Блог им. AGorchakov

Октябрь начался грустно

    • 07 октября 2017, 13:38
    • |
    • А. Г.
      Популярный автор
  • Еще
Динамика моего личного счета

02.10 -0.14%
03.10 +0.04%
04.10 -0.10%
05.10 +0.32%
06.10 +0.09%

Я конечно знаю о том, что годовая прибыль делается за 2-3 месяца, а остальное время идет борьба с нулем. Но это уже не борьба с нулем, а возня с нулем. От такого устаёшь больше, чем когда все «летает». С июня дни роста больше, чем на 1% можно посчитать по пальцам одной руки, падений, больше, чем на 1% не было вовсе. Ну когда ж это кончится то...
Тут про участие в ЛЧИ писали. Да кому я там буду интересен с такой динамикой…
128 | ★3
52 комментария
+6
а брокер при такой динамике клиента живет и богатеет))
avatar
💯Чек-листов по фондовому рынку
Проверенный аккаунт
+2
Vanuta, Ванят, они доживутся, бл*. Фьюч на РТС уже сдох. 
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+6
Vanuta, да, по 3-4 тыс в месяц «отстегиваю» брокеру и еще примерно столько же бирже.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., не, бирже положено больше :)
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
А. Г., а какой простите у Вас счёт?  Иногда можно и на 0,001% в день прожить, если первый множитель неплох
avatar
Alex3585
alex3585, для того, чтобы иметь больше фикса на работе мне на счете достаточно 20% годовых. Но, как я писал, на конец сентября было чуть меньше 8% в абсолюте. Но хочется то побольше-побольше, как в 2009-м процентов 130% :).
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., у меня штукарь в день комиссии -) если интрадеить…
avatar
lp7
lp7, для интрадея надо год заменить на месяц, а 2-3 на 4-6.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+2
возня с нулем

     Сказано зуперрр!

     Хотя предыдущий комментатор, уважаемый мною Иоанн, именно так и пишет в своей теории!
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+3
Не надо расти, давайте — падать!!!
avatar
К.О'Тяра
+1
Kolyan, сколько можно расти то… пора бы и честь знать
avatar
Kerby
 От такого устаёшь больше, чем когда все «летает». 

Знакомо… :)
avatar
Николай Скриган
По данной картине ничего не скажешь так как невидно максимальной просадки, если она меньше 5% то что вам мешает поднять риски? 
avatar
Евгений
+1
Евгений, в недавнем топике об итогах января-сентября я указывал просадку по году -5,7%. Но если б я знал, что будет «завтра», увеличишь риски, а потом бац и 3 марта.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+2
Kolyan, да все новости хорошие уже отыграны давно… и вообще что может в нашем болоте случится хорошего
avatar
Kerby
+2
вся надежда на рождественское ралли
avatar
Сберегатель (Сэр Лонг)
Популярный автор
+3
Speculator2016, а у нас вся надежда на Ына и брата его Дона. 
avatar
Вестников (Витковский)
Вестников, Ын придёт — нефтя прорастёт !
ну и принесёт соответствующие последствия для фр рф
avatar
Сберегатель (Сэр Лонг)
Популярный автор
+1
От Лонга!, чем крепче рубль тем меньше наши планы -)) боковик на год и в перед -))
avatar
lp7
Иш… полетать ему захотелось...!
Иногда и подрочить на нулях тоже не плохо…
Вы за нулями движения улавливайте… и готовьтесь к будущим полётам… Вон Трамп что сказал… «перед бурей»…
avatar
Baks
+1
Baks, а оно будет? Второй год ждем…
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., так ведь он только что сказал…
avatar
Baks
+2
Может быть стоит к этому наоборот относиться с радостью и не должно это напрягать? Рынок вялый, волатильность обновляет истлои, следовательно не на что рассчитывать при агрессивной трендовой торговле. Плюс к этому  вы не сидите в глубокой просадке. Значит, как только начнутся движения, потечет прибыль.
avatar
Sergey Pavlov
+4
Sergey Pavlov, пока придёт волатильность, «зубы можно положить на полку» :(
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г.,Primitive Technology Если вдруг не видели))

Я так понимаю, скоро этот крендель будет уже с железным инструментом)
  Респект ему, кстати
avatar
Ванек Ванечкин
Sergey Pavlov, удивительно, но те же мысли. Если потихоньку удается обновлять хаи на таком рынки, то что будет под выборы. Надеюсь, ждать осталось не долго.

avatar
Amigotrader
+1
Наш рынок на некоторое время превратился в подобие S&P 500 по динамике.
avatar
Engi
+1
Engi, ну сиплый по разному себя вел, хотя конечно такая фигня и там бывала.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+2
А. Г., а чем торгуете? Я стоками — и не жалуюсь, аннуализированная доходность на настоящий момент в районе 40% (без плеч). Правда, в последнее время волатильность счета тоже не ахти, но все же хотя бы процент за неделю сделан:
02.10 — 0.10%
03.10 — 0.48%
04.10 — 0.19%
05.10 — 0.16%
06.10 — 0.17%
Возможно, вам стоит посмотреть в этом направлении.
Вот на Америке — реальный капут с волатильностью, кое-как на этой неделе преодолел августовский максимум. Конечно, грех на это жаловаться когда алгоритм призван мочить волатильность портфеля, но и роста нет =(((
avatar
MadQuant
MadQuant, я недавно описывал портфель: Ри, Си, Сбер, Газпром, норникель и роська.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
А. Г., если ваш бот трендовый и не теряет в боковике, радоваться нужно и ждать своего рынка. Радоваться что правильный бот не теряет на пиле, ведь бот свое всё равно возьмет?
avatar
Boris Litvinov
+2
Борис Литвинов, он возьмёт с ростом волатильности или на стабильно высокой. А роста ее все нет и нет…
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., ну так самое «горячее» время для возможных сливов уже прошло, можно и плечики наращивать. У вас плечо завязано на текущую волатильность (а.к.а таргетирование волатильности)? Надо это, конечно, аккуратно делать, чтобы при резком скачке волатильности портфель не «порвало», но, как правило, помогает поддерживать плечо таким образом, чтобы обеспечивать портфелю нужную волатильность.
avatar
MadQuant
MadQuant, я торгую с постоянным плечом из расчета типичной просадки 15% и предельной 25%. А плечо не увеличиваю потому что не нашёл методов долгосрочного прогнозирования будущей волатильности и ее краткосрочных скачков, на которых тоже теряешь. Это при плавном росте и стабильно высокой волатильности получается «шоколад». Понятно, что даже год «шоколада» — это редкость, но хотя бы раз в год (как это было с 1998 по 2009-й, кроме 2007-го) то можно :) А сетую я как раз и на отсутствие уже с марта 2016-го…
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., по моим наблюдениям — таргетирование волатильности создает иногда неприятные моменты для портфеля (когда волатильность резко растет), но долгосрочно все-таки увеличение плеча в периоды низкой волатильности это компенсирует.
avatar
MadQuant
MadQuant, после 3 марта 2014 я боюсь увеличивать плечи в период низкой волатильности. Потому что гэпы в волатильности также непредсказуемы для меня, как дневные гэпы в ценах. А так конечно, что при низкой волатильности увеличение плеча — это выход.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., ну здесь помогает ограничение плеча в абсолютном выражении (например, цифрой 2). Просто на страхах из-за третьего марта вы уже за прошедшие годы упустили прибыль, возможно, в разы больше.
Притом, что все трендовики, кстати, перед третьим марта стояли в правильном направлении и лучшее, что можно было сделать — это после шока забрать 10+% профита и не выходить на рынок с недельку [ну ок, за все трендовики вписываться не буду, но системы, которые были у меня — все были в профите в тот день]
avatar
MadQuant
+1
А. Г., Шоки вроде третьего марта, кстати, неэффективно риск-менеджить зажиманием плеча — лучше риск-менеджить их диверсификацией. Т.е. если в портфеле 5 некоррелированных инструментов, то пролив по любому хоть 50% от позы неприятен, конечно, но не смертелен.
Можно возразить, что в России 5 некоррелированных инструментов нет, но это уже другая задача. Как минимум, есть Ri & Si, они анти-коррелированы, и это уже профит. Если добавить к ним золотишка и трежерей — уже получается живучая вещь, которая защитит от многих шоков.
avatar
MadQuant
MadQuant, трендовые алгоритмы и в отрицательно коррелированных инструментах встанут по соответствующим  трендам и  дадут положительно коррелированные позы в портфеле. А 3 марта отличалось тем, что за несколько дней до того «пилило» и трендовики были, кто в шорте, кто в лонге, кто в ауте, а по итогу в микроскопическом шорте. А дельта проданных опционов была нуль при той волатильности, что была на 28 февраля.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., опять же — зависит от того, как строится портфель. Можно держать что-то с ожидаемым убытком, но для хэджа.
Например, у меня для америки такой портфель — почти всегда в нем трежеря и золото, последние 1.5 года много на них слил, и последние пару месяцев из-за них во флете, но зато сплю спокойно во времена, когда индекс колбасит.
avatar
MadQuant
Kolyan, угу, «купи дно, второе получи в подарок».
avatar
А. Г.
Популярный автор
хотите доходность, опцики ри недельки, нефть,100 % в день реально и больше
avatar
Бармалей
Бармалей, нефть не для моих систем, покупка опционов бесполезна, а непокрытая продажа… Нет после 3 марта только «под дулом пистолета». Я хочу волатильности в своих инструментах.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., ну кто чему учился тогда, Я опциками торгую так безопаснее считаю, к примеру Я вчера брал пут ри по 1063 руб вышло, отдал примерно по 1800 лесенкой поэтому точно не сказать, нефть же Я брал колом по 130 вышел по 192 а перевернутся в пут не смог, поэтому и возникла идея через пут ри отыграть
avatar
Бармалей
Бармалей, риск с таким плечом слишком велик, если в объемах «плясать» от премии. А от номинала базового актива там в % много не заработаешь.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., С каким таким плечом? Берешь опциков напр на 5 % от депо либо в Лонг либо в шорт с последующим дельта хеджем если приспичит и все, это немного добавит волатильности счёту. А так вообще люди годами сидят в Газпроме, лучше уж будет счёт возле нуля болтаться, чем в просадке газа скажем от 180 сидеть. Так шта как говорится грех жаловаться ;)
avatar
KarL$oH
KiboR,  я уже писал, что покупать смысла нет, а с продажей и дельтой я всегда вспоминаю ситуацию перед 3 марта, когда у меня были проданные «краи» наверное процентов на 5% от депо по ГО (объем рассчитывался из номинала базового актива и был равен депо).
avatar
А. Г.
Популярный автор

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Долгосрочное инвестирование умерло. В этот раз - без "но". Хороших новостей не будет
Увеличение капитала посредством инвестирования в доли компаний всегда основывалось на двух тезисах (1) компания сможет на длительном...
Фото
Гуру Хренов
16:12
Фото
Как на самом деле используют ИИ в алготрейдинге
Если первая часть моего репортажа по конференции алготрейдеров в Москве была об инфраструктуре, то вторая часть будет про искусственный...
Фото
Михаил Шардин
04:30
«Профи» из группы Займер окупил первый приобретенный портфель
Делимся новостями коллекторского агентства из группы Займер. КА «Профи» вышло на точку окупаемости по первому приобретенному портфелю. ⚡️ Для...
Фото
Займер
10:30
Фото
Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…
Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные...
Фото
Валентин Погорелый
26 февраля 2026, 22:51

полезные записи за 24 часа

★14 97 Как на самом деле используют ИИ в алготрейдинге
★10 78 Пoлный cпиcoк пoбopoв c poccиян
★8 10 Ежемесячный пассивный доход от ОФЗ. Реально ли?
★6 7 🏅Самые надёжные облигации 💪Высший и почти высший кредитный рейтинг
★5 39 Долгосрочное инвестирование умерло. В этот раз - без "но". Хороших новостей не будет
★5 169 Задавайте вопросы - отвечу!
★5 8 Кто такой Евгений Юрченко - крупнейший минор ВТБ?
★5 6 Раскручиваем карусель накопительных счетов. Как постоянно получать в банках повышенные приветственные надбавки?
★4 2 Обновление списка устойчивых ВДО Иволги Капитал
★4 7 Новатэк - под санкционным прессом
+110 92 Азия. Пятница.
+109 97 Как на самом деле используют ИИ в алготрейдинге
+104 39 Долгосрочное инвестирование умерло. В этот раз - без "но". Хороших новостей не будет
+84 78 Пoлный cпиcoк пoбopoв c poccиян
+80 18 Ситуация на текущий момент
+65 7 Новатэк - под санкционным прессом
+62 111 АвтоВАЗ сообщил о самой тяжёлой ситуации за 20 лет
+58 8 Кто такой Евгений Юрченко - крупнейший минор ВТБ?
+53 0 26% годовых на ломбардных облигациях
+50 3 📈 Где увидим рост акций перед отчётом?

самые обсуждаемые сегодня

3к Возможно ли?
2к Опрос по индексу ММВБ на понедельник! Будем расти или падать?!

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн