алгоритмическая торговля

Торгуя с помощью робота заметил одну закономерность. Если я убежден, что робот ошибается и начинаю грузить счет против открытых им позиций и против торгуемого алгоритмически тренда, то иногда я срываю куш. Но чаще всего прав оказывается робот и мои действия заканчиваются печально для баланса счета, которому без разницы, кто его слил.

Не хочу сказать, что робот торгует только в плюс, это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но робот не совершает промахов, которые могут привести к потере капитала. Так что при алгоритмической торговле доступ к счету трейдера, который часто выступает в роли идиота из-за каких-то подсознательных предпочтений, лучше ограничить.

Результаты по месяцам с января 2016 года:
Январь +26,41%
Февраль -17,13%
Март -12,36%
Апрель +4,07%
За 4 месяца 2016 года результат -4,46%

График доходности по дням можно посмотреть в моем профиле (обновляется раз в неделю).

По традиции комментарии к отдельным компонентам:

1.  Автоследование ИК Форум. Краткосрочные трендовые системы в Si и Eu «пилит» уже второй месяц (а эти системы 60-65%% портфеля), это отражается и на RI (еще 15-20%% портфеля), где тоже не удается заработать из-за его «долларовости». Успокаивает лишь одно: скорость входа в просадку значительно меньше,  чем в 2015-м году, а значит есть уверенность в том, что и по величине эта просадка будет меньше прошлогодних.

2.  Spot. Все логично:  рост в индексе ММВБ – новый исторический максимум счета. Правда, отдельные акции вели себя по-разному. Так, Сбербанк закрыл месяц в скромненьком минусе, полмесяца минусил и ГМКН, но на рывке с 9300 на 9700 все «вернул с походом» и только Газпром «вперед и вверх, там наши горы».

3.  Si. А вот среднесрочные  системы в Si, не реагировавшие на отскоки вверх на падающем тренде, закрыли месяц, пусть в небольшом, но плюсе, и продолжают выполнять свою задачу по отбитию девальвации, которой в этом году и нет.  Возможно, пока нет. Но «фора» есть.

Московская Биржа запускает самый быстрый протокол передачи данных в истории срочного рынка – Twime.

Стоимость данного протокола для клиентов компании ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» - 2000 рублей в месяц.

Преимущества торговли через Twime:

• Использование протокола существенно ускоряет скорость отправки заявок на биржу и дает значительное преимущество перед протоколом Plaza II.
• Теперь нет необходимости использовать процессоры с огромным количеством ядер и мощные сервера в зоне collocation биржи. Комфортная работа стала возможна даже с виртуального сервера в зоне collocation.
• Нет ограничений в разработке собственного программного обеспечения, протокол работает без клиентского отпечатка (zero footprint).
• Реализовать торгового робота можно напрямую на сетевой карте, используя технологию FPGA.

Заказать логин к боевому контуру биржи возможно уже сейчас!

Обзор от пользователя.

       Вышла новая версии риск-менеджера Acceleration 3.0 для QUIK [скачать демо] разработана на LUA,   добавлен модуль алгоритмической торговли (МТС), в базовой версии 10 индикаторов подключены к более 20 вариантам  выбора стратегий с открытым кодом, при небольших навыках знаний в LUA  можно редактировать, изменять стратегии на основе имеющихся, создавать свои стратегии МТС с интерфейсом настроек, инструкция прилагается. Невысока стоимость программы, позволит, не затрачивая больших средств,  поэкспериментировать в разработке стратегий  алгоритмической торговли.

     В программе есть режим имитации торговли, позволяет потренироваться в ручной торговле, а также протестировать стратегию МТС, не рискуя денежными средствами на реальном счёте.