<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

Во я маркетмэйкер

Вот что значит торговать контртренд на часовиках на низкой волатильности (UPD вышел в нуль, контртренд отключился в 20:00: «давай, до свиданья»)

Во я маркетмэйкер



Но в целом «грусть-тоска меня съедает». Вот такие у меня подневные изменения на личном счете с начала ЛЧИ

22 сен 0.00%
25 сен 0.82%
26 сен 0.27%
27 сен 0.21%
28 сен -0.31%
29 сен -0.08%
2 окт -0.14%
3 окт 0.04%
4 окт -0.10%
5 окт 0.32%
6 окт 0.09%
9 окт 0.10%
10 окт -0.19%
11 окт -0.02%
UPD 12 окт 0.04% :(

В масштабах лидеров ЛЧИ
Во я маркетмэйкер

Это выглядело бы так 

Во я маркетмэйкер

Грусно, НО

Во я маркетмэйкер

На этой неделе мы запускаем цикл интерактивных передач на нашем Youtube-канале — будем обсуждть актуальные вопросы финансов и инвестиций! В этот раз затронем тему «Что выгоднее вклада в России?»
Подключайтесь в эту пятницу в 12.00 и задавайте свои вопросы — эксперты нашей компании помогут разобраться, как в текущих условиях удобнее и выгоднее инвестировать. До встречи на канале ИК Форум: www.youtube.com/ForumInvComp

И для интриги, в-частности, о чем пойдет речь

Во я маркетмэйкер





 

А что не так то?
у Вас среднегеометрическая доходность 0.08%, за год 20%.
норм.
avatar

AlexeyTikhonov

AlexeyTikhonov, «жизни нет» :(. Это ж фьючерсы Ри+Си плюс акции и ОФЗ только на «плечи» (средства свободные от ГО). Да и на конец сентября было всего +7,9% с начала года. Нет тут никаких 20% годовых.
avatar

А. Г.

А вы уже догадались, в чем причина столь низкой доходности?
avatar

Кан Делябр

Кан Делябр, «стабильность», перерастающая в «стабилизец» для счета. А причина понятна — монетарная политика ЦБ.
avatar

А. Г.

А. Г., я вот думаю… может шорт отключить совсем… пока ставка не станет примерно = инфляции
avatar

ves2010

ves2010, у меня шорты во фьючерсах торгуются на 1/2 объема лонга, а в акциях на 1/3. Смысла отключать нет, если только конечно «фильтр плечей» не отключит. Это «фильтр пилы» лонги уменьшает за счет выключения части систем в лонг.
avatar

А. Г.

А. Г., а фильтр пилы как устроен?:)
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, вот тут www.youtube.com/watch?v=IGQZBKOUPUQ с 49-й минуты

avatar

А. Г.

Отлично!
avatar

AlexGood

AlexGood, если на счёте миллиард лежит, тогда да, неплохо
avatar

Lekrus

Lekrus, мой счет X млн. руб., ну и компания еще YY млн. руб. «подкинула» плюс ретрансляция на клиентов. Больше не получается: в компании всего ZZZ млн. руб. «своих» и раза в два (но  того же порядка) меньше клиентских. При этом на клиентов транслируется портфель из счетов управляющих, которых у нас семеро.
avatar

А. Г.

талантливый человек талантливо рекламирует себя… )
avatar

Жорик

Жорик, ну не совсем себя :)
avatar

А. Г.

патимейкер :)
avatar

Борис Литвинов

Борис Литвинов, ну у меня в те моменты, когда «фильтр пилы» разрешает торговлю на рынке всегда две заявки: на покупку и на продажу со спредом, зависящим от волатильности.  Я считал, что это и есть «маркетмэйкерство». Хотя конечно объемы у меня в заявках, мягко говоря, не маркетмэйкерские. Стрелкам на экране отвечают 2 контракта в РИ, ну и на компании  побольше, но далеко не десятки.
avatar

А. Г.

А. Г., да шучу, думал улыбнетесь. Сам маркет мейкер ещё тот. А так с большим уважением.
Борис Литвинов, круто :) Всегда завидовал, кто может торговать hft. Моих программистских способностей для этого явно мало.
avatar

А. Г.

Сколько банков закрылось за последние три года?

сказал налетчик, поправляя балаклаву
avatar

crazyFakir

 Александр, сделайте вебинар «Путь от ученого до лжеца»

интересно, как это случилось
avatar

crazyFakir

crazyFakir, ? Вы сомневатесь в правдивости %%? Зря. Могу спорить на любые суммы об их точности до округления до 0.01%.
avatar

А. Г.

А. Г., 
… существует точный прогноз знака приращения цены ...

прекрасно знаете, что для открытой системы с неопределенным кол-вом внешних воздействий по времени и интенсивности не может существовать точной, аналоговой модели, любая аппроксимация в таком случае будет жульничеством ...





avatar

crazyFakir

crazyFakir, вообще то я всегда говорил, что стою на гипотезе, что точный прогноз будущего приращения цены невозможен. Вы меня с кем то спутали. О точном прогнозе я говорил исключительно, как об альтернативе. Но отсутствие точного прогноза не означает невозможности прогноза статистического.
avatar

А. Г.

А. Г., смотря что понимать под словом точный, на сколько точный ?
Если вы знаете приращение цены с вероятностью 80%, разве это нельзя использовать? Или мы с большой вероятностью можем сказать КУДА пойдет цена, но можем не знать на сколько ТОЧНО, а НАДО ЛИ ОНО НАМ? так что по сути управляя вероятностями можно зарабатывать и неплохо, даже не зная точного приращения цены в будущем…
avatar

Nepall

Nepall, ну «точность» статистического прогноза — это достаточно широкая тема. Да и потом вопрос не в конкретных цифрах точности, а в том, как эта точность преобразуется в прибыль торговли. Можно привести примеры, когда при точности в 80% по направлению, ничего не зарабатывать.
avatar

А. Г.

А. Г., Очень интересно, приведите пример.
avatar

Nepall

Nepall, да очень просто. У нас есть движения на 0,1% и 2%. Вероятность первых 0,9, вторых 0,1. Первые мы правильно угадываем с вероятностью 0,8, вторые с вероятностью 0,5. Затраты на операцию 0,04%. Вероятность правильного прогноза направления 0,77, среднее торговли отрицательно.
avatar

А. Г.

А. Г., вы либо делаете вид, что не поняли моих слов, либо лжете
продолжаю придерживаться второго.
и нет, я вас не спутал. все точно.
avatar

crazyFakir

crazyFakir, дайте ссылку, когда я говорил о существовании точного прогноза будущего приращения цены. Я дал ссылку на видео, где говорю обратное. В интернете еще полно ссылок, где повторяю это обратное. Или Вы отрицаете возможность статистического прогноза?
avatar

А. Г.

А. Г., я уже ответил на этот вопрос первым постом
avatar

crazyFakir

А. Г., ладно, сегодня я простыл и посему добрый и ленивый, чтобы работу работать, потрендим слегка: что такое по вашему мат стат вообще и в данном случае? как вы учитывает в своих «расчетах» содержание и состояние объекта, порождающего некие реальности в виде цифр? 
причем вы еще и минутки статите, наско понял: вот идет некий живой организм, оставляет следы на песке, вы измеряете отпечатки ног раз в минуту и пытаетесь с этим сделать что?

если всё это так, судя по вашим публичным вросам, то это в чистом виде жульничество. если конечно есть квалификация понять суть вопроса :)

что скажете, наученный? :) 
avatar

crazyFakir

crazyFakir, вот в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=knsqY4diDyc на 13-й минуте я формулирую совершенно четкие условия, при которых приращение логарифмов цен за период с большим числом сделок имеет распределение практически совпадающее с нормальным. И совершенно неважно по каким причинам совершались сделки, какие факторы на них влияли. Важны лишь перечисленные условия. А если мы имеем последовательность нормальных распределений, пусть и не стационарную, то задача сводится к поиску статистических (т.е. выполняющихся в некоторой вероятностью) закономерностей в последовательности средних и дисперсий. А показать конкретные закономерности — ложны они или истинны может только превосходство торговли на этих закономерностях по соотношению доходность-риск у только лонга над buy&hold. если на рассматриваемом периоде актив вырос или у только шорта над sell&hold, если на рассматриваемом периоде актив упал. А все статисследования — это просто «наводки» на формулирование тех самых закономерностей. Единственную закономерность, которую я использую — это постоянство среднего и дисперсии на некоторых отрезках случайной и непредсказуемой длины. В рамках такой постановки задачи я совершенно точно не могу предсказать, что смена произойдет завтра, но с очень высокой вероятностью могу предсказать, что она произошла вчера (ведь сами значения средних и дисперсии мы не наблюдаем, а наблюдаем лишь реализацию нормального закона с такими параметрами). В теории сигналов это еще называется «нестационарный отклик от ненаблюдаемой стационарной последовательности». И многое в рамках такой постановки задачи решается методами матстатистики.
avatar

А. Г.

А. Г., я вас услышал, и это реально так. и это уныло узко.
а вот вы меня  — нет. но это мне без разницы.
такое ученый говорить не станет. оставайтесь наученным.
мое мнение на счет вашей деятельности не изменилось,
а вот запах барыги стал гуще и тяжелее.
закончили.
avatar

crazyFakir

crazyFakir, а я не ученый, я всегда был прикладником.
avatar

А. Г.

А. Г., этот разговор не для вас и не для меня.
have a nice weekend.
avatar

crazyFakir

А. Г., меня деньги в чужом кармане не интересуют абсолютно
avatar

crazyFakir

crazyFakir, ок, я просто не понял к чему в посте может относится Ваша фраза и выбрал цифры.
avatar

А. Г.

а по какому принципу происходит закрытие позиции с фиксацией убытка?
avatar

vsktrade

vsktrade, если Вы о контртренде, то там с принципом фиксации сложнее. Вот тут я подробно объясняю, что пока гипотеза отсутствия тренда не опровергнута, фиксировать убытки в контртренде нельзя. Поэтому фиксация убытков должна происходить на основе прогноза: начался тренд.
avatar

А. Г.

А. Г., да, именно о контртренде. благодарю за ссылку.
avatar

vsktrade

Алгоритм патимэйкера
avatar

Cristopher Robin


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW