алготрейдинг

Ни когда не понимал логику мышления тех, кто создает подобные посты:

Мое отношение к книге «Кванты» — Скотт Паттерсон

Глава 18: После «Квантов» — Мир, В Котором Вы Не Игрок, А Данные

 «Когда ты понимаешь, что являешься не охотником в джунглях, а белкой в колесе лабораторной установки, у тебя есть два варианта: продолжать бежать или остановиться и изучить механизм.»

Первая Реакция — Гнев

Я прочитал «Кванты» Паттерсона в 2010 году, уже имея за плечами несколько лет торговли и наивную уверенность, что рынок — это площадка для соревнования интеллектов. Закрыл книгу с единственной мыслью: «Всё, нахер».

Иллюзия, которую она убила: что успех в трейдинге — это вопрос правильного мышления, дисциплины или даже таланта.

Реальность, которую она показала: успех в трейдинге — это вопрос доступа к инфраструктуре.

Главней всего — погода в доме… Шутка, всех достала уже тема, давайте сегодня поговорим про трейдинг с помощью ИИ. В посте про алгоритмическую торговлю один дядя с большими ушами указал на неактуальность темы, мол, алгоритмы всем понятны, будущее за AI. Что ж, давайте посмотрим на текущее состояние и пофантазируем о будущем данной технологии в трейдинге.

Немного про времена, когда трава была более зелёной
Ламповые 80-е подарили нам не только “Бегущего по лезвию”, “Назад в будущее” и “Робокопа”, но и алгоритмы, которые тогда воспринимались как такая же фантастика.  Сначала это были простые скользящие средние и прорывы волатильности в 80-х (знаменитый “Путь черепах”, например, до сих пор можно использовать, как учебник для построения алгоритма). Потом пришли статистический арбитраж и парный трейдинг — Renaissance Technologies и Citadel начали печатать миллиарды (подробнее рассказывали тут). Затем HFT-монстры в 2010-х, готовые тянуть кабели через горы, чтобы ускориться на 3 мс. 

В видео продемонстрирована основная функциональная часть. Смотрим и при желании пробуем.

Доступные API следующих брокеров: Финам, Алор, Т-Инвестиции и БКС.

Ссылка на тестовый контур чат-бота — https://algobond.ru/go/telegram-chat-bot-testovyj/

Ссылка на рабочий контур чат-бота — https://algobond.ru/go/telegram-chat-bot-rabochij/

https://algobond.ru/2025/11/28/sistema-algobond-zapushhena/

RuTube — https://rutube.ru/video/private/1cbfecd1cdf47d7f1eccb04c5b4c25d8/?p=5oiOsJKRdxtGLOZzgMRieA

VK — https://vkvideo.ru/video-230956826_456239027

YouTube — https://youtu.be/BbAyC80aVWs

Закончил работу с мемуарами

В двух издательствах проплатил редактирование (грамматические ошибки), вёрстку и пробные тиражи .

 Отослал рукопись еще в 15 издательств.

Краткое резюме по главам

Введение

Резюме: Автор с первых строк устанавливает жёсткие правила восприятия текста. Он провозглашает, что мы живём в детерминированной «матрице» — симуляторе, который можно и нужно «взламывать», изучая его алгоритмы. Тон — бескомпромиссный: любое искажение истины подлежит удалению, а «профессиональным хамством» объявляются требования бесплатно делиться интеллектуальной собственностью. Это не учебник, а мемуары практика, видящего за хаосом рынка порядок.

Вступление («От фрактальных решёток к пониманию матрицы»)

Резюме: Даётся диагноз: 95% методов трейдинга не работают из-за системного кризиса науки и неверной парадигмы (стохастика, редукционизм). Объявляется решение: переход к детерминизму через Теорию Фрактальных Временных Решёток (96 геометрических моделей). Цель — не прибыль, а понимание универсальных законов мироздания, используя рынок как полигон. Книга позиционируется как пропуск в мир, где трейдинг становится инженерной дисциплиной.

Всем привет, на связи SMIT.

Многие знают меня по результатам в крипте. За этот год в своем закрытом канале я показал рост депозита более чем в 20 раз (20х). Результат отличный, но ручная торговля имеет свои пределы: эмоции, усталость, человеческий фактор.

Меня давно мучил вопрос: можно ли оцифровать интуицию?

Я принял решение создать мультиагентного ИИ (RedPill). Это не просто скрипт на пересечении скользящих средних. Это система, обученная лично мной на массиве моих же сделок и стратегий. По сути, я попытался создать своего цифрового клона, лишенного страха и жадности.

Теперь пришло время проверить, превзойдет ли ученик своего учителя.

Суть эксперимента

Я запускаю публичное соревнование на площадке Bybit Copy Trading.

Участники:

1. Я (SMIT) — ручная торговля, дискреционный подход.

2. RedPill (AI Agent) — полностью автономная торговля алгоритма.

3. Команда CDZV — профессиональные алготрейдеры, которые также приняли вызов и выставляют свои разработки.

Введение: что такое арбитраж по ставке финансирования

На крипто рынке у бессрочных фьючерсов существует специальный механизм: ставка финансирования (funding rate) — периодический платёж между держателями длинных (long) и коротких (short) позиций, который служит для выравнивания цены фьючерса с ценой спота.

Арбитраж по ставке финансирования — стратегия, цель которой не столько угадать движение цены, сколько извлечь выгоду из разницы в ставках финансирования на разных площадках или между контрактом и спотом.
Например: если фьючерс на актив торгуется с положительной ставкой +0.03 % за период, то держатели short получают оплату от long. Арбитражер может занять длинную позицию на споте и короткую на фьючерсе, тем самым оставаясь почти нейтральным к движению цены, и получать платёж по ставке. Или — если ставка отрицательная (short платят long) — можно действовать наоборот: short спот и long фьючерс.

Зачем это нужно и когда работает

• Это стратегия с относительно низкой ориентированной на движение цены риском

Всем привет.

Автоматизированная стратегия для портфеля облигаций обзавелось названием #AlgoBond.

Прошу сообщество помочь с тестированием чат бота и поиск «узких мест». Всем заранее спасибо.

Прошу протестировать телеграмм бота для запуска авто торговли.

Перейди в бота по ссылке https://t.me/test_algo_bond_bot Там где спросит про токен, поставь очень длинный текст от 100 до 2500 символов. Пройди тестовую оплату нажав на списать с кошелька.

Если перейдете на следующий шаг после завершения тестирования, оставите свое пожелание присоединится таким образом.

https://kimkarus.ru/2025/11/20/avtomatizirovannaya-strategiya-dlya-portfelya-obligacij-algobond-i-testirovanie-chat-bota/

Дремучим сибирским лесорубам подарили новуюяпонскую бензопилу. Подставили доску:
— Вжик! — сказала японская бензопила.
— Ух ты! — сказали дремучие сибирские лесорубы.Подставили бревно:
— Вжик! — сказала японская бензопила.
— Ух ты! — сказали дремучие сибирские лесорубы.Подставили железный лом:
— Крррр....! — сказала японская бензопила.
— А #ля! — сказали дремучие сибирские лесорубы.

Напилил микроскопический Питон коннектор REST для Торгового API БКС — https://github.com/kimkarus/BcsPy.git. Для моей стратегии AlgoBond, в общем, хватает. На след неделе начну тестировать. Кому хватает, пользуйтесь.

Документация к БКС Trade API — https://kimkarus.ru/go/bks-torgovoe-api/

https://kimkarus.ru/2025/11/14/python-bcs-trade-api-bks-trade-api/