к Аленка как зеркало инфляции
    73к Если нечем отапливать квартиру и негде покупать еду - стоит ли применять по соседу ЯО?
    70к Азия. Среда.
    42к Ситуация на текущий момент
    42к Ставка с очень высокой вероятностью снижена НЕ будет
    31к ❓ Трамп снова не наш "слоняра"? Или ...
    31к Добро пожаловать... в АД!...
    22к Давление на рубль нарастает
    19к Что происходит.
    17к Рынок пожирает сам себя.

    теги блога Виталий Investor

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн