Блог им. AGorchakov

Во я маркетмэйкер

    • 12 октября 2017, 13:13
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Вот что значит торговать контртренд на часовиках на низкой волатильности (UPD вышел в нуль, контртренд отключился в 20:00: «давай, до свиданья»)

Во я маркетмэйкер



Но в целом «грусть-тоска меня съедает». Вот такие у меня подневные изменения на личном счете с начала ЛЧИ

22 сен 0.00%
25 сен 0.82%
26 сен 0.27%
27 сен 0.21%
28 сен -0.31%
29 сен -0.08%
2 окт -0.14%
3 окт 0.04%
4 окт -0.10%
5 окт 0.32%
6 окт 0.09%
9 окт 0.10%
10 окт -0.19%
11 окт -0.02%
UPD 12 окт 0.04% :(

В масштабах лидеров ЛЧИ
Во я маркетмэйкер

Это выглядело бы так 

Во я маркетмэйкер

Грусно, НО

Во я маркетмэйкер

На этой неделе мы запускаем цикл интерактивных передач на нашем Youtube-канале — будем обсуждть актуальные вопросы финансов и инвестиций! В этот раз затронем тему «Что выгоднее вклада в России?»
Подключайтесь в эту пятницу в 12.00 и задавайте свои вопросы — эксперты нашей компании помогут разобраться, как в текущих условиях удобнее и выгоднее инвестировать. До встречи на канале ИК Форум: www.youtube.com/ForumInvComp

И для интриги, в-частности, о чем пойдет речь

Во я маркетмэйкер





★10
46 комментариев
А что не так то?
у Вас среднегеометрическая доходность 0.08%, за год 20%.
норм.
avatar
AlexeyTikhonov, «жизни нет» :(. Это ж фьючерсы Ри+Си плюс акции и ОФЗ только на «плечи» (средства свободные от ГО). Да и на конец сентября было всего +7,9% с начала года. Нет тут никаких 20% годовых.
avatar
А вы уже догадались, в чем причина столь низкой доходности?
avatar
Кан Делябр, «стабильность», перерастающая в «стабилизец» для счета. А причина понятна — монетарная политика ЦБ.
avatar
А. Г., я вот думаю… может шорт отключить совсем… пока ставка не станет примерно = инфляции
avatar
ves2010, у меня шорты во фьючерсах торгуются на 1/2 объема лонга, а в акциях на 1/3. Смысла отключать нет, если только конечно «фильтр плечей» не отключит. Это «фильтр пилы» лонги уменьшает за счет выключения части систем в лонг.
avatar
А. Г., а фильтр пилы как устроен?:)
avatar
Oleg Only Algo, вот тут www.youtube.com/watch?v=IGQZBKOUPUQ с 49-й минуты

avatar

А. Г., а подскажете, в чём содержательная основа «фильтра плечей»?

«Фильтры контртренда», «фильтры пилы» и т. д — понимаю.

А зачем сбрасывать только «плечи», если можно сбросить всю позицию сразу?

avatar
Foudroyant, 
1. Чтобы иметь более высокую доходность, если рынок «свой». 
2. Я вообще использую фильтры со следующей сделки, чтобы избежать ошибок «включился-выключился».
avatar

А. Г., а что, если вообще не торговать в те дни, когда рынок «не свой»?

А когда свой — с «плечами».

Соответственно, при таком подходе позиция или „плечевая“, или никакая.

Может это выгоднее окажется, в долгосроке?

avatar
Foudroyant,  придумаете такой фильтр и торгуйте  Это же «грааль». А мои фильтры конечно ошибаются, хотя и решают ту самую задачу про рынок. 
avatar

А. Г., поставили мне серьёзную задачу. Буду думать.

Вдруг получится... 

avatar
Отлично!
avatar
AlexGood, если на счёте миллиард лежит, тогда да, неплохо
avatar
Lekrus, мой счет X млн. руб., ну и компания еще YY млн. руб. «подкинула» плюс ретрансляция на клиентов. Больше не получается: в компании всего ZZZ млн. руб. «своих» и раза в два (но  того же порядка) меньше клиентских. При этом на клиентов транслируется портфель из счетов управляющих, которых у нас семеро.
avatar
талантливый человек талантливо рекламирует себя… )
avatar
Жорик, ну не совсем себя :)
avatar
патимейкер :)
avatar
Борис Литвинов, ну у меня в те моменты, когда «фильтр пилы» разрешает торговлю на рынке всегда две заявки: на покупку и на продажу со спредом, зависящим от волатильности.  Я считал, что это и есть «маркетмэйкерство». Хотя конечно объемы у меня в заявках, мягко говоря, не маркетмэйкерские. Стрелкам на экране отвечают 2 контракта в РИ, ну и на компании  побольше, но далеко не десятки.
avatar
А. Г., да шучу, думал улыбнетесь. Сам маркет мейкер ещё тот. А так с большим уважением.
avatar
Борис Литвинов, круто :) Всегда завидовал, кто может торговать hft. Моих программистских способностей для этого явно мало.
avatar
Сколько банков закрылось за последние три года?

сказал налетчик, поправляя балаклаву
avatar
 Александр, сделайте вебинар «Путь от ученого до лжеца»

интересно, как это случилось
avatar
crazyFakir, ? Вы сомневатесь в правдивости %%? Зря. Могу спорить на любые суммы об их точности до округления до 0.01%.
avatar
А. Г., 
… существует точный прогноз знака приращения цены ...

прекрасно знаете, что для открытой системы с неопределенным кол-вом внешних воздействий по времени и интенсивности не может существовать точной, аналоговой модели, любая аппроксимация в таком случае будет жульничеством ...





avatar
crazyFakir, вообще то я всегда говорил, что стою на гипотезе, что точный прогноз будущего приращения цены невозможен. Вы меня с кем то спутали. О точном прогнозе я говорил исключительно, как об альтернативе. Но отсутствие точного прогноза не означает невозможности прогноза статистического.
avatar
А. Г., смотря что понимать под словом точный, на сколько точный ?
Если вы знаете приращение цены с вероятностью 80%, разве это нельзя использовать? Или мы с большой вероятностью можем сказать КУДА пойдет цена, но можем не знать на сколько ТОЧНО, а НАДО ЛИ ОНО НАМ? так что по сути управляя вероятностями можно зарабатывать и неплохо, даже не зная точного приращения цены в будущем…
avatar
Nepall, ну «точность» статистического прогноза — это достаточно широкая тема. Да и потом вопрос не в конкретных цифрах точности, а в том, как эта точность преобразуется в прибыль торговли. Можно привести примеры, когда при точности в 80% по направлению, ничего не зарабатывать.
avatar
А. Г., Очень интересно, приведите пример.
avatar
Nepall, да очень просто. У нас есть движения на 0,1% и 2%. Вероятность первых 0,9, вторых 0,1. Первые мы правильно угадываем с вероятностью 0,8, вторые с вероятностью 0,5. Затраты на операцию 0,04%. Вероятность правильного прогноза направления 0,77, среднее торговли отрицательно.
avatar
А. Г., вы либо делаете вид, что не поняли моих слов, либо лжете
продолжаю придерживаться второго.
и нет, я вас не спутал. все точно.
avatar
crazyFakir, дайте ссылку, когда я говорил о существовании точного прогноза будущего приращения цены. Я дал ссылку на видео, где говорю обратное. В интернете еще полно ссылок, где повторяю это обратное. Или Вы отрицаете возможность статистического прогноза?
avatar
А. Г., я уже ответил на этот вопрос первым постом
avatar
А. Г., ладно, сегодня я простыл и посему добрый и ленивый, чтобы работу работать, потрендим слегка: что такое по вашему мат стат вообще и в данном случае? как вы учитывает в своих «расчетах» содержание и состояние объекта, порождающего некие реальности в виде цифр? 
причем вы еще и минутки статите, наско понял: вот идет некий живой организм, оставляет следы на песке, вы измеряете отпечатки ног раз в минуту и пытаетесь с этим сделать что?

если всё это так, судя по вашим публичным вросам, то это в чистом виде жульничество. если конечно есть квалификация понять суть вопроса :)

что скажете, наученный? :) 
avatar
crazyFakir, вот в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=knsqY4diDyc на 13-й минуте я формулирую совершенно четкие условия, при которых приращение логарифмов цен за период с большим числом сделок имеет распределение практически совпадающее с нормальным. И совершенно неважно по каким причинам совершались сделки, какие факторы на них влияли. Важны лишь перечисленные условия. А если мы имеем последовательность нормальных распределений, пусть и не стационарную, то задача сводится к поиску статистических (т.е. выполняющихся в некоторой вероятностью) закономерностей в последовательности средних и дисперсий. А показать конкретные закономерности — ложны они или истинны может только превосходство торговли на этих закономерностях по соотношению доходность-риск у только лонга над buy&hold. если на рассматриваемом периоде актив вырос или у только шорта над sell&hold, если на рассматриваемом периоде актив упал. А все статисследования — это просто «наводки» на формулирование тех самых закономерностей. Единственную закономерность, которую я использую — это постоянство среднего и дисперсии на некоторых отрезках случайной и непредсказуемой длины. В рамках такой постановки задачи я совершенно точно не могу предсказать, что смена произойдет завтра, но с очень высокой вероятностью могу предсказать, что она произошла вчера (ведь сами значения средних и дисперсии мы не наблюдаем, а наблюдаем лишь реализацию нормального закона с такими параметрами). В теории сигналов это еще называется «нестационарный отклик от ненаблюдаемой стационарной последовательности». И многое в рамках такой постановки задачи решается методами матстатистики.
avatar
А. Г., я вас услышал, и это реально так. и это уныло узко.
а вот вы меня  — нет. но это мне без разницы.
такое ученый говорить не станет. оставайтесь наученным.
мое мнение на счет вашей деятельности не изменилось,
а вот запах барыги стал гуще и тяжелее.
закончили.
avatar
crazyFakir, а я не ученый, я всегда был прикладником.
avatar
А. Г., этот разговор не для вас и не для меня.
have a nice weekend.
avatar
А. Г., меня деньги в чужом кармане не интересуют абсолютно
avatar
crazyFakir, ок, я просто не понял к чему в посте может относится Ваша фраза и выбрал цифры.
avatar
а по какому принципу происходит закрытие позиции с фиксацией убытка?
avatar
vsktrade, если Вы о контртренде, то там с принципом фиксации сложнее. Вот тут я подробно объясняю, что пока гипотеза отсутствия тренда не опровергнута, фиксировать убытки в контртренде нельзя. Поэтому фиксация убытков должна происходить на основе прогноза: начался тренд.
avatar
А. Г., да, именно о контртренде. благодарю за ссылку.
avatar
Алгоритм патимэйкера
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW