Блог им. AGorchakov

Октябрь начался грустно

    • 07 октября 2017, 13:38
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Динамика моего личного счета

02.10 -0.14%
03.10 +0.04%
04.10 -0.10%
05.10 +0.32%
06.10 +0.09%

Я конечно знаю о том, что годовая прибыль делается за 2-3 месяца, а остальное время идет борьба с нулем. Но это уже не борьба с нулем, а возня с нулем. От такого устаёшь больше, чем когда все «летает». С июня дни роста больше, чем на 1% можно посчитать по пальцам одной руки, падений, больше, чем на 1% не было вовсе. Ну когда ж это кончится то...
Тут про участие в ЛЧИ писали. Да кому я там буду интересен с такой динамикой…
★3
52 комментария
+6
а брокер при такой динамике клиента живет и богатеет))
avatar
💯Чек-листов по фондовому рынку
Проверенный аккаунт
+2
Vanuta, Ванят, они доживутся, бл*. Фьюч на РТС уже сдох. 
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+6
Vanuta, да, по 3-4 тыс в месяц «отстегиваю» брокеру и еще примерно столько же бирже.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., не, бирже положено больше :)
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
А. Г., а какой простите у Вас счёт?  Иногда можно и на 0,001% в день прожить, если первый множитель неплох
avatar
Alex3585
alex3585, для того, чтобы иметь больше фикса на работе мне на счете достаточно 20% годовых. Но, как я писал, на конец сентября было чуть меньше 8% в абсолюте. Но хочется то побольше-побольше, как в 2009-м процентов 130% :).
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., у меня штукарь в день комиссии -) если интрадеить…
avatar
lp7
lp7, для интрадея надо год заменить на месяц, а 2-3 на 4-6.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
возня с нулем

     Сказано зуперрр!

     Хотя предыдущий комментатор, уважаемый мною Иоанн, именно так и пишет в своей теории!
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+3
Не надо расти, давайте — падать!!!
avatar
К.О'Тяра
+1
Kolyan, сколько можно расти то… пора бы и честь знать
avatar
Kerby
 От такого устаёшь больше, чем когда все «летает». 

Знакомо… :)
avatar
neophyte
По данной картине ничего не скажешь так как невидно максимальной просадки, если она меньше 5% то что вам мешает поднять риски? 
avatar
Евгений
+1
Евгений, в недавнем топике об итогах января-сентября я указывал просадку по году -5,7%. Но если б я знал, что будет «завтра», увеличишь риски, а потом бац и 3 марта.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
Kolyan, да все новости хорошие уже отыграны давно… и вообще что может в нашем болоте случится хорошего
avatar
Kerby
+2
вся надежда на рождественское ралли
avatar
Сберегатель (Сэр Лонг)
Популярный автор
+3
Speculator2016, а у нас вся надежда на Ына и брата его Дона. 
avatar
Вестников (Витковский)
Вестников, Ын придёт — нефтя прорастёт !
ну и принесёт соответствующие последствия для фр рф
avatar
Сберегатель (Сэр Лонг)
Популярный автор
+1
От Лонга!, чем крепче рубль тем меньше наши планы -)) боковик на год и в перед -))
avatar
lp7
Иш… полетать ему захотелось...!
Иногда и подрочить на нулях тоже не плохо…
Вы за нулями движения улавливайте… и готовьтесь к будущим полётам… Вон Трамп что сказал… «перед бурей»…
avatar
Baks
+1
Baks, а оно будет? Второй год ждем…
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., так ведь он только что сказал…
avatar
Baks
+2
Может быть стоит к этому наоборот относиться с радостью и не должно это напрягать? Рынок вялый, волатильность обновляет истлои, следовательно не на что рассчитывать при агрессивной трендовой торговле. Плюс к этому  вы не сидите в глубокой просадке. Значит, как только начнутся движения, потечет прибыль.
avatar
Sergey Pavlov
+4
Sergey Pavlov, пока придёт волатильность, «зубы можно положить на полку» :(
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г.,Primitive Technology Если вдруг не видели))

Я так понимаю, скоро этот крендель будет уже с железным инструментом)
  Респект ему, кстати
avatar
Ванек Ванечкин
Sergey Pavlov, удивительно, но те же мысли. Если потихоньку удается обновлять хаи на таком рынки, то что будет под выборы. Надеюсь, ждать осталось не долго.

avatar
Amigotrader
+1
Наш рынок на некоторое время превратился в подобие S&P 500 по динамике.
avatar
Engi
+1
Engi, ну сиплый по разному себя вел, хотя конечно такая фигня и там бывала.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
А. Г., а чем торгуете? Я стоками — и не жалуюсь, аннуализированная доходность на настоящий момент в районе 40% (без плеч). Правда, в последнее время волатильность счета тоже не ахти, но все же хотя бы процент за неделю сделан:
02.10 — 0.10%
03.10 — 0.48%
04.10 — 0.19%
05.10 — 0.16%
06.10 — 0.17%
Возможно, вам стоит посмотреть в этом направлении.
Вот на Америке — реальный капут с волатильностью, кое-как на этой неделе преодолел августовский максимум. Конечно, грех на это жаловаться когда алгоритм призван мочить волатильность портфеля, но и роста нет =(((
avatar
MadQuant
MadQuant, я недавно описывал портфель: Ри, Си, Сбер, Газпром, норникель и роська.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., если ваш бот трендовый и не теряет в боковике, радоваться нужно и ждать своего рынка. Радоваться что правильный бот не теряет на пиле, ведь бот свое всё равно возьмет?
avatar
Boris Litvinov
+2
Борис Литвинов, он возьмёт с ростом волатильности или на стабильно высокой. А роста ее все нет и нет…
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., ну так самое «горячее» время для возможных сливов уже прошло, можно и плечики наращивать. У вас плечо завязано на текущую волатильность (а.к.а таргетирование волатильности)? Надо это, конечно, аккуратно делать, чтобы при резком скачке волатильности портфель не «порвало», но, как правило, помогает поддерживать плечо таким образом, чтобы обеспечивать портфелю нужную волатильность.
avatar
MadQuant
MadQuant, я торгую с постоянным плечом из расчета типичной просадки 15% и предельной 25%. А плечо не увеличиваю потому что не нашёл методов долгосрочного прогнозирования будущей волатильности и ее краткосрочных скачков, на которых тоже теряешь. Это при плавном росте и стабильно высокой волатильности получается «шоколад». Понятно, что даже год «шоколада» — это редкость, но хотя бы раз в год (как это было с 1998 по 2009-й, кроме 2007-го) то можно :) А сетую я как раз и на отсутствие уже с марта 2016-го…
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., по моим наблюдениям — таргетирование волатильности создает иногда неприятные моменты для портфеля (когда волатильность резко растет), но долгосрочно все-таки увеличение плеча в периоды низкой волатильности это компенсирует.
avatar
MadQuant
MadQuant, после 3 марта 2014 я боюсь увеличивать плечи в период низкой волатильности. Потому что гэпы в волатильности также непредсказуемы для меня, как дневные гэпы в ценах. А так конечно, что при низкой волатильности увеличение плеча — это выход.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., ну здесь помогает ограничение плеча в абсолютном выражении (например, цифрой 2). Просто на страхах из-за третьего марта вы уже за прошедшие годы упустили прибыль, возможно, в разы больше.
Притом, что все трендовики, кстати, перед третьим марта стояли в правильном направлении и лучшее, что можно было сделать — это после шока забрать 10+% профита и не выходить на рынок с недельку [ну ок, за все трендовики вписываться не буду, но системы, которые были у меня — все были в профите в тот день]
avatar
MadQuant
+1
А. Г., Шоки вроде третьего марта, кстати, неэффективно риск-менеджить зажиманием плеча — лучше риск-менеджить их диверсификацией. Т.е. если в портфеле 5 некоррелированных инструментов, то пролив по любому хоть 50% от позы неприятен, конечно, но не смертелен.
Можно возразить, что в России 5 некоррелированных инструментов нет, но это уже другая задача. Как минимум, есть Ri & Si, они анти-коррелированы, и это уже профит. Если добавить к ним золотишка и трежерей — уже получается живучая вещь, которая защитит от многих шоков.
avatar
MadQuant
MadQuant, трендовые алгоритмы и в отрицательно коррелированных инструментах встанут по соответствующим  трендам и  дадут положительно коррелированные позы в портфеле. А 3 марта отличалось тем, что за несколько дней до того «пилило» и трендовики были, кто в шорте, кто в лонге, кто в ауте, а по итогу в микроскопическом шорте. А дельта проданных опционов была нуль при той волатильности, что была на 28 февраля.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., опять же — зависит от того, как строится портфель. Можно держать что-то с ожидаемым убытком, но для хэджа.
Например, у меня для америки такой портфель — почти всегда в нем трежеря и золото, последние 1.5 года много на них слил, и последние пару месяцев из-за них во флете, но зато сплю спокойно во времена, когда индекс колбасит.
avatar
MadQuant
Kolyan, угу, «купи дно, второе получи в подарок».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
хотите доходность, опцики ри недельки, нефть,100 % в день реально и больше
avatar
Бармалей
Бармалей, нефть не для моих систем, покупка опционов бесполезна, а непокрытая продажа… Нет после 3 марта только «под дулом пистолета». Я хочу волатильности в своих инструментах.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., ну кто чему учился тогда, Я опциками торгую так безопаснее считаю, к примеру Я вчера брал пут ри по 1063 руб вышло, отдал примерно по 1800 лесенкой поэтому точно не сказать, нефть же Я брал колом по 130 вышел по 192 а перевернутся в пут не смог, поэтому и возникла идея через пут ри отыграть
avatar
Бармалей
Бармалей, риск с таким плечом слишком велик, если в объемах «плясать» от премии. А от номинала базового актива там в % много не заработаешь.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., С каким таким плечом? Берешь опциков напр на 5 % от депо либо в Лонг либо в шорт с последующим дельта хеджем если приспичит и все, это немного добавит волатильности счёту. А так вообще люди годами сидят в Газпроме, лучше уж будет счёт возле нуля болтаться, чем в просадке газа скажем от 180 сидеть. Так шта как говорится грех жаловаться ;)
avatar
KarL$oH
KiboR,  я уже писал, что покупать смысла нет, а с продажей и дельтой я всегда вспоминаю ситуацию перед 3 марта, когда у меня были проданные «краи» наверное процентов на 5% от депо по ГО (объем рассчитывался из номинала базового актива и был равен депо).
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★8 6 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 37 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★5 44 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
★3 0 Доходность под 32%. Облигации Новые Технологии 001Р-01 и 001Р-02
★3 5 Какие дивидендные акции купить прямо сейчас, под конец 2024г!
★3 6 В избранное. Топ 10 вкладов.
★3 64 Вопрос к Смартлабу
★2 0 Не забываем..
★2 7 Время и волатильность опционов: вымыслы и реальность.
+146 28 Аномалия
+132 37 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
+114 44 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
+102 18 5 фактов о Сараево! Немного путешествий под Новый год
+98 20 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
+98 72 Семь детей у православного программиста
+68 16 Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
+67 7 Золотодобытчики, металлурги, строители - какие действия можно предпринять в связи с смягчением ДКП?
+59 12 Основные итоги и выводы из 2024 года
+54 43 Возможен ли боковик лет на двадцать по японскому сценарию?

самые обсуждаемые сегодня

28к В чем причина устойчивости российских предприятий?
20к Хазин про роль Ельцина. Ухитрился основные проекты по разрушению России приостановить.
16к Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
15к Улетел от инфляции в Бангкок
14к Прогнозы у каждого свои. Кризис застройщиков отменяется.
13к Можно ли "подняться" с околонулевой позиции?
13к Акции против ставок: почему инфляция — не всегда враг"
12к Основные итоги и выводы из 2024 года
15к 📈Мысли по рынку
12к Вулкан жилья продолжается

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн