Si - "опять двойка" (итоги октября)

С Si как то так 



А сами результаты в следующей таблице


Si выключился по «фильтру пилы» 9 октября, имея прибыль в 0.4%. И надо же было этому «фильтру» отключиться по итогам торгов 26.10 и всего то на два дня: 27 и 30… Результат налицо (или «на лице»?). С RI все нормально: одна компонета — рублевый индекс зарабатывает (см Спот), долларовая составляющая — сливает (мы помним, что Лонг RI~Лонг ММВБ+Шорт доллар).  А вообще октябрь, как я уже писал, «дохлый».

Да и из годовых цифр в таблице радуют лишь две: Спот и максимальная просадка. Особенно Спот на фоне -7.5% по индексу ММВБ. Остальное, увы :) Волатильность низкая и ничего с этим не поделать. А объем в лотах и контрактах увеличивать не комильфо: на скачке волатильности можно «залететь».