алгоритмическая торговля

Верно заметили опытные трейдеры, что самое трудное это сидеть и ждать правильных сигналов на вход/выход и не лезть просто так в рынок. Иногда руки тянутся к клавиатуре что-то нажать. 

Аргументы у каждого трейдера, почему он совершил импульсную внесистемную сделку, во многом похожи: «мне кажется», «рынок перепродан/перекуплен», «сейчас необоснованный оптимизм/пессимизм», «я думаю что...» и т.д. и т.п. Рынку Ваше личное мнение глубоко индифферентно, конечно, если Вы не Баффет и не способны двигать стакан хулиардами лотов.
 
В трейдинге я не отрицаю ни одного из подходов. Уверен, что зарабатывать на рынке могут все: «везунчик», «интуит», «технарь», «инвестор», «дейтрейдер», но вот  стабильный доход сможет обеспечить только системный трейдинг. Что в моем понимании торговая система? Это набор четких правил входа/выхода на основе обработанных данных. Сливает твоя система или прибыльна – это вопрос того насколько грамотно подобраны критерии, насколько система адаптивна к быстро изменчивому рынку, где порог ликвидности на данном инструменте, какой тайм-фрейм выбран и т.д. и т.п.


( Читать дальше )

сейчас во время документирования результатов оптимизации системы, наткнулся на интересную пару скриншотов, которая навела меня на мысль о диверсификации не только по типам систем (тренд-контртренд), или их логике, а банально настройке параметров под время торговли. 

если одни параметры подходят для работы во время сессии, а другие ночью при неизменной логике, так и надо настраивать бота, фильтруя все неудачные часы его работы



на графиках как раз 2 разных набора параметров, а снизу гисторграмма net profit/loss в зависимости от времени входа в сделку.