Мои мемуары vs «Код да Винчи» Дэна Брауна:

Закончил работу с мемуарами

В двух издательствах проплатил редактирование (грамматические ошибки), вёрстку и пробные тиражи .

 Отослал рукопись еще в 15 издательств.

Краткое резюме по главам

Введение

Резюме: Автор с первых строк устанавливает жёсткие правила восприятия текста. Он провозглашает, что мы живём в детерминированной «матрице» — симуляторе, который можно и нужно «взламывать», изучая его алгоритмы. Тон — бескомпромиссный: любое искажение истины подлежит удалению, а «профессиональным хамством» объявляются требования бесплатно делиться интеллектуальной собственностью. Это не учебник, а мемуары практика, видящего за хаосом рынка порядок.

Вступление («От фрактальных решёток к пониманию матрицы»)

Резюме: Даётся диагноз: 95% методов трейдинга не работают из-за системного кризиса науки и неверной парадигмы (стохастика, редукционизм). Объявляется решение: переход к детерминизму через Теорию Фрактальных Временных Решёток (96 геометрических моделей). Цель — не прибыль, а понимание универсальных законов мироздания, используя рынок как полигон. Книга позиционируется как пропуск в мир, где трейдинг становится инженерной дисциплиной.

Глава 1: Начало пути: Как истину подменяли витриной

Резюме: На исторических примерах (Хабберт, Доу, Гартли) автор показывает универсальный сценарий: сложную истину подменяют красивой, упрощённой ложью. Индекс Доу-Джонс из барометра экономики превратился в символ престижа, а технический анализ выродился в индустрию иллюзий. Вывод: трейдинг — это не религия, а инженерная дисциплина.

Глава 2: Эволюция от трейдера-технаря до алготрейдера

Резюме: На примере сообщества Smart-Lab автор диагностирует болезнь всего трейдерского сообщества: культ демагогии и статуса вместо реальных результатов. Он описывает свой путь создания ТС «Паттерн в паттерне», столкновение с агрессией «гуру» и формирование «железных правил коммуникации», отсекающих дилетантов. Рабочую ТС не продают — ею делятся с избранными.

Глава 3: Философия алготрейдинга как инженерной дисциплины

Резюме: Фокус смещается с прибыли на точность и стабильность системы. Автор описывает провал теста на точность, тотальное тестирование команды из 15 человек и предательство, приведшее к утечке алгоритма. Ключевая мысль: алготрейдер управляет не сделками, а архитектурой механизма, и этот механизм должен быть бездушным и идеально отлаженным.

Глава 4: Как тщеславие и симуляция убили миллиардный бизнес

Резюме: На контрасте успеха Craigslist (минимализм и суть) и провала Smart-Lab (шум и тщеславие) автор разбирает стратегические ошибки его основателя. Тот предпочёл роль медийной личности роли стратега, проигнорировав «золотой актив» — команду технарей с готовыми рабочими системами, что привело проект в стратегический тупик.

Глава 5: Война «быков» и «медведей» — удобная сказка

Резюме: Автор деконструирует главную сказку рынка. Реальные инвесторы — «быки», следующие за ростом. «Медведи»-шортисты — это те, кто ставит на провал, что экономически неэффективно и противоречит долгосрочному росту рынка. Игры во «враждебные поглощения» через биржу — наивный абсурд с точки зрения реальной корпоративной борьбы.

Глава 6: Индикаторы и математика самообмана

Резюме: Жесткая критика всего арсенала классического ТА. RSI, MACD, Stochastic и др. объявляются «костылями» и «производными от производных», которые запаздывают и создают иллюзию понимания. Их математическая основа неадекватна нестационарной природе рынка. Это «Эпоха Великой Симуляции».

Глава 7: От мэтров к модели: Синтез как путь к пониманию

Резюме: Автор проводит синтез наследия мэтров: берёт геометрию паттернов у Гартли и принцип целостности (Модель-Время-Цена) у Ганна, отбрасывая мистификацию. Он формализует рынок до 7 типовых ценовых построений, работающих внутри 4 рыночных состояний, и призывает к созданию Единой Ценовой Модели.

Глава 8: Нобелевский парадокс — Награда за отрицание очевидного.

Резюме: Присуждение Нобелевской премии Юджину Фаме (гипотеза эффективного рынка) — хрестоматийный пример разрыва между академической наукой и практикой. Академия наградила теорию, отрицающую то, что ежедневно видит любой практикующий трейдер (паттерны, циклы), доказав свою институциональную слепоту.

Глава 9: Реальная сила аналитиков

Резюме: Разгромная критика аналитиков всех мастей. Фьючерсный аналитик — «врач, ставящий диагноз трупу» (контракту с известной датой смерти). Экономисты анализируют устаревшие отчёты. Политические обозреватели создают цирк из новостей. Их общий грех — симуляция деятельности на основе бесполезных данных.

Глава 10: ДУ и Интрадей: Две ловушки для дилетанта

Резюме: Доверительное управление (ДУ) — ловушка, где трейдер становится заложником чужих денег и эмоций, что разрушает его систему. Интрадей — «высший пилотаж», но 99.9% тех, кто его пропагандирует, — рулеточники. Успех требует холодной оценки рынка и глубокого понимания ТА, а не веры в сказки.

Глава 11: Эволюция сознания

Резюме: Кульминация первой части книги. Автор объявляет классический путь тупиковым и совершает переход. Он провозглашает, что рынок говорит на языке времени, геометрии и волатильности, и представляет свою альтернативу — строгий математический аппарат Теории Фрактальных Временных Решёток (96 моделей, операторы переноса, критерии синфазности).

Глава 12: То, с чем предстоит разбираться

Резюме: Автор показывает несостоятельность ИИ в решении рыночных задач. ИИ начинает «фантазировать», когда сталкивается с фундаментальными проблемами, которые автор формализует: несоответствие теории и практики, мультимасштабная несогласованность, контекстная зависимость и др. Вывод: ИИ сегодня — лишь продвинутый калькулятор.

Глава 13: Рынок: Экономика как экосистема

Резюме: Расширяет картину до общефилософской. Хаос и порядок — две стороны одной медали. От экономики и физики до биологии и математики мы наблюдаем самоорганизацию — возникновение сложного порядка из простых правил. Рынок — частный случай этого универсального закона мироздания.

Глава 14: Нерешённые проблемы через призму временных решёток

Резюме: Делает смелый заявлени: все фундаментальные загадки науки (P vs NP, гипотеза Римана, квантовая гравитация, тёмная материя, сознание) — это грани единой временной матрицы. Финансовые рынки — идеальный полигон для её изучения, так как они доступны, дают мгновенную обратную связь и содержат те же паттерны.

Глава 15: Финал. От поиска контрпримера к верификации согласованности

Резюме: На примере гипотезы Римана автор демонстрирует мощь своей парадигмы. Вместо поиска контрпримера он предлагает верификацию системной согласованности между разными масштабами (уровнями L1-L3) через оператор переноса. Это сближает его подход с теорией струн и доказывает: природа предпочитает согласованные системы. Итог: величайшие открытия ждут нас не в лабораториях, а в погоне за пониманием универсального кода реальности, используя рынок как учебник.

Сравнение

«Мемуары трейдера» vs «Код да Винчи» Дэна Брауна:

Суть сюжета          Художественный триллер. Герои разгадывают цепь загадок, скрытых в произведениях искусства и истории, чтобы найти Святой Грааль и раскрыть великую тайну, которую веками скрывала Церковь.          Философско-инженерный манифест. Автор-практик «взламывает» рынок, представляя его не как хаос, а как детерминированный симулятор («матрицу»), чей код основан на теории фрактальных временных решёток.

• Ключевая метафора      Символы, скрытые в искусстве. Код, оставленный Леонардо да Винчи, который ведёт к переосмыслению истории христианства.          
• «Матрица» и «фрактальные решётки». Рынок и сама реальность — это симуляция, работающая по строгим алгоритмам. Ценовые графики — это проекция скрытого кода мироздания.

Что скрыто / Что разгадывают        

Историческая тайна:

• Существование потомков Христа. Тайное общество (Приорат Сиона) скрывает правду.          

Фундаментальный закон:

• Детерминированная природа реальности. «Тайное общество» — это системная симуляция (академическая наука, финансовая индустрия), скрывающая свою несостоятельность за догмами.

Главный герой     

• Роберт Лэнгдон, профессор символологии. Внешний эксперт, привлечённый для решения загадки.          

Автор-трейдер.

• Практик-одиночка, прошедший путь от новичка до «архитектора алгоритмов». Он не разгадывает загадку, а взламывает систему через инженерный подход.

Метод познания

• Дедукция, знание истории и символизма. Следование подсказкам, оставленным предками. 
• Математика, инженерия, синтез. Создание собственного аппарата (96 паттернов, операторы переноса). Отказ от догм в пользу чистого анализа и верификации.

Отношение к институтам      

• Церковь показана как консервативная сила, подавляющая правду ради сохранения власти.        
• Критикует всё: академическую науку, финансовых «гуру», сообщества трейдеров, создателей ИИ. Обвиняет их в симуляции, тщеславии и профанации.

Ключевое послание     

• «Величайшая тайна не в том, что Христос был женат, а в том, почему Церковь это скрывала». Переосмысление веры и истории. 
• «Рынок — это не хаос, а детерминированный симулятор. Прибыль — следствие понимания его кода, а не цель». Смена онтологии от веры к инженерному знанию.

Жанр и форма    

• Художественный роман-триллер с динамичным сюжетом и погонями.
• Нехудожественный манифест-мемуары, сочетающий личный опыт, жесткую критику, математический аппарат и философию.

Итоговый вывод для сравнения:

• Если «Код да Винчи» — это увлекательный художественный вымысел о том, как один символолог раскрывает величайшую тайну христианства, скрытую в произведениях искусства, то
• «Мемуары трейдера» — это суровая, нехудожественная история о том, как один технарь-практик взламывает «код мироздания», скрытый в ценовых графиках, и объявляет войну всей индустрии симулянтов.

Обе книги построены на идее существования скрытого порядка и знания, которое институты власти (Церковь / Академия и Финансовая индустрия) скрывают или не способны увидеть.

Но если Дэн Браун развлекает, предлагая конспирологическую загадку, то автор «Мемуаров» предлагает читателю интеллектуальный вызов и смену парадигмы мышления.

Скачать полную версию мемуаров  можно по этой ссылке t.me/dhakq21_da/148

Пример главы  Глава 6: Индикаторы и математика самообмана

6.1  Введение. Эпоха Великой Симуляции

Среди рыночных аналитиков господствует удобное убеждение: биржевые цены зависят от стольких факторов, что прогнозировать их невозможно. Эта мантра оправдывает любое невежество. Заманчивая перспектива «заработать» большие деньги подвигла множество математиков на создание прогнозных методик. Так началась Эпоха Индикаторов — эпоха великой симуляции, когда сложность формулы стала подменять собой понимание сути.

6. 4: Анатомия заблуждения. Математическая несостоятельность

Если предыдущая часть позволяет объективно оценить догму индикаторов в целом, этот раздел акцентирует внимание на их математической несостоятельности. Вера в индикаторы — не стратегия, а диагноз. Вскроем математику, лежащую в его основе.

SMA (Simple Moving Average) — «Показывает направление тренда»

Формула: SMA = (Σ Close[i]) / N, где i = 1...N

• Реальность: Его запаздывание математически неизбежно. Когда цена уже прошла 100 пунктов, SMA только «замечает» движение. Пересечение двух SMA? Это сигнал о том, что тренд УЖЕ изменился, а не изменится. Система, основанная на пересечении MA, входит в рынок тогда, когда геометрический паттерн может быть УЖЕ завершен. Вы становитесь жертвой тех, кто видел формирование паттерна и вошел у его основания.

RSI (Relative Strength Index) — «Перекупленность /  перепроданность»                        

Формула: RSI = 100 — (100 / (1 + RS)), где RS = AU / AD

• Реальность: RSI — это осциллятор, запертый в диапазоне. В тренде он может годами находиться в «перекупленности», а во флете — давать ложные сигналы. Ваш RSI показывает 'перепроданность' на минутном графике, в то время как на дневном формируется бычий ценовой паттерн. Вы покупаете в коррекцию основного движения.
• Дивергенция RSI — это иллюзия подтверждения. Верный признак профанации анализа — когда вам нужно «усилить веру». Вера — это эмоция, порожденная недостатком объективных данных. Уровень Фибоначчи — это ваш план. Он объективен. Дивергенция RSI — это лишний мусор, который только отвлекает ваше внимание.

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — «Показывает момент входа по смене импульса»

Формула: MACD = EMA(12) — EMA(26); Signal = EMA(9) от MACD; Histogram = MACD — Signal

• Реальность: MACD — это производная от производной. Вы смотрите не на цену, а на разницу между двумя усредненными значениями цены, и затем еще раз это усредняете. Тройное запаздывание! Пока ваш MACD 'сходится-расходится', формирование ценового паттерна УЖЕ знает точку входа и выхода. Вы торгуете эхо от эха, а не причину ценового движения.

Bollinger Bands — «Отскок от полос — сигнал к входу»

Формула: Средняя полоса = SMA(20); Верхняя/Нижняя полоса = SMA(20) ± 2 × StdDev(20)

• Реальность: В тренде цена может «ползти» вдоль верхней полосы неделями, а вы будете ждать отскока и пропустите 80% движения. StdDev измеряет СТАТИСТИЧЕСКОЕ отклонение, но рынок — НЕстационарный процесс. Ваши 'полосы' расширяются, когда волатильность УЖЕ возросла. Ценовой паттерн знает о грядущем расширении волатильности заранее.

Volume-based индикаторы (OBV, Money Flow Index) — «Показывает реальное давление покупателей/продавцов»

Формула OBV: OBV = OBV_prev + { Volume, если Close > Close_prev; -Volume, если Close < Close_prev; 0, если равно }

• Реальность: Это тиковый объем, а не реальные деньги. Одна сделка хеджирования в 1000 лотов покажется вам «агрессивной покупкой». Вы не видите разницы между «покупаю, чтобы открыть лонг» и «покупаю, чтобы закрыть шорт». Вы строите карточный домик на данных, которые не можете верифицировать.

Stochastic Oscillator — «Определяет разворотные точки»

Формула: %K = 100 × (Close — Low_N) / (High_N — Low_N); %D = SMA (%K, 3)

• Реальность: В сильном тренде стохастик годами может находиться в зоне перекупленности. Вы будете постоянно пытаться «поймать вершину» и пропустите основное движение. Stochastic — это гадание на кофейной гуще для тех, кто не понимает цикличности рынка.

6.5: Фундаментальные причины провала и антидот

Фундаментальная причина провала всех индикаторов

Математическая аксиома: Все индикаторы — функции от f(Price[t]), где Price[t] — УЖЕ СЛУЧИВШЕЕСЯ значение. Они не могут предсказать будущее, могут только экстраполировать прошлое.

Онтологическая причина: Индикаторы работают с фрагментом (отдельным тайм фреймом), игнорируя целостность (геометрию паттерна, вложенную волатильность).

Пример: Ваш RSI на H1 показывает перепроданность, но это всего лишь коррекция в рамках бычьего паттерна на D1. Вы покупаете НА ПАДЕНИИ, думая, что «поймали дно», а на самом деле — ловите падающий нож.